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| 国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3131883 | ||||||||
| 基金代码 | 000363 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰聚信价值优势灵活配置混合 基金主代码 000362 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 17日 报告期末基金份额总额 1,647,745,573.36份 投资目标 本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前 提下，谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指 期货等避险工具，追求在超越业绩比较基准的同时，降低 基金份额净值波动的风险。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、行业投资策略；3、股票选择 策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、股 指期货投资策略。 业绩比较基准 80%×沪深 300指数收益率＋20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 期收益适中的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰聚信价值优势灵活配置 混合 A 国泰聚信价值优势灵活配置 混合 C 下属分级基金的交易代码 000362 000363 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,100,103,156.91份 547,642,416.45份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 国泰聚信价值优势灵活 配置混合 A 国泰聚信价值优势灵活 配置混合 C 1.本期已实现收益 -98,508,479.13 -48,537,081.52 2.本期利润 -13,291,935.15 -3,313,301.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0112 -0.0060 4.期末基金资产净值 2,604,601,748.61 1,290,155,018.30 5.期末基金份额净值 2.368 2.356 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 1、国泰聚信价值优势灵活配置混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.17% 1.21% 1.55% 1.03% -1.72% 0.18% 过去六个月 -9.31% 1.20% -10.71% 0.89% 1.40% 0.31% 过去一年 -25.37% 1.43% -16.86% 1.03% -8.51% 0.40% 过去三年 51.41% 1.50% -1.24% 1.04% 52.65% 0.46% 过去五年 80.08% 1.44% 2.69% 1.04% 77.39% 0.40% 自基金合同 生效起至今 335.06% 1.34% 65.01% 1.14% 270.05% 0.20% 2、国泰聚信价值优势灵活配置混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.30% 1.21% 1.55% 1.03% -1.85% 0.18% 过去六个月 -9.56% 1.20% -10.71% 0.89% 1.15% 0.31% 过去一年 -25.75% 1.43% -16.86% 1.03% -8.89% 0.40% 过去三年 49.21% 1.50% -1.24% 1.04% 50.45% 0.46% 过去五年 75.82% 1.44% 2.69% 1.04% 73.13% 0.40% 自基金合同 生效起至今 332.40% 1.34% 65.01% 1.14% 267.39% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 12月 17日至 2022年 12月 31日) 1．国泰聚信价值优势灵活配置混合 A： 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 注：本基金的合同生效日为 2013年 12月 17日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 2．国泰聚信价值优势灵活配置混合 C： 注：本基金的合同生效日为 2013年 12月 17日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 程洲 国泰聚 信价值 优势灵 活配置 混合、 国泰金 牛创新 成长混 合、国 泰大农 业股 票、国 泰聚优 价值灵 活配置 混合、 国泰聚 利价值 定期开 放灵活 配置混 合、国 泰鑫睿 混合、 国泰大 制造两 年持有 期混 合、国 泰通利 9个月 持有期 混合、 国泰兴 泽优选 一年持 2013-12-17 - 23年 硕士研究生，CFA。曾任职于申银 万国证券研究所。2004 年 4 月加 入国泰基金，历任高级策略分析 师、基金经理助理，2008 年 4 月 至 2014年 3月任国泰金马稳健回 报证券投资基金的基金经理，2009 年 12月至 2012年 12月任金泰证 券投资基金的基金经理，2010年 2 月至2011年12月任国泰估值优势 可分离交易股票型证券投资基金 的基金经理，2012年 12月至 2017 年 1 月任国泰金泰平衡混合型证 券投资基金（由金泰证券投资基金 转型而来）的基金经理，2013 年 12 月起兼任国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理，2015 年 1 月起兼任国泰 金牛创新成长混合型证券投资基 金（原国泰金牛创新成长股票型证 券投资基金）的基金经理，2017 年 3月至 2020年 7月任国泰民丰 回报定期开放灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2017年 6 月起兼任国泰大农业股票型证券 投资基金的基金经理，2017 年 11 月起兼任国泰聚优价值灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2018 年 3 月起兼任国泰聚利价值 定期开放灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2019 年 5 月 至 2020年 7月任国泰鑫策略价值 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2019年 11月起兼任国 泰鑫睿混合型证券投资基金的基 金经理，2020年 1月至 2021年 7 月任国泰鑫利一年持有期混合型 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 有期混 合、国 泰睿毅 三年持 有期混 合的基 金经理 证券投资基金的基金经理，2020 年 5 月起兼任国泰大制造两年持 有期混合型证券投资基金的基金 经理，2021 年 2 月起兼任国泰通 利 9 个月持有期混合型证券投资 基金的基金经理，2021 年 9 月起 兼任国泰兴泽优选一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理， 2022 年 3 月起兼任国泰睿毅三年 持有期混合型证券投资基金的基 金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度 A股各大指数均出现了小幅度的反弹，反弹过程也比较曲折，赚钱效应并不太 好，沪深 300 指数单季度上涨了 1.75%，创业板指数单季度上涨了 2.53%。