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| 博时标普500ETF联接A(050025) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3129853 | ||||||||
| 基金代码 | 050025 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 博时标普 500ETF联接 基金主代码 050025 交易代码 050025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 6月 14日 报告期末基金份额总额 1,390,733,340.63份 投资目标 通过投资于博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标 的指数，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF的份额。 根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动 性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的 指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可 适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基 金收益。 本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相 关的金融产品，投资目标是更紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率 ×5%。本基金标的指数变更的，业绩比较基准将随之变更。基金管理人 可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，不需 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 2 另行召开基金份额持有人大会。 风险收益特征 本基金主要投资于目标 ETF，其预期收益及预期风险水平与目标 ETF 类似，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高 收益特征的开放式基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 The Bank of New York Mellon 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 下属分级基金的基金简称 博时标普 500ETF联接 A 博时标普 500ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 050025 006075 报告期末下属分级基金的 份额总额 678,560,094.21份 712,173,246.42份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 513500 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2013年 12月 5日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2014年 1月 15日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。同时，为了更 好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。为了减轻由于现 金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资跟踪同一标的指数的 股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率 ×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品 种。本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特 征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资者需 承担汇率风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 3 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 博时标普 500ETF联接 A 博时标普 500ETF联接 C 1.本期已实现收益 -528,145.11 -2,274,895.20 2.本期利润 83,161,538.22 80,196,259.96 3.加权平均基金份额本期 利润 0.1238 0.1179 4.期末基金资产净值 2,039,050,387.78 2,098,882,785.68 5.期末基金份额净值 3.0050 2.9472 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时标普500ETF联接A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 5.10% 1.47% 5.14% 1.47% -0.04% 0.00% 过去六 个月 4.93% 1.36% 5.67% 1.36% -0.74% 0.00% 过去一 年 -11.85% 1.42% -10.33% 1.43% -1.52% -0.01% 过去三 年 18.29% 1.53% 22.14% 1.54% -3.85% -0.01% 过去五 年 51.77% 1.32% 59.96% 1.32% -8.19% 0.00% 自基金 合同生 效起至 今 215.44% 1.05% 256.38% 1.05% -40.94% 0.00% 2．博时标普500ETF联接C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 5.01% 1.47% 5.14% 1.47% -0.13% 0.00% 过去六 个月 4.74% 1.36% 5.67% 1.36% -0.93% 0.00% 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 4 过去一 年 -12.20% 1.42% -10.33% 1.43% -1.87% -0.01% 过去三 年 16.78% 1.53% 22.14% 1.54% -5.36% -0.01% 自基金 合同生 效起至 今 46.69% 1.34% 56.96% 1.34% -10.27% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 6月 14日至 2022年 12月 31日） 1．博时标普500ETF联接A： 2．博时标普500ETF联接C： 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 5 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 万琼 指数 与量 化投 资部 投资 总监 助理/ 基金 经理 2015-10-08 - 15.8 万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科 技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入 博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金 经理助理、博时富时中国 A股指数证券投资基 金(2017年 9月 29日-2019年 9月 5日)、博时 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(2015年 6月 8日-2019年 10月 11日)、 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 (2015年 6月 8日-2019年 10月 11日)、博时恒 生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券 投资基金(2020年 4月 30日-2022年 5月 27日)、 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 (2015年 6月 8日-2022年 7月 7日)、博时上证 自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(2015年 6月 8日-2022年 7月 7日)的基金 经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(2015年 10月 8日—至今)、博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10 月 8日—至今)、博时中证 500交易型开放式指 数证券投资基金(2019年 8月 1日—至今)、博 时中证 500交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金(2019年 12月 30日—至今)、博 时中证可持续发展 100交易型开放式指数证券 投资基金(2020年 1月 19日—至今)、博时中证 红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年 3 月 20日—至今)、博时沪深 300交易型开放式 指数证券投资基金(2020年 4月 3日—至今)、 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资 基金(QDII)(2021年 3月 18日—至今)、博时创 业板指数证券投资基金(2021年 4月 2日—至 今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指 