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| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130414 | ||||||||
| 基金代码 | 014723 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 12页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 7 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 8 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 10 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 10 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 11 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 11 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 11 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 12 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 12 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 基金主代码 014723 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年09月07日 报告期末基金份额总额 609,999,000.00份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基 础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策 略。（一）封闭期投资策略。1、资产配置策略； 2、久期策略；3、信用债券投资策略；4、证券 公司短期公司债券投资策略；5、类属配置策略； 6、个券选择策略；7、杠杆投资策略；8、资产 支持证券的投资策略。（二）开放期投资策略。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放 期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 12页 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益 水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） 1.本期已实现收益 3,330,011.38 2.本期利润 -6,069,025.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0099 4.期末基金资产净值 602,694,193.30 5.期末基金份额净值 0.9880 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.00% 0.10% -0.60% 0.08% -0.40% 0.02% 自基金合同 生效起至今 -1.20% 0.09% -0.98% 0.07% -0.22% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 12页 注：1、本基金合同于2022年09月07日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一 年。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效起6个月内为建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 季慧 娟 嘉合货币市场基金、嘉合 磐稳纯债债券型证券投资 基金、嘉合磐昇纯债债券 型证券投资基金、嘉合慧 康63个月定期开放债券型 证券投资基金、嘉合中债- 1-3年政策性金融债指数 证券投资基金、嘉合稳健 增长灵活配置混合型证券 2022- 09-07 - 15 年 上海财经大学经济学硕 士，同济大学经济学学士。 曾任华宝信托有限责任公 司交易员，德邦基金管理 有限公司债券交易员兼研 究员，中欧基金管理有限 公司债券交易员。2014年 加入嘉合基金管理有限公 司。 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 12页 投资基金、嘉合锦鹏添利 混合型证券投资基金、嘉 合磐恒债券型证券投资基 金、嘉合磐弘一年定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 注：1、季慧娟的“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，经济数据仍然表现疲弱，投资、消费、出口、房地产表现低迷。疫情政策 出现重大转变，房产政策频发。央行11月25日宣布决定于2022年12月5日降低金融机构 存款准备金率0.25个百分点，共计释放长期资金约5000亿元。10月到12月初，资金价格 逐步抬升，存单价格也随之上行。年底央行累计投放跨年资金1.73万亿，平抑了跨年的 资金波动。 四季度，债券先涨后跌。9月底债市下跌较快，10月收益率受疫情和经济下行预期 推动整体下行。11月以来，资金价格抬升、防疫措施调整叠加稳增长政策密集出台，债 市大跌，理财赎回负反馈加大债市波动。10Y国债12月中旬触及2022年内高点的2.92%后 逐渐回落，信用债和二永跌幅明显，信用利差快速上行。随着央行年末大幅投放，理财 赎回风波得以暂时平息后，债券收益率快速下行，信用利差大幅收窄。 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 12页 本基金在报告期内，整体以信用债持仓为主，利率债波段为辅的操作思路，维持较 高杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金份额净值为0.9880元，本报告 期内，基金份额净值增长率为-1.00%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 875,036,571.95 98.85 其中：债券 875,036,571.95 98.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,131,660.01 1.14 8 其他资产 35,316.68 0.00 9 合计 885,203,548.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 12页 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 144,062,636.72 23.90 其中：政策性金融债 112,946,358.91 18.74 4 企业债券 681,789,131.81 113.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 49,184,803.42 8.16 9 其他 - - 10 合计 875,036,571.95 145.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 188202 21海通05 500,000 51,098,835.62 8.48 2 149789 22申证01 500,000 50,873,630.14 8.44 3 175168 20沪开02 500,000 50,738,328.77 8.42 4 163387 20沪国01 500,000 50,605,246.58 8.40 5 185497 22临港G1 500,000 50,578,054.80 8.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 12页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 35,316.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 35,316.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 12页 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 609,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 609,999,000.00 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.64 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 1.64% 10,000,000.00 1.64% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 12页 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 1.64% 10,000,000.00 1.64% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221001 - 2 0221231 599,999,000.0 0 - - 599,999,000. 00 98.36% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极 端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如 个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的 投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金募集注 册的文件 二、《嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 三、《嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 12页 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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