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国联安核心资产混合(006864)  基金公开信息
流水号 3130951
基金代码 006864
公告日期 2023-01-20
编号 1
标题 国联安核心资产策略混合型证券投资基金2022年第4季度报告
信息全文 基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
国联安核心资产策略混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 1月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安核心资产混合
基金主代码 006864
交易代码 006864
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 11月 18日
报告期末基金份额总额 599,359,716.48份
投资目标
在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比
较基准的稳健回报。
投资策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、
金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,
对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进
行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别
的分配比例。在控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置
方案。
本基金所称“核心资产”是指符合国家发展战略,具有行业重要
影响力的上市公司。伴随经济结构优化,行业优质公司竞争力
提升,市场占有率不断提升;供给侧改革为代表的供给结构调
整,以及消费升级的需求结构调整,进一步加大行业优质企业
的竞争优势。国内上市公司中的绩优行业龙头,不仅是中国的
核心资产,也是世界的优质资产。
本基金在股票投资中,采用定量分析与定性分析相结合的方法,
国联安核心资产策略混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
3
重点选择上述优质上市公司进行投资。其间,本基金也将积极
关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指
数收益率×25%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预
期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货
币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大
的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险以及境外市场的风险等风险。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
1.本期已实现收益 -19,861,549.48
2.本期利润 5,556,684.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0093
4.期末基金资产净值 467,083,866.68
5.期末基金份额净值 0.7793
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含
停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费
等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.18% 1.51% 2.57% 1.04% -1.39% 0.47%
过去六个月 -16.62% 1.42% -9.76% 0.88% -6.86% 0.54%
国联安核心资产策略混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
4
过去一年 -31.11% 1.66% -15.46% 0.99% -15.65% 0.67%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-22.07% 1.41% -15.03% 0.91% -7.04% 0.50%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国联安核心资产策略混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年 11月 18日至 2022年 12月 31日)
注:1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×25%+恒生指
数收益率×10%;
2、本基金基金合同于2020年11月18日生效;
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约
定;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1
基金经理
(
或基金经理小组
)
简介
姓 职务 任本基金的基金经理 证券 说明
国联安核心资产策略混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
5
名 期限 从业
年限
任职日期 离任日期


本基金基金
经理、兼任
国联安精选
混合型证券
投资基金基
金经理、国
联安核心趋
势一年持有
期混合型证
券投资基金
基金经理、
常务副总经
理、投资总
监。
2020-11-1
8
-
25年
(自
1997

起)
魏东先生,硕士研究生。曾任平安证券股份
有限公司研究员,国信证券股份有限公司研
究员,华宝兴业基金管理有限公司交易部总
经理、基金经理、投资副总监及国内投资部
总经理等职。2009年 6月加入国联安基金
管理有限公司,历任公司总经理助理、投资
总监、副总经理、常务副总经理等职。2009
年 9月起担任国联安德盛精选混合型证券
投资基金的基金经理;2009年 12月至 2011
年 8月兼任国联安主题驱动混合型证券投
资基金的基金经理;2014年 3月至 2021年
5 月兼任国联安新精选灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理;2020年 11月起兼
任国联安核心资产策略混合型证券投资基
金的基金经理;2021年 12月起兼任国联安
核心趋势一年持有期混合型证券投资基金
的基金经理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安核心
资产策略混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人
谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3
公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司
公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、
交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确
保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严
格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件
都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的
国联安核心资产策略混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1次,发生原因是为了满足产品合同中相
关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度市场先下后上,整体处于宽幅震荡过程之中,其中以价值为主的沪深 300表现相
对较好,成长股整体表现略弱。本基金操作不多,整体仍然维持前期持仓格局,即以半导体、
军工为主,同时在新能源、消费及地产链等方面也进行了均衡配置。四季度末消费和地产及
相关产业链表现较好,而半导体和军工表现较差。
至 22年四季度末,影响市场的几大因素都产生了明显的变化。一是国内疫情的影响未
来将明显趋弱,短期虽然消费可能受到影响 ,但未来走向正常的趋势是非常确定的。二是
美国通胀初步看到拐点,加息步伐在 23年年初可能到位,未来利率上升对市场的影响也将
减弱。俄乌冲突仍然是 23年上半年最大的变数之一。对国内经济来说,二十大之后随着新
一届领导人的到位,经济刺激政策也在不断推出,23年上半年中国经济回升势头将较为确
定。
在整体市场预期和投资情绪逐步改善之后,我们相信市场在成长和价值两个方向都有机
会。本基金将继续保持原有配置,等待市场机会来临。
4.5
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为 1.18%,同期业绩比较基准收益率为 2.57%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 427,287,464.83 91.23
其中:股票 427,287,464.83 91.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,242,813.44 0.69
其中:债券 3,242,813.44 0.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
国联安核心资产策略混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
7
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 37,568,150.29 8.02
8
其他各项资产 260,014.42 0.06
9
合计 468,358,442.98 100.00
注:1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
2、本报告期末,本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为21,652,864.80元,
占基金资产净值的比例为4.64%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
45,540,860.80 9.75
C
制造业
302,477,738.83 64.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,957.23 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
4,418.32 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
20,794,720.50 4.45
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
36,650,594.13 7.85
J
金融业
2,020.83 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
661.50 0.00
M
科学研究和技术服务业
46,918.87 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
37,689.38 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
66,200.80 0.01
R
文化、体育和娱乐业
7,818.84 0.00
S
综合
- -
合计
405,634,600.03 86.84
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
国联安核心资产策略混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
8
消费者非必需品 7,047,900.30 1.51
信息技术 14,604,964.50 3.13
合计
21,652,864.80 4.64
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.3
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 160,000 36,048,000.00 7.72
2 603986 兆易创新 250,000 25,617,500.00 5.48
3 002683 广东宏大 900,000 24,264,000.00 5.19
4 600416 湘电股份 1,306,818 22,973,860.44 4.92
5 600745 闻泰科技 431,300 22,677,754.00 4.86
6 002352 顺丰控股 360,000 20,793,600.00 4.45
7 601899 紫金矿业 2,000,000 20,000,000.00 4.28
8 002572 索菲亚 1,100,000 19,976,000.00 4.28
9 002153 石基信息 1,120,000 16,788,800.00 3.59
10 688120 华海清科 71,824 16,128,079.20 3.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,010,879.45 0.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2,231,933.99 0.48
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,242,813.44 0.69
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
国联安核心资产策略混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
9
1 110081 闻泰转债 20,720 2,231,933.99 0.48
2 010303 03国债(3) 10,000 1,010,879.45 0.22
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未持有股指期货,没有相关投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11
投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本
基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 101,197.40
2 应收证券清算款 150,897.04
3 应收股利 -
国联安核心资产策略混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
10
4 应收利息 -
5 应收申购款 7,919.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 260,014.42
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110081 闻泰转债 2,231,933.99 0.48
5.11.5
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600416 湘电股份 22,973,860.44 4.92 新股锁定
§6
开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 602,400,519.68
报告期期间基金总申购份额 3,103,181.37
减:报告期期间基金总赎回份额 6,143,984.57
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 599,359,716.48
注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8备查文件目录
8.1
备查文件目录
1、中国证监会批准国联安核心资产策略混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安核心资产策略混合型证券投资基金基金合同》
3、《国联安核心资产策略混合型证券投资基金招募说明书》
国联安核心资产策略混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
11
4、《国联安核心资产策略混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
8.2
存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼
8.3查阅方式
网址:www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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