最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新华外延增长主题灵活配置混合(003238) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3129633 | ||||||||
| 基金代码 | 003238 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华外延增长主题灵活配置混合 基金主代码 003238 交易代码 003238 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 2日 报告期末基金份额总额 26,610,631.28份 投资目标 重点关注国家产业升级发展过程中带来的投资机会，综合 运用多种投资策略，精选外延增长主题的优质企业进行投 资，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为 投资人提供长期稳定的回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采 取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产 配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 置策略。股票投资策略指通过对外延增长主题个股的持续 跟踪，以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪以及 扎实的案头分析工作为基础，采用自上而下与自下而上相 结合的选股策略，动态精选能够充分受益于外延增长为主 题的优质股票进行投资。具体运作方法包括外延增长主题 相关股票的界定和个股挖掘等方法。债券投资策略主要运 用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策 略、骑乘策略等。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -2,092,538.45 2.本期利润 -1,603,773.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0883 4.期末基金资产净值 50,634,529.35 5.期末基金份额净值 1.9028 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.38% 1.14% 1.13% 0.70% -6.51% 0.44% 过去六个月 -19.27% 1.12% -7.42% 0.63% -11.85% 0.49% 过去一年 -28.29% 1.20% -12.91% 0.76% -15.38% 0.44% 过去三年 34.48% 1.61% 1.34% 0.76% 33.14% 0.85% 过去五年 100.06% 1.61% 3.52% 0.76% 96.54% 0.85% 自基金合同 生效起至今 90.28% 1.50% 8.85% 0.72% 81.43% 0.78% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 3月 2日至 2022年 12月 31日) 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 注：报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张霖 本基金 基金经 理，研 究部总 监、新 华中证 云计算 50交 易型开 放式指 数证券 投资基 金基金 经理。 2021-09-03 - 15 金融学硕士，历任长城证券 研究所所长助理、新华基金 管理股份有限公司基金经 理助理 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规 则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资 基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华外延增长主题灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规， 无损害基金持有人利益的行为。 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联 交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等 投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间 优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实 施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 4季度，经济仍处于磨底期，随着疫情管理政策变化，经济修复预期继续发酵， 在宽裕流动性下及业绩真空期阶段，对政策和修复的阶段驱动市场演绎的逻辑之一，季中市 场经过在宽货币与部分高景气赛道股业绩超预期带动下的短暂修复后，海外欧美经济持续下 行引发需求预期加速滑落，美欧国庆节后发布制裁法案引起市场对国内成长景气赛道担忧加 剧，同时通胀压力下美联储加速加息，海外市场大幅回调，A股与海外市场共振下跌，市场 估值进入底部。4季度期间本基金结构布局相对均衡，本基金采取了“哑铃型策略”：一端是 与“安全”强相关的板块，即三个安全：能源安全（新老能源、储能）、粮食安全（农业）、 国家安全（军工、信创、芯片、数字中国、云计算等）；另一端是配置了估值历史分位低， 且盈利能力稳定的内需品种：医药、基建、金融等获得部分估值修复机会。在这一时期本产 品适当保持中高仓位，走势先上后下，略跑输基准指数。主要是由于四季度板块轮动较快， 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 对估值和人性的研究不透彻，知行合一有待加强。 当前时点，二十大报告指明未来我国发展重大方向，同时宏观经济逐渐企稳修复，制造 业 PMI 数据走入扩张区间、同时随着海外加息预期降温，人民币汇率压力减缓，提振市场 风险偏好，以及估值层面，即使反弹之后，市场仍处估值底部区域。从股债性价比的角度， 非金融 A股和 300非金融都处于-2X标准差附近，市场大幅下跌的风险相对可控。除此之外， 股债性价比、融资交易占比、换手率、成交额占流通市值的比例等指标均显示市场已接近底 部。展望后市，我们认为当前市场已处于相对底部，后市呈震荡上行格局。 综上，二十大召开，后续或有增量政策预期，同时稳增长、保交楼政策逐渐落地，将推 动宏观经济持续修复，股市将有望迎来难得做多机会，叠加市场已处于底部区域，许多高质 量股票估值极具性价比。2023年本基金基于新华 COMEP投研框架、ROIC选股标准、行业 景气度轮动模型等方法不断优化，充满信心和期待为投资人赚取更好的回报。 三条配置主线：本基金重点拟布局“困境反转”+“新基建、新能源、新要素（数据要素）” 的三“新”主线。具体而言， 困境反转：主要指部分消费、交运、医美等持续修复，并进入业绩验证期。部分消费及 估值性价比高的稳增长也可适当配置。受益于疫后复苏以及政策重点扶持与刺激的消费板 块，如食品饮料、汽车、家电家居、医美、出行相关的消费等。 新能源在外需中具有确定性的中国供给优势，装机、出口超预期。光伏、储能等。