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| 国寿安保科技创新混合(LOF)(501097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3131682 | ||||||||
| 基金代码 | 501097 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 4 季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保科创 3 年封闭混合 场内简称 科创国寿 基金主代码 501097 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日 报告期末基金份额总额 330,050,802.72 份 投资目标 本基金通过深入产业研究与上市公司研究，寻找科技创新领域领军企 业，分享创新企业成长红利，在严格控制风险的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展 趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合 理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。在宏观经济相对稳定的 情形下，以中证 500 指数市盈率作为股票投资比例决定因素。具体方 法为，以年报和最近一期财报数据为基础，计算中证 500 指数市盈率。 当中证 500 指数市盈率大于 15 倍（含），本基金股票资产占基金资产 的比例为 0-45%（含）；当中证 500 指数市盈率大于 12 倍小于 15 倍， 本基金股票资产占基金资产的比例为 45%-65%；当中证 500 指数市盈 率小于 12 倍（含），本基金股票资产占基金资产的比例为 65%（含） -100%。本基金在实际运作过程中，由于申购赎回、市场波动、股票 停牌等原因导致股票资产的投资比例不符合上述配置要求，基金管理 人应在 20 个交易日内对股票资产的投资比例进行调整，以符合配置 要求。 总体而言，本基金将在保持风险水平相对稳定的基础上，力争投资组 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 4 季度报告 第 3页 共 11页 合的稳定增值。在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投 资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现 金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过投资 衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债 券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险 品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 -11,464,847.61 2.本期利润 -16,303,644.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0494 4.期末基金资产净值 392,489,620.45 5.期末基金份额净值 1.1892 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.99% 0.56% -0.50% 0.62% -3.49% -0.06% 过去六个月 -8.25% 0.66% -9.13% 0.58% 0.88% 0.08% 过去一年 -11.85% 0.79% -12.12% 0.67% 0.27% 0.12% 自基金合同 生效起至今 18.92% 0.77% 12.45% 0.67% 6.47% 0.10% 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 4 季度报告 第 4页 共 11页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 03 月 26 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 03月 26 日至 2022 年 12 月 31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 本基金的 基金经理 2020年 3月 26 日 - 14 年 博士研究生，美国特许金融分析师（CFA）。 曾任中国建设银行云南分行副经理、中国 人寿资产管理有限公司一级研究员，现任 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资 基金、国寿安保稳诚混合型证券投资基 金、国寿安保策略精选灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、国寿安保稳泰一年定 期开放混合型证券投资基金、国寿安保科 技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金、国寿安保稳和 6 个月持有期 混合型证券投资基金、国寿安保稳安混合 型证券投资基金、国寿安保稳福 6 个月持 有期混合型证券投资基金、国寿安保盛泽 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 4 季度报告 第 5页 共 11页 三年持有期混合型证券投资基金、国寿安 保低碳经济混合型证券投资基金基金经 理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保科技创新 3年 封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着 诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年四季度，投资、消费和出口延续下行。叠加 10 月疫情扩散和 11 月防疫优 化的影响，国内就业和生产经营活动预期出现了阶段性恶化。外需收缩的环境下，二 十大对需求侧的重视体现了敏锐的政策定位，提出把实施扩大内需战略同深化供给侧 改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性。三年动态清零政策后，大国 居民就业、收入、消费意愿的变化缺乏历史经验可以参考，疫情后居民资产负债表恶 化加剧了地产周期钝化和需求端弱势的问题。在这种情况下，宽信用的弹性变弱，社 融增速受到居民贷款的明显拖累。 债券市场方面，四季度经历了防疫政策优化和地产政策放松的双重冲击，叠加理 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 4 季度报告 第 6页 共 11页 财净值化转型后负债端波动加大，理财赎回引发负反馈，债市一度暴跌。12 月中旬前 收益率普遍上行，信用利差从低位大幅走阔、等级利差回升，银行二级资本债收益率 一度上行超过 120bp。债券市场阶段性出现了几个比较明显的特征：一是利率债期限 利差极度压缩；二是信用利差大幅走阔；三是等级利差显著抬升。背后除了流动性溢 价的影响，也有银行表内资金对低风险资本占用品种的偏好推动。随着收益率上行至 高位，叠加央行对跨年资金的呵护，12 月下旬债市出现明显反弹。前期超调的品种， 尤其是中短端信用债，涨幅居前。 四季度，受国内疫情发展和宏观因素影响，A股在三个月里呈现大幅波动状态， 继 10 月大跌之后 11 月表现为大幅上行，12 月则总体上较为平稳。四季度沪深 300、 上证指数和创业板指涨幅在 1.7%-2.6%之间。申万一级行业中，社会服务、计算机和 传媒的涨幅均超过 14%。计算机涨幅集中在 10 月，社会服务和传媒涨幅集中在 11 月， 主要受益于线下消费场景恢复的预期。石油石化和煤炭的跌幅均超过 5%，主要受到国 际能源品价格下跌影响。总体看，四季度 A股市场呈现出极强的风格反转、板块差异 和行业轮动。 四季度本基金依照基金合同，大类资产配置仍然以固定收益类资产为主，组合维 持短久期、中低杠杆的策略，积极应对流动性备付。适当降低了股票仓位，减持半导 体，同时增持了新能源和计算机板块的优质公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1892 元；本报告期基金份额净值增长率为 -3.99%，业绩比较基准收益率为-0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 77,870,756.22 19.80 其中：股票 77,870,756.22 19.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 234,090,791.24 59.51 其中：债券 234,090,791.24 59.51 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 4 季度报告 第 7页 共 11页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 81,171,908.37 20.64 8 其他资产 199,959.97 0.05 9 合计 393,333,415.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,901,449.73 12.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 9,659,910.00 2.46 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,952,318.27 3.30 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,315,840.43 1.61 N 水利、环境和公共设施管理业 35,633.29 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 77,870,756.22 19.84 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 4 季度报告 第 8页 共 11页 1 600536 中国软件 220,000 12,832,600.00 3.27 2 000032 深桑达 A 479,400 9,659,910.00 2.46 3 688599 天合光能 149,821 9,552,586.96 2.43 4 002459 晶澳科技 135,000 8,112,150.00 2.07 5 300724 捷佳伟创 70,000 7,981,400.00 2.03 6 688248 南网科技 110,000 6,281,000.00 1.60 7 603225 新凤鸣 461,500 5,021,120.00 1.28 8 301349 信德新材 42,193 4,660,048.88 1.19 9 300408 三环集团 100,000 3,071,000.00 0.78 10 002706 良信股份 200,000 2,930,000.00 0.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,287,717.26 5.17 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 213,803,073.98 54.47 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 234,090,791.24 59.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 163108 20CHNE01 300,000 30,808,242.74 7.85 2 163181 20 东风 01 300,000 30,629,687.67 7.80 3 163273 20 厦航 01 300,000 30,576,460.28 7.79 4 163335 20 中车 01 300,000 30,545,424.66 7.78 5 163412 20 风电 05 300,000 30,404,753.42 7.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 4 季度报告 第 9页 共 11页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家能源投资集团有限责任公司在报告 编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚；厦门航空有限公司在报告编制日前一年内 曾受到地方市场监督管理局的处罚；新凤鸣集团股份有限公司、中信证券股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚；中信 证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚；中信证券股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机 构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 188,490.19 2 应收证券清算款 11,469.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 199,959.97 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 4 季度报告 第 10页 共 11页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说 明 1 301349 信德新材 8,799.20 0.00 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 330,050,802.72 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 330,050,802.72 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投 资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 4 季度报告 第 11页 共 11页 同》 9.1.3 《国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协 议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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