最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 光大保德信瑞和混合A(009486) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3129487 | ||||||||
| 基金代码 | 009486 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信瑞和混合 基金主代码 009486 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 29日 报告期末基金份额总额 36,513,944.00份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数 据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化， 最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面： （1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证 券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状 况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 因素，构建宏观经济分析平台； （2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量 分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上 一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而 判断对各类资产收益的影响； （3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析 结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的 投资比重。 2、股票投资策略 本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的 投资理念，在以整个宏观策略为前提下，把握结构性调整 机会，充分挖掘市场中的投资机会。 （1）行业配置策略 本基金将通过自上而下的分析方式，并综合考虑行业景气 度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进 步、政策条件、投资者结构变化等因素，对行业进行配置。 （2）个股选择策略 本基金将通过自下而上的研究方式，结合定性和定量分 析，深入挖掘上市公司的投资价值，精选估值合理且成长 性良好的上市公司进行投资。具体包括以下几个方面： 1）定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、 估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定 量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市 公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股 选择提供依据。 2）定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据 决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、 公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予 股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区 间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值 和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且 成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估 但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基 金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资； 对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投 资。 （3）存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股 票投资策略执行。 3、信用债投资策略 信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本 基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水 平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的 信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分 为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策 略。本基金投资于信用债的信用评级在 AA（含）以上。 （1）市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信 用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利 能力增强，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，反之 当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩大。 同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之 间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析 信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成 很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对 信用债市场的作用。 本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业 走势，确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。 （2）单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行 主体自身的信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用 等级进行评估，深入挖掘信用债的投资价值，增强本基金 的收益。 本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条 款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信 用水平： 信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能 力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两 个层面来衡量发行主体的偿债能力。A）行业层面：包括 行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况；B）企业 层面：包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析 等。 抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人 分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物 质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产 增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值 的潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用 水平也越高。 契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发 行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款 两方面，本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和 可实施性，随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与 评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水平 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 也越高。 对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的 公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基 金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工 关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、 公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券 的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券 进行独立、客观的价值评估。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的 构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基 本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产 支持证券。 6、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提 下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、股票期权、 国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动 性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运 作效率。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其 理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益 性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎 进行投资，以降低投资组合的整体风险。 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的， 参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提 下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基 金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型， 选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人 员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期 权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员 负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价 格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合 约，其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货 组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 7、其他品种投资策略 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基 金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据 法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行 投资风险管理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型 基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信瑞和混合 A 光大保德信瑞和混合 C 下属分级基金的交易代码 009486 009487 报告期末下属分级基金的份 额总额 17,053,721.05份 19,460,222.95份 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 光大保德信瑞和混合 A 光大保德信瑞和混合 C 1.