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| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3131401 | ||||||||
| 基金代码 | 015884 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 2页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 28日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧港股数字经济混合发起（QDII） 基金主代码 015884 基金运作方式 契约型开放式发起式 基金合同生效日 2022年 10月 28日 报告期末基金份额总额 30,067,496.36份 投资目标 本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票，在严格控制投资 组合风险的前提下，力争获得基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金，以股票投资为主，本基金业绩比较基准中 股票资产部分以恒生科技指数为基准指数，对看好的部分行业适 当增加投资，对看淡的行业适当减少投资，力求获得超越业绩比 较基准的投资回报。该“锁定基准，适当灵活”的强调纪律的投 资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势；同 时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基 准的偏离，从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。 本 基金所定义的港股数字经济主题是指在香港市场上市的且主营 业务符合数字经济主题的公司所发行的证券。关于数字经济的定 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 3页 共 13 页 义，本基金参照国务院 2021年发布的《中华人民共和国国民经 济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》中的 表述，即通过充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字 技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级并催生新产业 新业态新模式的经济行为。 业绩比较基准 恒生科技指数收益率×80%＋银行活期存款利率(税后)×20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资于港 股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 此外，本基金主要投 资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的投 资风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧港股数字经济混合发起（QDII）A 中欧港股数字经济混合发起 （QDII）C 下属分级基金的交易代码 015884 015885 报告期末下属分级基金的份 额总额 19,077,905.86份 10,989,590.50份 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 4页 共 13 页 主要财务指标 报告期（2022年 10月 28日-2022年 12月 31日） 中欧港股数字经济混合发起（QDII） A 中欧港股数字经济混合发起（QDII） C 1.本期已实现收益 83,346.15 24,762.32 2.本期利润 1,397,004.63 567,035.87 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0899 0.0771 4.期末基金资产净值 21,174,984.77 12,180,828.95 5.期末基金份额净值 1.1099 1.1084 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.本基金合同于 2022年 10月 28日生效，当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧港股数字经济混合发起（QDII）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 10.99% 2.03% 30.18% 3.03% -19.19% -1.00% 中欧港股数字经济混合发起（QDII）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 10.84% 2.03% 30.18% 3.03% -19.34% -1.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 5页 共 13 页 注：本基金基金合同生效日期为 2022年 10月 28日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年， 按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例 应当符合基金合同约定。 注：本基金基金合同生效日期为 2022年 10月 28日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年， 按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例 应当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 6页 共 13 页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曲径 量化投资 总监/基 金经理/ 投资经理 2022-10-28 - 15年 历任千禧年基金量化基金经理，中信证券 股份有限公司另类投资业务线高级副总 裁。2015/04/01加入中欧基金管理有限 公司。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 曲径 公募基金 8 6,462,917,638.70 2016年 1月 13日 私募资产管 理计划 2 338,886,563.72 2021年 12月 14日 其他组合 - - - 合计 10 6,801,804,202.42 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金 合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管 理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规 和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系 统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和 控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 7页 共 13 页 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，为量化策略组合因投资策略需要发 生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 伴随着美国鹰派加息进入中后段，国内疫情的放开及反垄断法修正的实施落地，恒生科技指 数持续反弹。本基金成立于 10月 28日，伴随着恒生科技指数的反弹，进行了逐步建仓，并在封 闭期结束时达到合意仓位。 我们认为，以互联网为代表的港股数字经济，在经历了过去 2年的合规整治及业务梳理后， 股价进入了价值投资区域，部分公司已经低于上市前的融资估值，具有良好的投资性价比。我们 有理由相信，互联网相关的反垄断整治，不是终点，而是下一轮发展的起点。数字经济主题，无 论是以云计算为代表的基础设置，还是短视频、在线医疗等应用，仍将极大的改善居民生活形态， 解决内需痛点。我们长期看好港股数字经济板块的前景。 本报告期内，A类份额净值增长率为 10.99%，同期业绩比较基准收益率为 30.18%；C类份额 净值增长率为 10.84%，同期业绩比较基准收益率为 30.