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| 国泰君安君添利中短债发起A(015809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130291 | ||||||||
| 基金代码 | 015809 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月13日复核 了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安君添利中短债发起 基金主代码 015809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年06月17日 报告期末基金份额总额 50,038,292.87份 投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求 获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益 特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势， 自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内 部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策 略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上， 力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定 期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 13页 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰君安君添利中短债 发起A 国泰君安君添利中短债 发起C 下属分级基金的交易代码 015809 015810 报告期末下属分级基金的份额总 额 40,011,836.52份 10,026,456.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 国泰君安君添利中短 债发起A 国泰君安君添利中短 债发起C 1.本期已实现收益 362,830.90 86,110.10 2.本期利润 -171,031.32 -48,479.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0043 -0.0048 4.期末基金资产净值 40,360,904.84 10,103,019.31 5.期末基金份额净值 1.0087 1.0076 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰君安君添利中短债发起A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.42% 0.05% 0.01% 0.05% -0.43% 0.00% 过去六个月 0.77% 0.04% 0.92% 0.04% -0.15% 0.00% 自基金合同 0.87% 0.04% 1.00% 0.04% -0.13% 0.00% 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 13页 生效起至今 国泰君安君添利中短债发起C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.47% 0.05% 0.01% 0.05% -0.48% 0.00% 过去六个月 0.67% 0.04% 0.92% 0.04% -0.25% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.76% 0.04% 1.00% 0.04% -0.24% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金于 2022年 6月 17日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合基金合同的有关约定。 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 13页 注：1、本基金于 2022年 6月 17日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杜浩 然 本基金基金经理，国泰君 安30天滚动持有中短债债 券型证券投资基金基金经 理，国泰君安现金管家货 币市场基金基金经理，国 泰君安中债1-3年政策性 金融债指数证券投资基金 基金经理，国泰君安60天 滚动持有中短债债券型证 2022- 06-17 - 8 年 杜浩然，复旦大学金融硕 士，2014年7月入职上海国 泰君安证券资产管理有限 公司，历任固定收益投资 部助理研究员、投资经理； 基金投资部基金经理；现 任本公司固定收益投资部 基金经理，主要负责固定 收益类产品的投资研究工 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 13页 券投资基金基金经理，国 泰君安君得利短债债券型 证券投资基金基金经理， 国泰君安90天滚动持有中 短债债券型发起式证券投 资基金基金经理。现任固 定收益投资部基金经理。 作。 注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过 该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、市场回顾及运作分析 四季度，债市在疫情政策优化与地产融资政策支持双重因素影响下大幅调整，并引 发理财赎回负反馈。基本面方面，经济延续弱现实，PMI从9月份50.1下滑至10月的49.2， 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 13页 11月进一步下滑至48，12月延续下滑至47。政策方面，11月中旬疫情防控政策持续优化， 逐步转向全面放开，同时房地产融资支持政策三支箭先后落地，引发市场对未来经济修 复强预期，导致债券市场出现大幅调整，进而导致银行理财产品净值出现大面积回撤， 投资者赎回理财，理财被迫大量抛售债券资产，债市进一步下跌，从而陷入理财净值加 剧回撤的负反馈。随着债券收益率的大幅调整并逐步凸显配置价值，央行持续增加流动 性投放稳定银行间资金面，债券市场在12月中旬左右逐步趋于稳定，并迎来一定的修复 行情。债券收益率表现方面，4季度1年期AAA级CD利率上行43bp，3年期国债收益率上行 7bp、10年国债上行8bp，3年AAA中短期票据收益率上行50BP、AA+、AA中短期票据收益 率上行74bp、98bp，信用利差大幅走阔。 操作方面，报告期内基金以剩余期限中短期限信用债为主要配置资产，保持适度久 期和杠杆，积极调仓，保持好组合流动性，在关注收益的同时兼顾回撤控制。 2、市场展望和投资策略 展望一季度，疫后经济将进入复苏轨道，资金中枢逐步回归政策利率，债券收益率 整体震荡上行，关注短久期品种调整后的配置价值。宏观方面，疫情短期面临挑战，但 整体处于“进二退一”调整趋势中；固投、消费、工业生产三大数据中，2022年消费下 滑最大，预计2023年将有所改善；地产高频指标仍偏弱，预计23年在政策支持和基数作 用下，边际拖累将减缓。货币政策方面，随着经济有望呈现复苏态势，货币政策将回归 正常化，资金中枢也将回归政策利率，特殊时点资金面波动也将有所加大。2023年初由 于资金宽松、疫情快速达峰和配置盘影响，债券收益率有一定程度的下行，不过随着春 节后经济加速修复，债券收益率将呈现震荡上行态势，短久期品种在调整后的配置价值 也将持续凸显。 基于上述判断，一季度本基金将继续保持稳收益、控回撤的投资风格。根据账户流 动性情况灵活调整仓位和杠杆水平，控制组合久期、关注短久期品种，在市场波动中适 当参与交易性机会增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安君添利中短债发起A基金份额净值为1.0087元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为-0.42%，同期业绩比较基准收益率为0.01%；截至报告期末 国泰君安君添利中短债发起C基金份额净值为1.0076元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为-0.47%，同期业绩比较基准收益率为0.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 13页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,639,660.99 98.52 其中：债券 58,608,984.28 95.22 资产支持证券 2,030,676.71 3.30 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 911,506.01 1.48 8 其他资产 - - 9 合计 61,551,167.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,740,863.56 5.43 其中：政策性金融债 2,740,863.56 5.43 4 企业债券 24,145,612.72 47.85 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 13页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 31,722,508.00 62.86 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,608,984.28 116.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101901175 19宜昌交投MTN0 01 44,000 4,411,816.59 8.74 2 1680160 16仙桃城投债 200,000 4,133,822.03 8.19 3 1680244 16浏阳城建债 200,000 4,122,610.41 8.17 4 1624008 16宁棚改项目债 01 200,000 4,114,887.01 8.15 5 101800292 18巢湖城镇MTN0 01 39,000 4,105,559.92 8.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 180144 汴京02优 20,000 2,030,676.71 4.02 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 13页 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风 险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。 在 国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率场走势的分析与判断，并充分 考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票资产。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰君安君添利中短债 发起A 国泰君安君添利中短债 发起C 报告期期初基金份额总额 40,014,545.41 10,020,904.29 报告期期间基金总申购份额 37,014.61 241,170.30 减：报告期期间基金总赎回份额 39,723.50 235,618.24 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 40,011,836.52 10,026,456.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 13页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国泰君安君添利中短 债发起A 国泰君安君添利中短 债发起C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 40,009,000.00 10,010,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 40,009,000.00 10,010,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 99.99 99.84 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 50,019,000.00 99.96% 50,019,000.00 99.96% 不少于三 年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 130.41 0.00% 0.00 0.00% - 合计 50,019,130.41 99.96% 50,019,000.00 99.96% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 持有基金份额 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 13页 者 类 别 号 比例达到或者 超过20%的时 间区间 机 构 1 20221001~202 21231 50,019,000.00 - - 50,019,000.0 0 99.96% 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况, 可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持 有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基 金合同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金 合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金 的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、关于准予国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金注册的批复； 2、《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、管理人业务资格批件、营业执照； 7、托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 13页 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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