本期已实现收益 -596,783.20 -623,702.11 2.本期利润 -1,374,257.42 -1,846,336.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0819 -0.1048 4.期末基金资产净值 15,347,057.02 17,311,467.23 5.期末基金份额净值 0.8999 0.8896 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信瑞和混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.89% 2.11% 1.29% 0.90% -10.18% 1.21% 过去六个月 -16.10% 2.19% -9.21% 0.77% -6.89% 1.42% 过去一年 -19.54% 2.32% -14.45% 0.90% -5.09% 1.42% 自基金合同 生效起至今 -10.01% 1.91% -0.75% 0.88% -9.26% 1.03% 2、光大保德信瑞和混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.95% 2.11% 1.29% 0.90% -10.24% 1.21% 过去六个月 -16.32% 2.18% -9.21% 0.77% -7.11% 1.41% 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 过去一年 -19.95% 2.32% -14.45% 0.90% -5.50% 1.42% 自基金合同 生效起至今 -11.04% 1.91% -0.75% 0.88% -10.29% 1.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 6月 29日至 2022年 12月 31日) 1．光大保德信瑞和混合 A： 2．光大保德信瑞和混合 C： 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王明旭 基金经 理 2021-08-07 - 6年 王明旭先生，清华大学核科学与技 术专业硕士。2016年 7月至 2018 年 5 月在阳光资产管理股份有限 公司任职研究员；2018 年 5 月加 入光大保德信基金管理有限公司， 担任研究员，2021 年 8 月至今担 任光大保德信瑞和混合型证券投 资基金的基金经理，2021年 12月 至今担任光大保德信国企改革主 题股票型证券投资基金的基金经 理，2022 年 8 月至今担任光大保 德信智能汽车主题股票型证券投 资基金的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期 和解聘日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 无 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各 方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建 设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告 期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价 同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年四季度的 A 股走势曲折多变，10 月份安全方向表现强势，信创、科学仪器等板块大 涨，而消费等板块大跌。随着防疫政策的优化调整，消费板块转而强势反弹，而科技、制造、周 期等板块表现较弱。整个四季度，行业间分化较大，社会服务、计算机、传媒、医药等板块涨幅 居前，而煤炭、石油石化、电力设备、有色等板块表现落后。 2022年新能源产业保持着较高的景气度，新能源汽车的国内需求超预期，实现较快增长；光 伏在高价情况下依然实现较快增长，需求韧性超预期；能源危机下的欧洲户用储能需求更是实现 高速增长。展望 2023年，我们依然乐观，新能源汽车的供给迅速释放，整车进入降价周期，有利 于刺激需求，国内需求仍然有望实现较快增长，美国在政策推动下继续高增长；光伏产业链价格 正在迅速下降，有望刺激需求爆发；储能则维持超高景气度；风电也有望迎来恢复性高增长。 但是，2022年也是景气度投资遇到挫折的一年，新能源板块表现不如人意。原因之一是市场 对长期需求和长期盈利的担忧较重，影响了整个板块的估值。对此，我们认为应当更加重视渗透 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 率低的新需求和新技术，另一方面，也要在“旧”东西中挖掘预期差。 新需求的核心是储能。新能源进入平价时代后，消纳成为核心问题，储能成为新能源继续发 展的前提，因而电化学储能的需求呈现爆发式增长。我们发现不同市场、不同类型的储能有望接 力发展，在 2022年启动的是欧洲户储、中国大储、美国大储，而未来美国户储、欧洲大储、欧洲 工商业，乃至中国的工商业储能都有望迎来大发展。市场认可储能的景气度，但担心竞争加剧， 因此我们的选股侧重于能够不断拓展新市场和新产品的优质公司，以及一些有实力的“新玩家”。 此外，火电灵活性改造等类储能方案成本较低，也非常值得重视。 在成长股投资中，我们非常重视供需周期错配导致涨价和新技术渗透率提升两类机会。随着 产能大量投放，供给瓶颈越来越少，新技术的优先级提升。幸运的是，无论光伏还是锂电，技术 创新都非常活跃，光伏电池片从 P型到 N型的迭代速度很快，topcon、异质结、IBC等方向均有 机会，远期的钙钛矿电池也在蓬勃发展；锂电中的钠离子电池和复合集流体板块在 2022年大幅上 涨，未来大圆柱电池、高压快充、磷酸锰铁锂等技术也有望实现较快发展。 另一方面，市场对“旧”东西的预期相对悲观，比如担心锂电材料环节的盈利大幅下降，我们 则认为这里可能有较大的预期差。复盘即可发现，很多环节在历史上就产能过剩，但龙头企业盈 利并不差，因为产品有差异、技术有创新，龙头企业一般能够通过技术进步实现超额盈利。在 2023 年，我们可能会发现一些环节的盈利韧性超出预期，这是我们关注的机会。 当前 A股估值处于较低水平，长期来看蕴藏着很大的投资价值，对未来不应悲观。我们坚定 看好中国制造业的崛起，坚定看好中国优质资产。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信瑞和混合 A份额净值增长率为-8.89%，业绩比较基准收益率为 1.29%； 光大保德信瑞和混合 C份额净值增长率为-8.95%，业绩比较基准收益率为 1.29%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内出现了连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，该情况自 2022年 4月 8日起出现。本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不 满二百人的情形。 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 29,782,865.86 90.00 其中：股票 29,782,865.86 90.00 2 固定收益投资 1,711,655.48 5.17 其中：债券 1,711,655.48 5.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,435,757.70 4.34 7 其他各项资产 162,251.40 0.49 8 合计 33,092,530.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,051,631.00 9.34 C 制造业 26,064,439.58 79.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 618,298.00 1.89 J 金融业 48,497.28 0.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,782,865.86 91.19 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600732 爱旭股份 76,900.00 2,908,358.00 8.91 2 688516 奥特维 13,508.00 2,715,108.00 8.31 3 002865 钧达股份 12,400.00 2,295,240.00 7.03 4 600875 东方电气 102,800.00 2,160,856.00 6.62 5 002738 中矿资源 29,375.00 1,958,137.50 6.00 6 002192 融捷股份 19,300.00 1,889,470.00 5.79 7 605117 德业股份 4,300.00 1,424,160.00 4.36 8 688223 晶科能源 96,005.00 1,406,473.25 4.31 9 688063 派能科技 4,328.00 1,366,133.20 4.18 10 002756 永兴材料 14,400.00 1,327,248.00 4.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 1,711,655.48 5.24 2 央行票据 - - 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,711,655.48 5.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22国债 14 17,000 1,711,655.48 5.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险 特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 16 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在 有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市 场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗 位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资 审批事项，以防范期权投资的风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择 定价合理的国债期货合约，其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货组合的合适匹配， 以达到风险管理的目标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,743.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 134,508.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 17 8 其他 - 9 合计 162,251.40 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信瑞和混合A 光大保德信瑞和混合C 本报告期期初基金份额总额 16,453,537.80 16,296,071.53 报告期期间基金总申购份额 2,922,882.88 13,594,443.22 减：报告期期间基金总赎回份额 2,322,699.63 10,430,291.80 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 17,053,721.05 19,460,222.95 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 18 1.本报告期内，经公司十一届五次董事会会议审议通过，自 2022年 11月 1日起，翟昱磊女 士正式离任公司首席市场总监。 2.本报告期内，经公司十一届六次董事会会议审议通过，自 2022年 12月 20日起，盛松先生 正式离任公司副总经理。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信瑞和混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信瑞和混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信瑞和混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信瑞和混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信瑞和混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管 理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |