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| 浦银安盛盛泽定开债券(005898) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3129741 | ||||||||
| 基金代码 | 005898 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 浦银安盛盛泽定开债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛盛泽定开债券 基金主代码 005898 前端交易代码 005898 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 26日 报告期末基金份额总额 1,785,677,536.32份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类 属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在 个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进 行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理 增值策略，实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 浦银安盛盛泽定开债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 9,895,212.53 2.本期利润 -11,513,466.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0064 4.期末基金资产净值 1,816,409,605.89 5.期末基金份额净值 1.0172 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.63% 0.12% -0.04% 0.07% -0.59% 0.05% 过去六个月 0.54% 0.09% 1.47% 0.06% -0.93% 0.03% 过去一年 2.15% 0.07% 3.32% 0.06% -1.17% 0.01% 过去三年 9.53% 0.07% 11.95% 0.07% -2.42% 0.00% 自基金合同 生效起至今 15.67% 0.06% 20.38% 0.06% -4.71% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浦银安盛盛泽定开债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陶祺 本基金的 基金经理 2022年 5月 31 日 - 8年 陶祺先生，英国巴斯大学金融与风险专业 硕士。2013年 07月至 2015年 05月在上 海新世纪资信评估投资服务有限公司金 融机构评级部任信评分析师。2015年 05 月至2016年06月在平安资产管理有限责 任公司信评与债券研究部任评级经理。 2016年 6月至 2021年 9月在华富基金管 理有限公司固定收益部先后任信用债研 究员及基金经理。2021年 9月加盟浦银 安盛基金管理有限公司，现在固定收益投 资部担任基金经理。2021年 12月起担任 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 及浦银安盛盛煊 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理。2022 年 2月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型 证券投资基金的基金经理。2022年 3月 起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经理。2022 年 5月起担任浦银安盛盛泽定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经理。 2022年 6月起担任浦银安盛盛嘉一年定 浦银安盛盛泽定开债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 期开放债券型发起式证券投资基金的基 金经理。2022年 8月起，担任浦银安盛 普诚纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在 授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上， 详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司 严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角 度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及 不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各 投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进 行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签 字后，归档保存。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价 浦银安盛盛泽定开债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面来看，2022年四季度经济较三季度继续下探。工业增加值增速大幅回落，疫情扰动扩 散到生产端，分行业工业增加值增速大多回落，疫情对经济的扰动在 11月达到较高水平，疫情影 响下部分企业生产活动负荷明显下降。制造业投资回落到常态区间，11月制造业投资同比增速连 续第二个月回落，央行通过结构性货币政策工具引导了制造业投资 8-9月的高增，随着相关政策 工具落地投放的完成，制造业投资增速逐渐回落，回到了 2021年以来常态区间。地产需求的回暖 更依靠居民收入端的改善和投资倾向的回升，结合居民中长贷增量缺位，高频销售数据显示地产 需求难言好转。预计明年地产市场偏弱修复，但地产开发投资增速预计仍为负。11月消费走弱， 分项来看，餐饮服务环比增速低于季节性水平，但增速较 10月保持稳定，防疫优化下线下消费活 动限制减少，双节期间线下餐饮消费短期内有支撑；商品零售超季节性下行，仅剩食品烟酒和药 品增速仍为正，可选消费类别同比降幅显著扩大，汽车消费由增转降，居民消费倾向超预期走弱。 信贷增量低于往年同期均值，地产销售低迷之下居民购房需求带来的房贷增量较低，年底信贷对 企业中长贷依赖较大，四季度以来，在政策性开发性金融工具、设备更新再贷款等结构性货币政 策工具投放下，企业中长期信贷延续下半年以来的高增态势。物价方面，国际原油价格回升支撑 PPI止跌，需求不足持续拖累 PPI难以上行，后续预计仍将低位波动，跨年时点需求有支撑，短 期内 CPI有上行动力，但拉长来看猪周期或缩短，23年一季度 CPI上行压力不大。四季度债市表 现跌宕起伏，10月整体收益下行，11月开始，随着疫情优化政策和地产刺激政策的推出，叠加资 金面收敛的影响，利率中枢出现较大幅度的上行，净值法理财破净引发赎回负反馈，推动债券收 益持续上行，全季来看，5年国开上行接近 20bp，10年国开上行 6bp。 报告期内，本基金配置利率债和商业银行金融债，整体杠杆和久期基本维持稳定，取得了稳 定的票息收入和一定的资本利得。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，严格控制信用 风险、谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛盛泽定开债券基金份额净值为 1.0172元，本报告期基金份额净值增 长率为-0.63%；同期业绩比较基准收益率为-0.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛盛泽定开债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,048,660,809.90 97.21 其中：债券 1,908,282,623.60 90.55 资产支持证券 140,378,186.30 6.66 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 57,009,402.62 2.71 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,777,025.74 0.08 8 其他资产 - - 9 合计 2,107,447,238.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,747,140,878.39 96.19 其中：政策性金融债 1,361,149,052.08 74.94 4 企业债券 110,624,241.10 6.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 50,517,504.11 2.78 7 可转债（可交换债） - - 浦银安盛盛泽定开债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,908,282,623.60 105.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190208 19国开 08 1,900,000 196,145,901.37 10.80 2 220402 22农发 02 1,700,000 173,607,632.88 9.56 3 190305 19进出 05 1,600,000 166,226,498.63 9.15 4 210207 21国开 07 1,600,000 164,075,835.62 9.03 5 210406 21农发 06 1,500,000 152,758,643.84 8.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 183157 铁托 3优 1,000,000 100,089,835.62 5.51 2 189456 致远 09A3 400,000 40,288,350.68 2.22 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，成都农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一 浦银安盛盛泽定开债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 年内曾受到中国人民银行成都分行的处罚；北京农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主 体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.10.3 其他资产构成 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,785,677,478.31 报告期期间基金总申购份额 67.55 减：报告期期间基金总赎回份额 9.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,785,677,536.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 0.56 浦银安盛盛泽定开债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：1、本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。截至本报告期末，本基 金管理人持有浦银盛泽 10,000,000.00份。 2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人 固有资金 10,000,000.00 0.56 10,000,000.00 0.56 自合同生效之 日起不少于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.56 10,000,000.00 0.56 自合同生效之 日起不少于 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001-20221231 1,775,673,276.12 0.00 0.00 1,775,673,276.12 99.44 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基 金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本 的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2） 基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风 险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 §10 备查文件目录 浦银安盛盛泽定开债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 10.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 2、 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。 浦银安盛基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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