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| 嘉合磐石C(001572) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130041 | ||||||||
| 基金代码 | 001572 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐石混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合磐石 基金主代码 001571 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月03日 报告期末基金份额总额 59,401,457.99份 投资目标 在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下， 本基金通过大类资产配置，优选投资标的，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，对宏观经 济形势与资本市场环境深入剖析，自上而下地实施 积极的大类资产配置策略。（一）债券投资策略 通 过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线 变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，调 整和构建固定收益证券投资组合。（二）股票投资 策略 通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构 建投资组合并结合企业基本面和估值水平进行综合 的研判。 (三) 权证投资策略 通过对权证标的 证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理 估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 14页 活性等特性，进行限量、趋势投资。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合磐石A 嘉合磐石C 下属分级基金的交易代码 001571 001572 报告期末下属分级基金的份额总 额 10,798,986.02份 48,602,471.97份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 嘉合磐石A 嘉合磐石C 1.本期已实现收益 1,882.89 -38,494.13 2.本期利润 -531,525.79 -2,378,674.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0487 -0.0482 4.期末基金资产净值 9,021,655.92 39,215,974.87 5.期末基金份额净值 0.8354 0.8069 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合磐石A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 14页 过去三个月 -5.53% 0.87% 1.13% 0.00% -6.66% 0.87% 过去六个月 -7.64% 1.02% 2.27% 0.00% -9.91% 1.02% 过去一年 -22.44% 1.39% 4.50% 0.00% -26.94% 1.39% 过去三年 -19.80% 1.05% 13.50% 0.00% -33.30% 1.05% 过去五年 -7.08% 0.82% 22.50% 0.00% -29.58% 0.82% 自基金合同 生效起至今 5.01% 0.79% 33.86% 0.00% -28.85% 0.79% 嘉合磐石C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.61% 0.87% 1.13% 0.00% -6.74% 0.87% 过去六个月 -7.81% 1.02% 2.27% 0.00% -10.08% 1.02% 过去一年 -22.75% 1.39% 4.50% 0.00% -27.25% 1.39% 过去三年 -20.76% 1.05% 13.50% 0.00% -34.26% 1.05% 过去五年 -9.22% 0.82% 22.50% 0.00% -31.72% 0.82% 自基金合同 生效起至今 1.78% 0.74% 33.86% 0.00% -32.08% 0.74% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 14页 注：截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 注：截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 14页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 李超 固定收益研究部总监，嘉 合磐固一年定期开放纯债 债券型发起式证券投资基 金、嘉合磐立一年定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金、嘉合磐石混合 型证券投资基金、嘉合锦 元回报混合型证券投资基 金、嘉合磐益纯债债券型 证券投资基金、嘉合胶东 经济圈中高等级信用债一 年定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经 理。 2021- 06-30 - 15 年 上海交通大学理学学士。 曾任友邦保险中国区资产 管理中心债券交易员、浦 银安盛基金管理有限公司 债券交易员、国投瑞银基 金管理有限公司投资经理 助理、交银施罗德基金管 理有限公司投资经理、富 国基金管理有限公司投资 经理、上海弘尚资产管理 中心（有限合伙）固定收 益总监，2020年加入嘉合 基金管理有限公司。 注：1、李超的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 14页 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度受疫情的影响，经济整体走势较弱。但随着年末疫情防控政策的优化，市场 风险偏好开始显著提升。“弱现实、强预期”开始演绎，受此影响债券市场在最后2个 月出现较大调整，收益率明显上行。股票市场则在10月底见底以后开始迎来反弹。组合 操作上，权益方面持仓以新能源等板块为主。债券方面，以利率债持仓为主。 前瞻的看，2023年经济有望迎来复苏，全年GDP增速有望达到5%。随着经济的复苏， 利率整体面临一定的上行压力，10年期国债收益率中枢水平有望达到2.90%~3.0%的水 平。权益方面，我们看好2023年股票市场的表现。随着经济的复苏，企业盈利有望改善， 市场风险偏好有望持续提升。行业方面，我们依然看好新能源、半导体等成长板块，消 费和医药也是我们重点关注的行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合磐石A基金份额净值为0.8354元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为-5.53%，同期业绩比较基准收益率为1.13%；截至报告期末嘉合磐石C基金份 额净值为0.8069元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.61%，同期业绩比较基 准收益率为1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 18,282,038.40 37.56 其中：股票 18,282,038.40 37.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,111,639.25 6.39 其中：债券 3,111,639.25 6.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 14页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 27,260,941.70 56.00 8 其他资产 22,570.98 0.05 9 合计 48,677,190.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,339,351.00 9.00 C 制造业 13,942,687.40 28.90 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,282,038.40 37.90 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 14页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002466 天齐锂业 35,300 2,788,347.00 5.78 2 002460 赣锋锂业 32,900 2,286,879.00 4.74 3 002738 中矿资源 27,440 1,829,150.40 3.79 4 600338 西藏珠峰 68,600 1,572,312.00 3.26 5 002756 永兴材料 16,500 1,520,805.00 3.15 6 002240 盛新锂能 38,400 1,439,616.00 2.98 7 002192 融捷股份 14,500 1,419,550.00 2.94 8 002176 江特电机 81,200 1,416,940.00 2.94 9 002497 雅化集团 58,600 1,362,450.00 2.82 10 000762 西藏矿业 34,900 1,347,489.00 2.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 3,111,639.25 6.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,111,639.25 6.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019666 22国债01 30,500 3,111,639.25 6.45 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 14页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，包含“江特电机”、“赣锋锂业”。江西特种电 机股份有限公司（以下简称“江特电机”）于2021年12月9日收到了中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0252021009号），因 涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对江特电机立案。2022年9月14日，江特电机收到中 国证监会江西监管局送达的《行政处罚事先告知书》（赣处罚字（2022）2号），拟受 到行政处罚。2022年10月13日，江特电机收到中国证监会江西监管局下发的 《行政处 罚决定书》（【2022】4 号），决定对江特电机责令改正，给予警告，并处以60万元的 罚款。 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 14页 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）于2022年7月1日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0252022001号），因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日 决定对赣锋锂业立案。2022年12月6日，赣锋锂业收到中国证监会江西监管局出具的《行 政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2022〕4 号），拟受到行政处罚。 本基金管理人对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行 主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,925.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,645.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 22,570.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合磐石A 嘉合磐石C 报告期期初基金份额总额 10,968,527.04 50,281,874.78 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 14页 报告期期间基金总申购份额 216,093.07 3,211,235.77 减：报告期期间基金总赎回份额 385,634.09 4,890,638.58 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,798,986.02 48,602,471.97 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20221001 - 2 0221231 14,775,173.17 - - 14,775,173.1 7 24.87% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极 端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如 个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的 投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 嘉合磐石混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 14页 一、中国证监会准予嘉合磐石混合型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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