数证券投资基金(2021年 5月 11日—至今)、博 时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)(2021年 5月 17日—至今)、博时中证全 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 7 球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基 金(QDII)(2021年 6月 8日—至今)、博时恒生科 技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金（QDII）(2021年 12月 21日—至今)、博 时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金(QDII)(2021年 12月 28日— 至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月 10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型 开放式指数证券投资基金(2022年 3月 3日—至 今)、博时纳斯达克 100指数型发起式证券投资 基金（QDII）(2022年 7月 26日—至今)的基金 经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动 等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基 金份额持有人利益未造成损害。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 8 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022年 4季度，美国通胀下行，流动性出现边际改善。经济基本面方面，2022年 3季度美国 GDP 环比折合年率终值 3.2%，修正值为 2.9%，初值为 2.6%。从公布的数据来看，消费和净出口仍然正 向拉动 GDP增长，主要拖累来自库存和固定资产投资。首次申领失业救济人数增长但低于预期，就 业市场仍然面临压力。美国 10月、11月通胀超预期回落，与历史均值相比，均略强于季节性。随 着美国通胀松动以及利率上行对投资、消费的抑制作用逐步显现，美联储于 12月开始放缓加息步伐， 加息 50bps到 4.5%。4季度，标普 500指数上涨 7.08%，纳斯达克 100指数下跌 0.29%。 本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数 所代表的市场平均回报。 展望 2023年 1季度，在高通胀的背景下，美欧央行持续紧缩货币政策，同时海外高通胀对消费、 投资的抑制逐步加深，美国 11月制造业 PMI自 2020年 6月以来首次跌破荣枯平衡线，美国经济 2023 年 1季度将会面临继续下滑的压力。美国 10月、11月通胀超预期回落，预计随着能源和食品价格 下滑，2023年 1季度美国通胀将延续回落态势。在经济下滑和通胀回落的背景下，美联储加息步伐 开始放缓。 在投资策略上，本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪 标的指数。 截至 2022年 12月 31日，本基金 A基金份额净值为 3.0050元，份额累计净值为 3.0640元，本 基金 C基金份额净值为 2.9472元，份额累计净值为 2.9472元，报告期内，本基金 A基金份额净值 增长率为 5.10%，本基金 C基金份额净值增长率为 5.01%，同期业绩基准增长率为 5.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 9 房地产信托 - - 2 基金投资 3,874,615,577.76 91.87 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 326,813,548.78 7.75 8 其他各项资产 16,198,083.38 0.38 9 合计 4,217,627,209.92 100.00 注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合 约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓 损益）相抵消后的净额为 0，具体投资情况详见下表： 期货类型 期货代码 期货名称 持仓量(买/卖) 合约价值 （人民币元） 公允价值变动 （人民币元） 股指期货 ESH3 S&P500 EMINI FUT Mar23 47.00 63,192,253.41 -2,673,830.71 总额合计 -2,673,830.71 减：可抵消期货暂收款 -2,673,830.71 股指期货投资净额 0.00 5.2 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 博时标普 500ETF(QDII) ETF 开放式 博时基金管理有 限公司 3,874,615,577.76 93.64 5.3 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本报告期末未持有股票及存托凭证。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 10 5.4 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 期货投资 S&P500 EMINI FUT Mar23 -2,673,830.71 -0.06 5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资 产净值比 例(%) 1 博时标普 500ETF(QDII) ETF 开放式 博时基金管理 有限公司 3,874,615,577.76 93.64 5.11 投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 11 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 4,105,585.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,092,498.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,198,083.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时标普 500ETF联接 A 博时标普 500ETF联接 C 本报告期期初基金份额总额 615,230,995.00 643,819,321.90 报告期期间基金总申购份额 132,479,960.21 115,677,383.46 减：报告期期间基金总赎回 份额 69,150,861.00 47,323,458.94 报告期期间基金拆分变动份 额 - - 本报告期期末基金份额总额 678,560,094.21 712,173,246.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022-10-01 ~2022-12-31 522,735,047.51 48,165,560.70 - 570,900,608.21 41.05% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的 流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净 值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基 金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风 险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利 影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持 有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。 该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人 会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回 后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或 者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基 金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时 的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 12月 31日，博时基金公司共管理 341只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业 年金及特定专户，管理资产总规模逾 15141亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 13 总规模逾 5227亿元人民币，累计分红逾 1778亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公 司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的 文件 2、《博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 3、《博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原 稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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