从市场结构看，社会 服务、传媒、商贸零售等行业在疫情防控会持续放松的预期下表现较好，而前期表现较好的煤炭、 房地产和农业则出现了补跌走势。 本基金在四季度维持了较高的股票仓位，组合主要持有：估值安全较高的特色原料药和优质 仿制药企业、主业稳定且积极拓展至新兴产业的优质化工企业、以及一些内需相关度高、估值合 理、盈利增长确定的细分行业龙头。操作方面主要是增加了绝对估值较低的运营商和建筑央企， 减持了景气度继续下跌的消费电子。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为-0.17%，同期业绩比较基准收益率为 1.55%。 本基金 C类本报告期内的净值增长率为-0.30%，同期业绩比较基准收益率为 1.55%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023年一季度，疫情带来的短期冲击有望逐步平息，复工复产进度加快，经济数据有望 改善，但考虑到地产及外需景气度的拖累，预计经济改善幅度较为有限。政策层面，随着两会召 开，稳增长政策有望进一步明确，流动性仍将维持宽松。总体来看，宏观经济将处于弱修复过程 中，但政策层面的积极表态有望强化经济复苏预期。在经济数据及政策催化下，权益市场整体仍 有望延续震荡向上的趋势，但依然偏弱的经济现实预计对指数涨幅仍有压制。操作方面，本基金 将维持较为积极的股票仓位，结构上仍将坚持估值安全和盈利增长确定这两方面的要求，行业方 面关注业绩有望受益于疫后复苏的社会服务业、医药、地产产业链，“安全”相关的信创、半导体 及高端制造业，以及低估值的优质央企。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 3,577,201,907.42 88.62 其中：股票 3,577,201,907.42 88.62 2 固定收益投资 233,565,131.15 5.79 其中：债券 233,565,131.15 5.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 153,517,747.32 3.80 7 其他各项资产 72,116,764.83 1.79 8 合计 4,036,401,550.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,276,860.80 0.03 C 制造业 2,806,375,365.25 72.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 96,600,000.00 2.48 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 230,695,200.00 5.92 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 H 住宿和餐饮业 70,100,000.00 1.80 I 信息传输、软件和信息技术服务业 229,386,126.91 5.89 J 金融业 82,553.38 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 62,279,000.00 1.60 M 科学研究和技术服务业 161,040.12 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 768,016.26 0.02 R 文化、体育和娱乐业 79,439,461.00 2.04 S 综合 - - 合计 3,577,201,907.42 91.85 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002250 联化科技 15,310,300 237,309,650.00 6.09 2 603181 皇马科技 16,474,750 234,600,440.00 6.02 3 300636 同和药业 15,580,000 230,739,800.00 5.92 4 603128 华贸物流 21,480,000 230,695,200.00 5.92 5 600521 华海药业 8,580,000 187,558,800.00 4.82 6 688513 苑东生物 2,980,000 181,303,200.00 4.66 7 000063 中兴通讯 7,000,000 181,020,000.00 4.65 8 601058 赛轮轮胎 18,000,000 180,360,000.00 4.63 9 000902 新洋丰 14,000,000 161,140,000.00 4.14 10 603612 索通发展 5,000,000 130,100,000.00 3.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 209,952,204.16 5.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 23,612,926.99 0.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 233,565,131.15 6.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22国债 14 1,258,000 126,662,505.4 8 3.25 2 019663 21国债 15 826,000 83,289,698.68 2.14 3 113064 东材转债 112,920 14,038,242.24 0.36 4 113063 赛轮转债 75,090 9,574,684.75 0.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,468,646.48 2 应收证券清算款 67,735,018.61 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,913,099.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,116,764.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰聚信价值优势灵活 配置混合A 国泰聚信价值优势灵活 配置混合C 本报告期期初基金份额总额 1,160,272,932.60 552,789,799.84 报告期期间基金总申购份额 100,989,631.32 40,656,161.23 减：报告期期间基金总赎回份额 161,159,407.01 45,803,544.62 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,100,103,156.91 547,642,416.45 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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