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,460,026.35 83.22 其中：普通股 29,460,026.35 83.22 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,519,398.49 4.29 其中：债券 1,519,398.49 4.29 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 8页 共 13 页 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,390,933.05 9.58 8 其他资产 1,028,780.20 2.91 9 合计 35,399,138.09 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 19,893,575.39元，占基金资产净值 比例 59.64%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 29,460,026.35 88.32 合计 29,460,026.35 88.32 注：1.股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 基础材料 - - 消费者非必需品 8,883,373.64 26.63 消费者常用品 1,169,533.85 3.51 能源 127,558.96 0.38 金融 1,920.53 0.01 医疗保健 687,871.50 2.06 工业 - - 信息技术 5,898,988.95 17.69 电信服务 12,585,015.75 37.73 公用事业 - - 地产业 105,763.17 0.32 合计 29,460,026.35 88.32 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 9页 共 13 页 序 号 公司名称(英 文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 有限公司 00700 HG 港股通联 合市场 中国 11,100 3,311,709.20 9.93 2 Kuaishou Technology 快手科技 01024 HG 港股通联 合市场 中国 51,900 3,293,928.66 9.88 3 Meituan 美团 03690 HG 港股通联 合市场 中国 19,800 3,089,874.53 9.26 4 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴 集团控股 有限公司 9988 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 34,800 2,681,149.91 8.04 5 Bilibili Inc. 哔哩哔哩 股份有限 公司 9626 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 15,060 2,512,954.31 7.53 6 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 舜宇光学 科技（集 团）有限公 司 02382 HG 港股通联 合市场 中国 20,400 1,691,978.44 5.07 7 Tencent Music Entertainme nt Group 腾讯音乐 娱乐集团 1698 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 49,100 1,429,821.56 4.29 8 JD Health Internation al Inc. 京东健康 股份有限 公司 06618 HG 港股通联 合市场 中国 18,350 1,169,533.85 3.51 9 Haier Smart Home Co., Ltd. 海尔智家 股份有限 公司 06690 HG 港股通联 合市场 中国 48,400 1,150,031.53 3.45 10 JD.Com, Inc. 京东集团 股份有限 公司 9618 HK 香港联合 交易所 中 国 香港 4,550 894,976.15 2.68 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） AAA-至 AAA+ - 0.00 AA-至 AA+ - 0.00 A-至 A+ - 0.00 BBB-至 BBB+ - 0.00 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 10页 共 13 页 BB-至 BB+ - 0.00 B-至 B+ - 0.00 D至 CCC+ - 0.00 未评级 1,519,398.49 4.56 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券投资以全价 列示。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值比例（%） 1 019638 20国债 09 1,500,000 1,519,398.49 4.56 注：1.债券代码为 ISIN码或当地市场代码。 2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折算为人民币，四舍五入保留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的腾讯控股的发行主体腾讯控股有限公司于 2022 年 03 月 31 日 至 2022 年 05 月 18 日受到国家市场监管总局的国市监处罚〔2022〕31 号等 12条处罚。罚没合计 600.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基 金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的 股票。 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 11页 共 13 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 77.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 281,749.84 6 其他应收款 - 7 其他 746,952.75 8 合计 1,028,780.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中欧港股数字经济混合发 起（QDII）A 中欧港股数字经济混合发 起（QDII）C 基金合同生效日(2022年 10月 28日)基 金份额总额 13,918,671.93 5,785,986.37 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 7,929,969.40 8,187,521.44 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 2,770,735.47 2,983,917.31 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 19,077,905.86 10,989,590.50 注：总申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 12页 共 13 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 33.26% 10,000,000.00 33.26% 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 33.26% 10,000,000.00 33.26% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2022年 10 月 28日至 2022年 12 月 31日 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 33.26% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下， 可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的 应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）相关批准文件 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 13页 共 13 页 2、《中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》 3、《中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》 4、《中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场 所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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