最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧可转债债券C(004994) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3131083 | ||||||||
| 基金代码 | 004994 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧可转债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧可转债债券 基金主代码 004993 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年11月10日 报告期末基金份额总额 797,056,383.32份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份 额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行 大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决 策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、 风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产 配置比例。 业绩比较基准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率× 20%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换 债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投 资品种。 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧可转债债券A 中欧可转债债券C 下属分级基金的交易代码 004993 004994 报告期末下属分级基金的份额总 额 346,730,378.38份 450,326,004.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 中欧可转债债券A 中欧可转债债券C 1.本期已实现收益 -32,396,761.61 -36,398,727.94 2.本期利润 -36,581,163.77 -42,845,903.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0847 -0.0884 4.期末基金资产净值 443,145,022.86 564,583,639.71 5.期末基金份额净值 1.2781 1.2537 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧可转债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.95% 1.11% -1.65% 0.50% -5.30% 0.61% 过去六个月 -14.87% 1.06% -5.69% 0.45% -9.18% 0.61% 过去一年 -21.51% 1.11% -9.11% 0.55% -12.40% 0.56% 过去三年 3.09% 1.06% 8.94% 0.56% -5.85% 0.50% 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 过去五年 27.54% 0.93% 28.62% 0.57% -1.08% 0.36% 自基金合同 生效起至今 27.81% 0.92% 23.37% 0.56% 4.44% 0.36% 中欧可转债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.05% 1.11% -1.65% 0.50% -5.40% 0.61% 过去六个月 -15.04% 1.06% -5.69% 0.45% -9.35% 0.61% 过去一年 -21.82% 1.11% -9.11% 0.55% -12.71% 0.56% 过去三年 1.85% 1.06% 8.94% 0.56% -7.09% 0.50% 过去五年 25.18% 0.93% 28.62% 0.57% -3.44% 0.36% 自基金合同 生效起至今 25.37% 0.92% 23.37% 0.56% 2.00% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 彭震 威 基金经理 2020- 07-13 - 7 年 历任莫尼塔（上海）投资 发展有限公司研究员。20 15/03/02加入中欧基金管 理有限公司,历任研究员。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度可转债市场延续下行态势，中证转债指数期间下跌2.48%，成交金额 较二季度接近腰斩至3.51万亿元。四季度转债估值继续压缩，100平价对应转股溢价率 跌至年内低点至约20%，但从更长期来看处于2017年以来约75%的历史分位数，仍然处于 中高水平。我们认为导致四季度可转债市场量价齐跌的原因有以下几方面因素：首先是 11月中旬流动性趋紧、纯债利率上行和理财赎回的冲击，导致百元溢价率压缩约5pct； 接着12月更多受理财赎回叠加权益市场调整带来的冲击，百元溢价率进一步压缩接近 6pct。 结构层面，偏股型转债估值压缩幅度较偏债型更大。从行业层面来看，12月受 益于疫情防控政策调整的板块主要是消费，而转债市场相关标的较少，结构上难受益权 益市场反弹。 A股四季度整体震荡上行，万得全A指数单季度上涨2.89%，市场大小盘风格期间整 体差异不大，更多差异体现在行业层面。和疫情放松受益更相关的社会服务、传媒、商 贸零售以及医药生物在内的泛消费板块涨幅居前，期间涨幅均在10%以上。前期机构重 仓以及上半年表现较好的煤炭、石油石化以及电力设备板块则处于行业跌幅榜前列。 四季度我们的持仓结构进一步优化，考虑到转债整体估值以及权益板块轮动较快， 我们在季度初期适度降低了组合仓位，同时减仓了部分有强赎风险的个券。随着政策调 整，以及基于对2023年宏观环境和权益市场判断，我们在季度末则加仓了消费、医药、 房地产等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 本报告期内，A类份额净值增长率为-6.95%，同期业绩比较基准收益率为-1.65%；C 类份额净值增长率为-7.05%，同期业绩比较基准收益率为-1.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 180,629,573.40 16.47 其中：股票 180,629,573.40 16.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 900,300,344.91 82.10 其中：债券 900,300,344.91 82.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,412,753.36 0.49 8 其他资产 10,304,493.40 0.94 9 合计 1,096,647,165.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 133,076,673.40 13.21 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,425,000.00 0.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 8,545,000.00 0.85 J 金融业 8,922,000.00 0.89 K 房地产业 10,250,000.00 1.02 L 租赁和商务服务业 6,480,900.00 0.64 M 科学研究和技术服务业 6,930,000.00 0.69 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 180,629,573.40 17.