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| 博时数字经济混合C(012083) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130677 | ||||||||
| 基金代码 | 012083 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时数字经济混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时数字经济混合 基金主代码 012082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 6月 18日 报告期末基金份额总额 695,926,081.26份 投资目标 本基金主要投资于数字经济主题的上市公司股票。本基金在控制风险的前提 下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金以股票投资策略和固定收益投资策略为主。其中，资产配置策略即根 据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例。其次，股票投资 策略主要是指个股选择和行业选择、港股投资策略。其他资产投资策略有债 券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略和参与融资业务的 投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富 (总值)指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承 担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时数字经济混合 A 博时数字经济混合 C 下属分级基金的交易代码 012082 012083 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 报告期末下属分级基金的份 额总额 658,631,803.16份 37,294,278.10份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 博时数字经济混合 A 博时数字经济混合 C 1.本期已实现收益 -54,142,479.57 -3,424,619.92 2.本期利润 -8,704,800.79 -565,153.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0129 -0.0134 4.期末基金资产净值 495,000,754.05 27,856,883.98 5.期末基金份额净值 0.7516 0.7469 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时数字经济混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.66% 1.54% 4.28% 1.04% -5.94% 0.50% 过去六个月 -17.59% 1.60% -8.25% 0.90% -9.34% 0.70% 过去一年 -29.48% 1.84% -14.20% 1.05% -15.28% 0.79% 自基金合同 生效起至今 -24.84% 1.68% -16.84% 0.95% -8.00% 0.73% 2．博时数字经济混合C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.76% 1.54% 4.28% 1.04% -6.04% 0.50% 过去六个月 -17.76% 1.60% -8.25% 0.90% -9.51% 0.70% 过去一年 -29.77% 1.84% -14.20% 1.05% -15.57% 0.79% 自基金合同 -25.31% 1.68% -16.84% 0.95% -8.47% 0.73% 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时数字经济混合A： 2．博时数字经济混合C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 肖瑞瑾 权益投资四 部投资总监 助理/基金 经理 2021-06-18 - 10.4 肖瑞瑾先生，硕士。2012 年从复旦大学 硕士研究生毕业后加入博时基金管理有 限公司。历任研究员、高级研究员、高 级研究员兼基金经理助理、资深研究员 兼基金经理助理、博时灵活配置混合型 证券投资基金(2017年 8月 1日-2018年 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 3 月 9 日)、博时互联网主题灵活配置混 合型证券投资基金(2017年1月5日-2019 年 6 月 21 日)、博时特许价值混合型证 券投资基金(2018年 6月 21日-2021年 4 月 13 日)、博时汇悦回报混合型证券投 资基金(2020 年 2 月 20 日-2021 年 4 月 13日)的基金经理、权益投资主题组投资 总监助理、博时消费创新混合型证券投 资基金(2020年 10月 23日-2021年 11月 8 日)、博时创业板两年定期开放混合型 证券投资基金(2020年 9月 3日-2021年 12 月 14 日)的基金经理。现任权益投资 四部投资总监助理兼博时回报灵活配置 混合型证券投资基金(2017年 8月 14日 —至今)、博时科创主题灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）(2019 年 6 月 27 日—至今)、博时科技创新混合型证券投 资基金(2020年 4月 15日—至今)、博时 科创板三年定期开放混合型证券投资基 金(2020年 7月 29日—至今)、博时创新 精选混合型证券投资基金(2021年 3月 9 日—至今)、博时数字经济混合型证券投 资基金(2021年 6月 18日—至今)、博时 半导体主题混合型证券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至今)、博时成长回报混 合型证券投资基金(2021年 12月 3日— 至今)、博时时代消费混合型证券投资基 金(2021 年 12 月 21 日—至今)、博时回 报严选混合型证券投资基金(2022年2月 8日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度，A股市场呈现底部震荡的走势。