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| 红土创新丰泽中短债A(015844) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3129981 | ||||||||
| 基金代码 | 015844 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新丰泽中短债 基金主代码 015844 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 9 月 8日 报告期末基金份额总额 1,038,010,125.27 份 投资目标 通过投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动 性的前提下力争为投资人获取稳健回报。 投资策略 1、类属资产配置策略；2、债券类属资产配置；3、个券 投资策略；4、信用债投资策略；5、国债期货投资策略 业绩比较基准 中债综合财富（1-3 年）指数收益率×90%+一年期人民 币定期存款基准利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预 期风险和预期收益的产品。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 红土创新丰泽中短债 A 红土创新丰泽中短债 C 下属分级基金的交易代码 015844 015845 报告期末下属分级基金的份额总额 1,018,531,623.96 份 19,478,501.31 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 红土创新丰泽中短债 A 红土创新丰泽中短债 C 1.本期已实现收益 3,111,075.57 99,712.45 2.本期利润 4,210,312.23 107,895.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0039 4.期末基金资产净值 1,023,549,850.40 19,563,441.95 5.期末基金份额净值 1.0049 1.0044 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红土创新丰泽中短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.41% 0.04% -0.06% 0.05% 0.47% -0.01% 自基金合同 生效起至今 0.49% 0.03% -0.06% 0.05% 0.55% -0.02% 红土创新丰泽中短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.39% 0.04% -0.06% 0.05% 0.45% -0.01% 自基金合同 生效起至今 0.44% 0.03% -0.06% 0.05% 0.50% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2022 年 9 月 8 日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告 第 5页 共 11页 邱骏 本基金的 基金经理 2022 年 9 月 8 日 - 12 年 厦门大学金融工程硕士，CPA，CFA。曾任 宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金 经理、红土创新基金专户投资经理，现任 红土创新货币市场基金、红土创新优淳货 币市场基金、红土创新纯债债券型证券投 资基金、红土创新丰源中短债债券型证券 投资基金、红土创新丰泽中短债债券型证 券投资基金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在不公平交易及异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内经济整体趋弱，主要经济数据再度探底。报告期前半段，国内经济主要是受 到国内疫情散点频发，严格的防疫政策对于生产、消费、物流的阻碍影响；报告期后半段，国内 经济主要是受到防疫政策放松后，主要城市疫情感染快速、大量增加短期对生产、消费的抑制影 响。海外方面，出口依然受到高基数以及欧美需求下降的影响而趋弱。政策方面，由于经济增长 压力进一步加大，报告期内各种财政、结构性货币经济刺激政策出台的力度和频率都显著加大， 尤其是对于地产融资的放松。同时，为了缓解银行间市场年末流动性偏紧以及稳定债券市场波动， 央行在报告期内进行了一次降准操作。 报告期内，债券市场收益率整体上行。10 月份，债券市场受疫情频发影响，延续前期缓步下 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告 第 6页 共 11页 行的态势。进入 11 月份，受资金利率边际收敛、防疫政策放松、地产融资放松等因素影响，市场 收益率出现快速上行，而随之而来的银行理财由于净值下跌引发了大量赎回，更是加剧了市场下 跌的速度和幅度。11 月份中下旬后，随着政策加大公开市场投放，稳定资金预期，市场收益率稍 有回落。12 月份后，银行理财的赎回压力不减，稍有喘息的市场继续面临强烈的抛压，收益持续 上行至 12 月中旬左右。12 月中下旬后，随着市场对跨年资金的预期趋于稳定，同时年末配置需 求的推动，市场收益率出现回落。整体看，报告期内，1年期国债收益率上行幅度达 26bp，10 年 期国债收益率上行幅度达 7bp 左右。报告期内，由于 10 月和 11 月初市场资金面宽松程度低于预 期，我们逐步降低了组合久期和杠杆，后续随着防疫政策放松和地产融资政策推出，我们进一步 加快了降久期和杠杆的步伐。11 月中下旬后到年末，随着资金面逐步趋于宽松，同时中短久期债 券资产由于银行理财抛售显现极高的投资价值，我们逐步阶段性参与了利率债的波段交易机会。 展望 2023 年一季度，我们认为随着国内主要地区疫情达到高峰并逐步稳定，生产和消费的恢 复都将加快，经济有望走出去年 4季度以来的底部区域。但尽管经济的修复已经成为市场较强的 一致预期，短期我们依然面临着经济现实仍然较弱以及修复幅度的不确定性。短期的弱现实决定 了政策对于市场的呵护依然存在，预计资金面整体仍将保持偏宽松的态势，同时货币政策可能仍 有进一步宽松的空间。中长期的强预期和短期的弱现实，将给市场交易主体带来不同程度的预期 差，这种潜在的预期差，将给市场带来阶段性的交易机会。我们将积极跟踪疫情的进展以及生产 消费的修复进度，同时跟踪政策的变化和市场预期的变化，耐心捕捉市场交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末红土创新丰泽中短债 A的基金份额净值为 1.0049 元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.41%;截至本报告期末红土创新丰泽中短债 C 的基金份额净值为 1.0044 元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.39%。同期业绩比较基准收益率为-0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低 于 5000 万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告 第 7页 共 11页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,053,162,087.69 98.36 其中：债券 1,053,162,087.69 98.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,559,859.29 0.61 8 其他资产 11,020,168.19 1.03 9 合计 1,070,742,115.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 40,274,246.58 3.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,012,887,841.11 97.10 其中：政策性金融债 1,012,887,841.11 97.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,053,162,087.69 100.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220408 22 农发 08 2,400,000 240,440,219.18 23.05 2 092118003 21 农发清发 03 1,700,000 172,352,613.70 16.52 3 200313 20 进出 13 1,600,000 163,006,290.41 15.63 4 220312 22 进出 12 1,100,000 111,516,041.10 10.69 5 220308 22 进出 08 1,100,000 109,955,849.32 10.54 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受 到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 286,097.38 2 应收证券清算款 10,674,060.81 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 60,010.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,020,168.19 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红土创新丰泽中短债 A 红土创新丰泽中短债 C 报告期期初基金份额总额 970,539,324.90 50,674,922.49 报告期期间基金总申购份额 478,492,244.56 48,019,316.93 减:报告期期间基金总赎回份额 430,499,945.50 79,215,738.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,018,531,623.96 19,478,501.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 红土创新丰泽中短债 A 红土创新丰泽中短债 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,999,194.44 - 报告期期间买入/申购总份额 29,954,068.90 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 49,953,263.34 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 4.90 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 37-基金转换入 20221012 29,954,068.90 29,999,000.00 0.00000000 合计 29,954,068.90 29,999,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 1 20221129-20221231 0.00299489867.23 0.00299489867.23 28.85 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告 第 10页 共 11页 构 2 20221001-20221231 400000000.00 0.00 0.00400000000.00 38.54 3 20221001-20221205 299999000.00 0.00299,999,000.00 0.00 0.00 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理 人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金 合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎 回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据 《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人，基金管理人应当 向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可 能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金 仓位调整困难，导致流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金设立的文件 （2）红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金基金合同 （3）红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服务电 话：4000603333（免长途话费） 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告 第 11页 共 11页 红土创新基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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