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| 博时中证科创创业50ETF发起式联接A(014099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130730 | ||||||||
| 基金代码 | 014099 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 博时中证科创创业 50ETF发起式联接 基金主代码 014099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 1日 报告期末基金份额总额 29,349,025.56份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即中证科创创业 50 指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目 标 ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资 于目标 ETF。 2、基金投资策略 基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构 建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标 ETF，也可部分 在二级市场买入目标 ETF，使本基金投资于目标 ETF 的比例不低 于基金资产净值的 90%。 本基金的其他投资策略还包括成份股和备选成份股投资策略、存托 凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换 债券投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通证券出借业务的 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 2 投资策略等。 业绩比较基准 中证科创创业 50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益 特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证科创创业 50 指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、 货币市场基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时中证科创创业 50ETF 发起 式联接 A 博时中证科创创业 50ETF 发起 式联接 C 下属分级基金的交易代码 014099 014100 报告期末下属分级基金的份额总额 21,255,805.61份 8,093,219.95份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 588390 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 19日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2021年 8月 30日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准 权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩 比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪 误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均 跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪 偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括：存托凭证投资策略、 债券（除可转换债券）投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投 资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借的投资策略。 业绩比较基准 中证科创创业 50指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 3 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 博时中证科创创业 50ETF发起式 联接 A 博时中证科创创业 50ETF发起式 联接 C 1.本期已实现收益 -164,160.42 -49,610.68 2.本期利润 397,580.81 14,957.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0203 0.0022 4.期末基金资产净值 14,945,609.23 5,684,380.07 5.期末基金份额净值 0.7031 0.7024 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时中证科创创业50ETF发起式联接A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.53% 1.34% 4.04% 1.39% -0.51% -0.05% 过去六个月 -12.00% 1.31% -11.82% 1.36% -0.18% -0.05% 过去一年 -27.46% 1.58% -26.98% 1.65% -0.48% -0.07% 自基金合同 生效起至今 -29.69% 1.52% -31.67% 1.61% 1.98% -0.09% 2．博时中证科创创业50ETF发起式联接C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.52% 1.34% 4.04% 1.39% -0.52% -0.05% 过去六个月 -12.04% 1.31% -11.82% 1.36% -0.22% -0.05% 过去一年 -27.53% 1.58% -26.98% 1.65% -0.55% -0.07% 自基金合同 生效起至今 -29.76% 1.52% -31.67% 1.61% 1.91% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时中证科创创业50ETF发起式联接A： 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 4 2．博时中证科创创业50ETF发起式联接C： 注：本基金的基金合同于 2021年 12月 1日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日 起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 尹浩 基金经 理 2021-11-30 - 10.4 尹浩先生，硕士。2012年起先后在华宝证 券、国金证券工作。2015年加入博时基金 管理有限公司。历任高级研究员、高级研 究员兼基金经理助理。现任博时创业板交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 5 (2019年 10月 11日—至今)、博时创业板 交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 10月 11日—至今)、博时上证超级大盘交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 (2019年 10月 11日—至今)、上证超级大 盘交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 10月 11日—至今)、博时中证 5G产业 50 交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 3月 27日—至今)、博时中证新能源汽 车交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 12月 10日—至今)、博时中证智能消费 主题交易型开放式指数证券投资基金 (2020年 12月 30日—至今)、博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金(2021 年 7 月 14 日—至 今)、博时中证新能源交易型开放式指数证 券投资基金(2021年 7月 15日—至今)、博 时中证科创创业 50 交易型开放式指数证 券投资基金(2021年 8月 19日—至今)、博 时中证金融科技主题交易型开放式指数证 券投资基金(2021年 9月 24日—至今)、博 时中证科创创业 50 交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金(2021年 11月 30 日—至今)、博时国证龙头家电交易型 开放式指数证券投资基金(2021年 12月 13 日—至今)、博时中证湖北新旧动能转换交 易型开放式指数证券投资基金(2021 年 12 月 29 日—至今)、博时中证全指电力公用 事业交易型开放式指数证券投资基金 (2022年 7月 1日—至今)、博时中证成渝 地区双城经济圈成份交易型开放式指数证 券投资基金(2022年 8月 15日—至今)的基 金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 6 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度 A股主要呈现结构行情，受益于后疫情线下消费复苏的消费者服务、商贸零售和传媒涨 幅居前，国产软件自主可控大背景下的信创板块也有不错表现。港股在国内防疫放松以及美国通胀低于预 期的共同推动下四季度表现优异，海外主要市场四季度均有不同程度的上涨。 展望 2023年一季度，高通胀下，美欧央行持续紧缩货币政策，同时海外高通胀对消费、投资的抑制逐 步加深，美国 11月制造业 PMI自 2020年 6月以来首次跌破荣枯平衡线，美欧经济 2023年一季度面临继续 下滑的压力。美国 10月、11月通胀超预期回落，预计随着能源和食品价格下滑，2023年一季度美国通胀 将延续回落态势。在经济下滑和通胀回落的背景下，美联储 2023年加息步伐预计放缓。国内方面，疫情原 因使 2022年四季度国内经济整体走弱，12月中央经济工作会议上提出扩大内需位列重点工作首位，加上疫 情防控放松和第一波感染高峰过后，线下消费有望迎来快速复苏，内需有望成为明年中国经济增长的主要 驱动力。地产在政策支持下，明年有望企稳，但更广范围的信用主题修复及恢复仍然需要时间。在经济短 期增长仍面临压力的背景下，明年一季度流动性预计仍维持合理充裕。从上市公司盈利看，预计 2022年四 季度 A股整体仍面临压力，明年一季度有望迎来底部修复，在盈利修复和地产、平台经济和疫情等政策放 松推动市场风险偏好提升的共同作用下，预计 2023年一季度 A股市场有望迎来修复行情。 在投资策略上，本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指 数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.7031元，份额累计净值为 0.7031元，本基金 C类基金份额净值为 0.7024元，份额累计净值为 0.7024元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 7 3.53%，本基金 C类基金份额净值增长率为 3.52%，同期业绩基准增长率为 4.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 19,546,375.16 93.47 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,170,365.95 5.60 8 其他各项资产 194,450.36 0.93 9 合计 20,911,191.47 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基金类 型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 博时中证科创创业 50ETF 指数型 基金 交易型开放式指 数基金 博时基金管理有 限公司 19,546,375.16 94.75 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,338.74 2 应收证券清算款 172,750.49 3 应收股利 - 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 9 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,361.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 194,450.36 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时中证科创创业50ETF发起式联 接A 博时中证科创创业50ETF发起式联 接C 本报告期期初基金份额总额 17,907,145.96 4,715,149.23 报告期期间基金总申购份额 5,314,245.70 11,518,228.79 减：报告期期间基金总赎回份额 1,965,586.05 8,140,158.07 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 21,255,805.61 8,093,219.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 34.07 注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。 2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 10 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 34.07% 10,000,000.00 34.07% 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 34.07% 10,000,000.00 34.07% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022-10-01~2022-12-31 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 34.07% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 11 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 12月 31日，博时基金公司共管理 341只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15141亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5227亿元人民币，累计 分红逾 1778亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金设立的文件 2、《博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 3、《博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、报告期内博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在指定报刊上各项 公告的原稿 10.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告 12 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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