市场在经历三季度的回落后，四季度呈现分化格局， 其中价值方向的消费、金融、地产反弹较为显著，成长方向的新能源、电子和军工等行业则继续下跌。造 成市场分化的主要原因是宏观因素从四季度开始发生变化：首先，美国通胀数据的回落和对经济衰退的担 忧使得美联储加息预期放缓；其次，11月疫情防控“二十条”发布后，国内疫情防控政策发生重要转变；最 后，地缘政治环境进入缓和窗口期，尽管俄乌军事冲突走向长期化和复杂化，但 G20峰会后地缘政治风险 降低。更为重要的是，十月下旬党的二十大胜利召开，明确指出以高质量发展推进中国式现代化，权益市 场对 2023年宏观经济的信心得到显著提升。此外，房地产行业依次迎来信贷、债券和股权融资政策松绑， 需求端政策也开始陆续出台。因此从行业角度，受益于地产政策调整和疫情复苏逻辑驱动的消费、金融、 地产建材行业四季度呈现一定反弹。但由于当前权益市场以存量资金为主，因此资金流出的新能源、电子、 军工等行业则继续下跌。 宏观经济方面，今年四季度重要的关键词是“强预期，弱现实”。其中，受益于国内地产政策和疫情防控 政策调整，国内宏观经济预期从四季度开始显著走强，市场投资者普遍对 2023年国内宏观经济展望较为正 面。但是由于疫情防控政策转变，国内从 12月初开始进入疫情“闯关”模式，工业生产、物流交通和消费活 动受到一定抑制，因此高频经济数据仍处于弱势区间，但随着疫情达峰后回落，12月下旬开始经济活动开 始逐步回升。海外方面，尽管美联储加息预期显著放缓和美元走弱，但市场投资者更为担心美国经济可能 步入衰退通道，美股主要上市公司的盈利下修加剧了这一担忧，因此美股四季度持续弱势。相反地，四季 度港股市场则在经济增长预期“中强美弱”背景下表现突出，这与我们在三季报中的判断基本一致：“预计四 季度 A股走势与美股将重新呈现背离趋势”。 流动性方面，四季度市场无风险利率呈现上升趋势，十年期国债期货在疫情防控“二十条”后显著下跌。 但市场整体流动性较为充裕，央行 12月初全面降准 0.25个百分点，这也是 2022年第二次全面降准。海外 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 方面，四季度美联储分别于 11月/12月分别上调利率目标区间 75bps/50bps，经过年初以来的七次加息，目 前基准利率区间为 4.25%-4.50%，并将利率峰值目标上调至 5.1%。考虑到美国通胀数据回落和对经济衰退 的担忧，美联储放缓了 2023年加息预期。如同三季报中所解释，当前货币政策“外紧内松”的特点与中国、 美国经济周期错位相关，但随着 2023年经济增长预期“中强美弱”格局逐步情绪，人民币汇率 11月以来显著 走强。因此我们认为 2023年国内货币政策仍有发力空间，随着国内宏观经济从“弱现实”走出，预计 2023 年 A股与美股将持续呈现走势背离趋势。 综上，在分析宏观经济、流动性和基本面三大要素后，我们对 2023年一季度市场持乐观看法。首先， 随着疫情“闯关”结束，市场对国内经济增长的观点将更加清晰和乐观。其次，美联储加息预期显著放缓，预 计美国经济动能将显著放缓。最后，尽管地缘政治长期结构性风险仍在积聚，但 2023年将是暂时的缓和之 年。我们认为，在经历 2022年的严冬后，2023年将迎来万物复苏的暖春。从结构和行业角度，我们预计 2023年一季度市场风格将逐步从价值转移至成长。其中，受益于总需求企稳回升的消费、金融、地产建材 仍将获得估值支撑，2022年估值受损严重的新能源汽车、电子和军工行业，以及基本面较强的半导体设备、 光伏储能行业都将迎来估值修复。 组合管理方面，我们重点关注数字经济领域的投资机会，围绕确定性和成长性两个方向进行配置。确 定性角度，我们增配了信创和数据要素两大战略方向。信创驱动的基础软件和应用软件将进入确定的国产 化替代周期。数据是数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素，数据要素的战略重要性在“数 据二十条”发布后进一步得到强化，并成为构建中国特色数据基础制度的前提。成长性角度，组合继续配置 数字经济底层半导体零部件和芯片设计行业，并继续配置智能汽车和军工信息化行业。特别地，我们注意 到互联网平台企业面临的政策环境有显著改善，后续将密切关注港股数字经济平台企业的相关投资机会。 后续，我们将持续跟踪信创台账和招投标数据，并关注数据资产入表对相关上市公司的财务影响。我们认 为信创和数据要素将是 2023年数字经济行业的主要投资机会。 风险层面，我们预计 2023年一季度市场主要的风险因素集中在分子侧，且主要来自于预期与现实的落 差。当前市场宏观风险因素得到显著改善，投资者将更加关注公司基本面预期与实际兑现情况。前期涨幅 较大的部分消费品、地产建材和有色行业，市场预期可能跑在基本面改善之前，随着 1月份进入业绩预告 期，有可能发生盈利不达预期的风险。此外，如果美国经济确认进入衰退周期，大宗商品价格将持续下行， 上游资源品、外销占比高的部分行业，将在 2023年面临一定挑战和困难。美国经济学家鲁迪·多恩布什说过， 经济学中的事情变化总是比我们预期更久发生，但一旦变化就比我们预期更快发生。从更长期的视角看， 我们已经步入全球化秩序破碎的开始，风险的胚胎逐步成熟。我们相信，中国的进步将持续为世界带来和 平红利和发展红利，这也是全球秩序重新趋于稳定的重要前提。 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.7516元，份额累计净值为 0.7516元，本基金 C类基金份额净值为 0.7469元，份额累计净值为 0.7469元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -1.66%，本基金 C类基金份额净值增长率为-1.76%，同期业绩基准增长率为 4.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 479,790,381.06 91.15 其中：股票 479,790,381.06 91.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,141,822.60 1.17 其中：债券 6,141,822.60 1.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,674,896.30 4.31 8 其他各项资产 17,790,327.51 3.38 9 合计 526,397,427.47 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 32,250,874.66元，净值占比 6.17%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 340,631,076.85 65.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,442,008.80 19.40 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,434,578.55 1.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,842.20 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 447,539,506.40 85.59 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 24,993,614.20 4.78 信息技术 7,257,260.46 1.39 合计 32,250,874.66 6.17 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300014 亿纬锂能 347,100 30,510,090.00 5.84 2 600353 旭光电子 1,778,100 25,569,078.00 4.89 3 002580 圣阳股份 2,483,500 23,841,600.00 4.56 4 002056 横店东磁 1,099,900 20,612,126.00 3.94 5 600416 湘电股份 1,090,700 20,505,160.00 3.92 6 002487 大金重工 464,400 19,212,228.00 3.67 7 002368 太极股份 681,200 19,162,156.00 3.66 8 600536 中国软件 323,021 18,841,814.93 3.60 9 300760 迈瑞医疗 57,300 18,105,081.00 3.46 10 600893 航发动力 418,400 17,689,952.00 3.38 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 6,141,822.60 1.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,141,822.60 1.17 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019679 22国债 14 61,000 6,141,822.60 1.17 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 187,797.39 2 应收证券清算款 17,580,314.39 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 22,215.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,790,327.51 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时数字经济混合A 博时数字经济混合C 本报告期期初基金份额总额 678,688,117.80 43,045,417.48 报告期期间基金总申购份额 205,777.04 489,181.83 减：报告期期间基金总赎回份额 20,262,091.68 6,240,321.21 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 658,631,803.16 37,294,278.10 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 12月 31日，博时基金公司共管理 341只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15141亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5227亿元人民币，累计 分红逾 1778亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时数字经济混合型证券投资基金设立的文件 2、《博时数字经济混合型证券投资基金基金合同》 3、《博时数字经济混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时数字经济混合型证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时数字经济混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 博时数字经济混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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