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| 中欧丰泰港股通混合A(016297) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3131409 | ||||||||
| 基金代码 | 016297 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧丰泰港股通混合 基金主代码 016297 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 9月 14日 报告期末基金份额总额 61,911,593.16份 投资目标 本基金通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有 人获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战 术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状 况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场 条件中获利，并强调通过自上而下的宏观分析与自下而 上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率（人民币）×80%+沪深 300 指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资于 港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧丰泰港股通混合 A 中欧丰泰港股通混合 C 下属分级基金的交易代码 016297 016298 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的份额总额 24,300,704.04份 37,610,889.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 中欧丰泰港股通混合 A 中欧丰泰港股通混合 C 1.本期已实现收益 778,849.99 562,517.24 2.本期利润 4,644,896.06 4,723,020.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.1420 0.0699 4.期末基金资产净值 27,405,058.81 42,304,840.95 5.期末基金份额净值 1.1277 1.1248 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧丰泰港股通混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.82% 1.89% 12.40% 1.70% 0.42% 0.19% 自基金合同 生效起至今 12.77% 1.72% 2.94% 1.61% 9.83% 0.11% 中欧丰泰港股通混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.57% 1.89% 12.40% 1.70% 0.17% 0.19% 自基金合同 12.48% 1.72% 2.94% 1.61% 9.54% 0.11% 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为 2022年 9月 14日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年， 按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例 应当符合基金合同约定。 注：本基金基金合同生效日期为 2022年 9月 14日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年， 按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 应当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗佳明 本基金的 基金经理 2022-09-14 - 11年 历任工银国际控股有限公司研究分析员， 野村国际香港有限公司研究分析员，汇丰 银行研究分析员，银河国际资产管理基金 经理。2018/04/16加入中欧基金管理有 限公司,历任基金经理助理/研究员、投资 经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金 合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管 理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规 和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系 统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和 控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，为量化策略组合因投资策略需要发 生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金于今年四季度继续维持一贯的投资风格，维持了较高仓位。其中，我们增持了部分港 股市场中医疗保健行业，减仓了部分泛消费行业，整体港股仓位小幅提升，相应 A股仓位略有下 降。 四季度港股市场呈现“深 V型”走势，在三季度连跌三个月之后，于十月进一步加速下跌。 恒生指数于 10月底创下了低点，相比 2021年 2月高点，回撤超过 50%。过去一年多港股市场的 持续下跌已经让投资者充满了悲观的情绪，悲观的情绪在十月的市场则更是突出。 一方面我们 也体会到了“动物精神”带来的消极情绪，另一方面我们的理智时常在呼吁我们“永远不要浪费 每一次危机”。这一次我们依然选择了坚守住阵地并砥砺前行，坚持买入并持有优秀的企业，在 随后十一和十二月的市场反弹中，收复了部分失地。 港股市场此番反弹，主要因为压制港股市场的两大因素都彻底得到解决。在企业盈利方面， 疫情防控措施的转向使得经济活动在短暂的阵痛之后可以回到正轨。在 2023年全面提振经济信心 的政策方针下，我们对经济回暖的充满信心，其中各行业的优质公司的盈利和市场份额还有望创 出新高。另一方面，美联储近期会议也大致指出了加息的终点，美元指数见顶回落，外资资金重 新流入港股市场，使得原本资金外流的情况得以全面的扭转。 港股市场一直为资本的离岸市场，资金来去自如且机构投资者比例较高。因此每一次港股的 冬天都显得格外的寒冷。 作为长期价值投资信奉者，我们一直谨慎的选择标的，保守的预测企 业盈利，但乐观地期待未来。我们相信，在寒冷的冬天过去之后，我们也将有望迎来百花齐放的 春天。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为 12.82%，同期业绩比较基准收益率为 12.40%；C类份额 净值增长率为 12.57%，同期业绩比较基准收益率为 12.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 1 权益投资 64,833,994.08 92.14 其中：股票 64,833,994.08 92.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,096,328.02 7.24 8 其他资产 431,637.07 0.61 9 合计 70,361,959.17 100.00 注：权益投资中通过港股机制的公允价值为 63,666,649.08元，占基金资产净值比例 91.33%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,167,345.00 1.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,167,345.00 1.67 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 2,022,470.47 2.90 消费者非必需品 11,042,032.05 15.84 消费者常用品 1,949,115.14 2.80 能源 8,757,744.13 12.56 金融 2,259,079.83 3.24 医疗保健 11,518,672.00 16.52 工业 5,225,826.02 7.50 信息技术 2,488,203.59 3.57 电信服务 6,504,077.52 9.33 公用事业 - - 地产业 11,899,428.33 17.07 合计 63,666,649.08 91.33 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 21,800 6,504,077.52 9.33 2 03690 美团-W 38,800 6,054,905.64 8.69 3 02669 中海物业 600,000 4,357,371.06 6.25 4 01268 美东汽车 300,000 4,293,055.62 6.16 5 03900 绿城中国 390,000 3,971,478.42 5.70 6 01171 兖矿能源 180,000 3,826,768.68 5.49 7 00883 中国海洋石油 364,000 3,244,999.79 4.66 8 02269 药明生物 50,000 2,673,110.48 3.83 9 02382 舜宇光学科技 30,000 2,488,203.59 3.57 10 02359 药明康德 32,000 2,356,803.57 3.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利 率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律 法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量 化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指 标进行跟踪监控。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的兖矿能源的发行主体兖矿能源集团股份有限公司于 2022年 10月 31日受到国家 矿山安全监察局山东局的处罚，于 2022年 08月 19日受到济宁市能源局的鲁（济）煤安罚﹝2022﹞ 070号。罚没合计 53.00万元人民币。 本基金投资的腾讯控股的发行主体腾讯控股有限公司于 2022年 03月 31日 至 2022年 05月 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 18日受到国家市场监管总局的国市监处罚〔2022〕31号等 12条处罚。罚没合计 600.00万元人民 币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其 余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 431,637.07 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 431,637.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中欧丰泰港股通混合 A 中欧丰泰港股通混合 C 报告期期初基金份额总额 45,829,930.84 274,739,444.31 报告期期间基金总申购份额 11,740,181.59 16,000,353.04 减:报告期期间基金总赎回份额 33,269,408.39 253,128,908.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 报告期期末基金份额总额 24,300,704.04 37,610,889.12 注：总申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧丰泰港股通混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧丰泰港股通混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧丰泰港股通混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧丰泰港股通混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场 所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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