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.9028 元，本报告期份额净值增长率为 -5.38%，同期比较基准的增长率为 1.13%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从 2022年 10月 10日到 2022年 12月 23日连续 55个工作日基金资产 净值低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 43,127,600.85 78.04 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 其中：股票 43,127,600.85 78.04 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,093,811.14 21.88 7 其他各项资产 44,317.99 0.08 8 合计 55,265,729.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 256,530.00 0.51 B 采矿业 - - C 制造业 22,548,412.15 44.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 336,855.00 0.67 E 建筑业 4,985,001.00 9.85 F 批发和零售业 1,444,785.00 2.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,433,168.70 20.60 J 金融业 1,802,349.00 3.56 K 房地产业 533,400.00 1.05 L 租赁和商务服务业 - - 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 787,100.00 1.55 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,127,600.85 85.17 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600536 中国软件 36,100 2,105,713.00 4.16 2 002955 鸿合科技 69,400 1,634,370.00 3.23 3 300763 锦浪科技 8,100 1,458,405.00 2.88 4 688111 金山办公 5,008 1,324,565.92 2.62 5 300850 新强联 23,900 1,273,392.00 2.51 6 688311 盟升电子 15,223 1,236,412.06 2.44 7 688107 安路科技 17,558 1,127,223.60 2.23 8 002371 北方华创 4,900 1,103,970.00 2.18 9 300896 爱美客 1,900 1,076,065.00 2.13 10 300760 迈瑞医疗 3,300 1,042,701.00 2.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 报告期末，本基金本未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大 幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指期货 流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组 合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 “新强联”的发行人洛阳新强联回转支承股份有限公司于 2022年 1月 4日收到深交所监 管函（创业板监管函〔2022〕第 1号）：上市公司股东必须按照国家法律、法规和本所《创 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 业板股票上市规则》等的相关规定，合规买卖公司股票，认真和及时地履行信息披露义务。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,623.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,694.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,317.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 300850 新强联 1,273,392.00 2.51 筹划发行股 份及购买资 产 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 24,781,350.67 报告期期间基金总申购份额 10,055,510.85 减：报告期期间基金总赎回份额 8,226,230.24 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 26,610,631.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20221226 - 20221231 0.00 9,038,1 75.24 0.00 9,038,175.24 33.96% 2 20221001 - 20221009 7,048,7 33.49 0.00 7,048,733. 49 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险： （1）基差风险：在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的 指数价格波动不一致而遭受基差风险。 （2）系统性风险：组合现货的β可能不足或者过高，组合风险敞口过大，股指期货空头头寸不能完 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 全对冲现货的风险，组合存在系统性暴露的风险。 （3）保证金风险：产品的期货头寸，如果未预留足够现金，在市场出现极端情况时，可能遭遇保 证金不足而被强制平仓的风险。 （4）合约展期风险：组合持有的主力合约交割日临近，需要更换合约进行展期，如果合约的基差 不利或流动性不足，展期会面临风险。 本基金投资于可转换债券，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研 究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，若 本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小 企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动性风险主要是由债券非 公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性， 本基金的总体风险将有所提高。 本基金在选择投资标的时，将充分考虑上述风险给投资者带来的不利影响，在投资比例和标的选择 上进行严格的风险控制，最大程度降低投资中小企业私募债券对本基金整体运作的影响。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在 差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险； 存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存 托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年一月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |