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| 广发趋势优选灵活配置混合A(000215) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3131956 | ||||||||
| 基金代码 | 000215 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发趋势优选灵活配置混合 基金主代码 000215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 11日 报告期末基金份额总额 2,220,685,717.03份 投资目标 主要通过大类资产配置调整，辅以股票优选，追求 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在投资中追求基金资产的长期稳定增长。在 此目标下,本基金在宏观基本面分析的基础上、根据 市场趋势的变化进行股票和债券资产的配置，同 时，本基金通过实施“行业优选积极轮换”并精选股 票的策略，实现“资本增值”目标。 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 业绩比较基准 50%×沪深 300指数＋50%×中证全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收 益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高 于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发趋势优选灵活配置 混合 A 广发趋势优选灵活配置 混合 C 下属分级基金的交易代 码 000215 008127 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,876,117,369.44份 344,568,347.59份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 广发趋势优选灵活配 置混合 A 广发趋势优选灵活配 置混合 C 1.本期已实现收益 2,509,441.62 -172,210.53 2.本期利润 23,004,265.68 3,310,155.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0091 4.期末基金资产净值 3,118,635,364.36 565,167,094.58 5.期末基金份额净值 1.6623 1.6402 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发趋势优选灵活配置混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.64% 0.20% 0.94% 0.64% -0.30% -0.44% 过去六个 月 -0.40% 0.21% -6.18% 0.55% 5.78% -0.34% 过去一年 -0.38% 0.23% -9.48% 0.64% 9.10% -0.41% 过去三年 11.50% 0.21% 4.84% 0.64% 6.66% -0.43% 过去五年 26.73% 0.27% 14.18% 0.64% 12.55% -0.37% 自基金合 同生效起 至今 114.78% 0.47% 64.90% 0.71% 49.88% -0.24% 2、广发趋势优选灵活配置混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.53% 0.20% 0.94% 0.64% -0.41% -0.44% 过去六个 月 -0.61% 0.21% -6.18% 0.55% 5.57% -0.34% 过去一年 -0.78% 0.23% -9.48% 0.64% 8.70% -0.41% 过去三年 10.17% 0.21% 4.84% 0.64% 5.33% -0.43% 自基金合 同生效起 至今 12.60% 0.20% 8.43% 0.63% 4.17% -0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 率变动的比较 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 9月 11日至 2022年 12月 31日) 1、广发趋势优选灵活配置混合 A： 2、广发趋势优选灵活配置混合 C： 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 谭昌杰 本基金的基 金经理；广发 聚宝混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发恒隆 一年持有期 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发恒悦债券 型证券投资 基金的基金 经理；广发恒 誉混合型证 券投资基金 的基金经理； 广发恒信一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理；广发 集益一年持 有期债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发恒荣 三个月持有 期混合型证 券投资基金 的基金经理； 混合资产投 资部副总经 理 2015- 01-29 - 15年 谭昌杰先生，经济学硕士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任广发基金管理有限 公司固定收益部研究员、广发 季季利理财债券型证券投资 基金基金经理(自 2014年 9月 29日至 2015年 4月 30日)、 广发双债添利债券型证券投 资基金基金经理(自 2012 年 9 月 20日至 2015年 5月 27日)、 广发集鑫债券型证券投资基 金基金经理(自 2014年 1月 27 日至 2015 年 5 月 27 日)、广 发钱袋子货币市场基金基金 经理(自 2014 年 1 月 10 日至 2015年 7月 24日)、广发天天 利货币市场基金基金经理(自 2014年 1月 27日至 2015年 7 月 24日)、广发聚康混合型证 券投资基金基金经理(自 2015 年 6月 1日至 2016年 10月 24 日)、广发安泽回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理(自2016年6月17日至2016 年 11 月 17 日)、广发天天红 发起式货币市场基金基金经 理(自 2013 年 10 月 22 日至 2017年 10月 31日)、广发安 泽回报纯债债券型证券投资 基金基金经理(自 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 22 日)、广发稳安保本混合型证 券投资基金基金经理(自 2016 年 2月 4日至 2019年 2月 14 日)、广发鑫源灵活配置混合 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 型证券投资基金基金经理(自 2016 年 11 月 2 日至 2019 年 12月 23日)、广发汇瑞 3个月 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理(自 2018年 10月 16日至 2019年 12月 23 日)、广发景祥纯债债券型证 券投资基金基金经理(自 2018 年 10月 18日至 2019年 12月 23 日)、广发景源纯债债券型 证券投资基金基金经理 (自 2018年 10月 18日至 2019年 12月 23日)、广发稳安灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理(自 2019 年 2 月 15 日至 2020年 1月 7日)、广发集瑞 债券型证券投资基金基金经 理(自 2018 年 10 月 18 日至 2020年 4月 20日)、广发景华 纯债债券型证券投资基金基 金经理(自 2018年 10月 18日 至 2020 年 5 月 28 日)、广发 汇立定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理 (自 2019年 5月 21日至 2020年 5 月 28日)、广发理财年年红债 券型证券投资基金基金经理 (自 2012年 7月 19日至 2020 年 6月 12日)、广发聚泰混合 型证券投资基金基金经理(自 2019年 5月 21日至 2020年 7 月 1 日)、广发聚安混合型证 券投资基金基金经理(自 2015 年 3月 25日至 2021年 5月 13 日)、广发恒通六个月持有期 混合型证券投资基金基金经 理(自2020年11月4日至2022 年 4月 14日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，党的二十大胜利召开，确定了中国未来 5年乃至更长时期的新发 展蓝图。从更长的时间维度，本季度很可能是一个非常重要的时间节点。但就短期而 言，国内外经济都处于偏弱的阶段，出口、地产销售等数据边际下滑。股票方面，尽 管指数层面窄幅波动，但行业分化显著，餐饮、零售等受益于防疫政策调整的板块反 弹较大，煤炭等前期表现突出的板块有所回落。债券方面，收益率小幅下行后大幅反 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 弹，并一度受到由银行理财资金赎回带来的阶段性冲击。 报告期内，基于对国内经济走势的判断，组合小幅降低权益仓位至中性水平。由 于缺乏行业基本面持续改善、估值相对便宜的板块，我们在行业层面相对分散，在反 弹过程中减持了医药、纺织服装、建筑等品种，加仓了估值回落的电气设备、绿电以 及分红率较高的传统能源板块，并尝试建仓具备中长期成长空间的汽车零部件企业。 债券方面，我们继续控制久期和信用风险的暴露，延续了高资质、短久期的票息策略， 考虑到部分可转债的到期收益率已经处于较高的位置，我们将前期持仓的银行股置换 为银行转债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.64%，C类基金份额净值增长 率为 0.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 574,567,273.42 15.44 其中：普通股 574,567,273.42 15.44 存托凭证 - - 2 固定收益投资 3,139,318,666.91 84.34 其中：债券 3,139,318,666.91 84.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,959,982.99 0.16 7 其他资产 2,394,536.16 0.06 8 合计 3,722,240,459.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 56,108,000.00 1.52 C 制造业 398,261,042.21 10.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 68,800,000.00 1.87 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,660,083.77 0.05 J 金融业 19,349,000.00 0.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 22,190,000.00 0.60 M 科学研究和技术服务业 7,915,423.17 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 226,320.15 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 57,404.12 0.00 S 综合 - - 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 合计 574,567,273.42 15.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 601058 赛轮轮胎 2,600,000 26,052,000.00 0.71 2 600027 华电国际 4,000,000 23,520,000.00 0.64 3 600938 中国海油 1,500,000 22,800,000.00 0.62 4 600256 广汇能源 2,500,000 22,550,000.00 0.61 5 002384 东山精密 900,000 22,257,000.00 0.60 6 603300 华铁应急 3,500,000 22,190,000.00 0.60 7 601166 兴业银行 1,100,000 19,349,000.00 0.53 8 002001 新和成 1,000,000 18,750,000.00 0.51 9 002353 杰瑞股份 620,000 17,121,778.70 0.46 10 000725 京东方 A 5,000,000 16,900,000.00 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 622,676,362.18 16.90 其中：政策性金融债 193,203,660.27 5.24 4 企业债券 1,322,475,764.72 35.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,165,173,912.33 31.63 7 可转债（可交换债） 28,992,627.68 0.79 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,139,318,666.91 85.22 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 220401 22农发 01 1,300,000 131,990,887. 67 3.58 2 163495 20一汽 01 1,200,000 121,534,711. 24 3.30 3 1880071 18龙源绿色 债 01 1,000,000 103,978,334. 25 2.82 4 102001066 20科学城 MTN001 1,000,000 101,688,712. 33 2.76 5 163500 20中船 03 900,000 91,074,309.0 4 2.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国农业发展银行、 中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会 或其派出机构的处罚。 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 334,038.49 2 应收证券清算款 1,078,923.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 981,574.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,394,536.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110059 浦发转债 20,985,835.62 0.57 2 113042 上银转债 6,299,875.07 0.17 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002353 杰瑞股份 16,788,840.31 0.46 非公开发 行流通受 限 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发趋势优选灵活 配置混合A 广发趋势优选灵活 配置混合C 报告期期初基金份额总额 2,135,300,420.61 381,542,957.04 报告期期间基金总申购份额 90,374,468.10 15,893,667.06 减：报告期期间基金总赎回份额 349,557,519.27 52,868,276.51 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,876,117,369.44 344,568,347.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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