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688599 天合光能 280,000 17,852,800.00 1.77 2 300693 盛弘股份 250,000 13,570,000.00 1.35 3 603076 乐惠国际 300,000 11,040,000.00 1.10 4 601155 新城控股 500,000 10,250,000.00 1.02 5 688355 明志科技 300,000 10,179,000.00 1.01 6 603508 思维列控 599,980 9,797,673.40 0.97 7 688768 容知日新 80,000 9,036,800.00 0.90 8 601788 光大证券 600,000 8,922,000.00 0.89 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 9 688072 拓荆科技 40,000 8,670,000.00 0.86 10 688152 麒麟信安 50,000 8,545,000.00 0.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 10,068,561.64 1.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,445,890.41 5.11 其中：政策性金融债 51,445,890.41 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 838,785,892.86 83.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 900,300,344.91 89.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160207 16国开07 500,000 51,445,890.41 5.11 2 113053 隆22转债 400,000 45,723,298.63 4.54 3 110085 通22转债 350,000 41,715,215.07 4.14 4 128106 华统转债 200,002 39,414,996.89 3.91 5 127045 牧原转债 300,005 36,210,899.39 3.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约 价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量， 以萃取相应债券组合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的常银转债的发行主体江苏常熟农村商业银行股份有限公司于2022 年12月28日受到央行南京分行的南银罚决字〔2022〕13号。罚没合计169.90万元人民币。 本基金投资的16国开07的发行主体国家开发银行于2022年03月21日受到银保监会的银 保监罚决字〔2022〕8号。罚没合计440.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关 证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行 主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 192,881.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,111,611.94 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,304,493.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113053 隆22转债 45,723,298.63 4.54 2 110085 通22转债 41,715,215.07 4.14 3 128106 华统转债 39,414,996.89 3.91 4 127045 牧原转债 36,210,899.39 3.59 5 111000 起帆转债 25,545,950.14 2.54 6 123107 温氏转债 24,924,931.51 2.47 7 127032 苏行转债 23,790,290.41 2.36 8 127064 杭氧转债 23,128,426.03 2.30 9 110075 南航转债 22,515,731.11 2.23 10 123114 三角转债 21,147,094.52 2.10 11 113622 杭叉转债 18,779,584.93 1.86 12 113582 火炬转债 18,458,000.00 1.83 13 113648 巨星转债 18,186,008.22 1.80 14 123120 隆华转债 17,957,671.23 1.78 15 113057 中银转债 17,610,608.22 1.75 16 123148 上能转债 17,230,561.04 1.71 17 110067 华安转债 16,178,691.78 1.61 18 128140 润建转债 16,158,479.45 1.60 19 123133 佩蒂转债 14,561,178.08 1.44 20 113060 浙22转债 14,495,773.15 1.44 21 123083 朗新转债 13,400,832.88 1.33 22 123121 帝尔转债 13,020,505.89 1.29 23 110086 精工转债 10,912,701.37 1.08 24 123105 拓尔转债 10,567,899.18 1.05 25 113621 彤程转债 10,341,008.22 1.03 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 26 123057 美联转债 9,762,664.38 0.97 27 128134 鸿路转债 9,640,328.77 0.96 28 123067 斯莱转债 9,620,116.44 0.95 29 113534 鼎胜转债 8,521,434.25 0.85 30 127065 瑞鹄转债 8,232,460.27 0.82 31 128122 兴森转债 6,013,253.42 0.60 32 113024 核建转债 5,783,554.79 0.57 33 113605 大参转债 5,624,780.82 0.56 34 113563 柳药转债 5,623,856.16 0.56 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧可转债债券A 中欧可转债债券C 报告期期初基金份额总额 479,299,595.17 586,513,357.53 报告期期间基金总申购份额 145,212,134.76 149,395,590.69 减：报告期期间基金总赎回份额 277,781,351.55 285,582,943.28 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 346,730,378.38 450,326,004.94 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2022年 10月 1 日至 2022年 1 2月 31日 252,029,431.8 9 56,251,162.57 102,800,009.9 5 205,480,584. 51 25.78% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集 中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流 动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧可转债债券型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧可转债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧可转债债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧可转债债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 中欧可转债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页 2023年01月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |