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| 平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3129159 | ||||||||
| 基金代码 | 013375 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安元鑫 120天滚动持有中短债 基金主代码 013375 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 16日 报告期末基金份额总额 769,905,442.02份 投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获 得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期 配置策略、（2）类属资产配置策略、（3）息差策略、 （4）个券选择策略、（5）信用债投资策略、（6）可转 债投资策略；3、现金头寸管理；4、国债期货投资策 略；5、资产支持证券投资策略；6、信用衍生品投资 策略 业绩比较基准 中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期 定期存款利率(税后) ×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安元鑫 120天滚动持有中 短债 A 平安元鑫 120天滚动持有中 短债 C 下属分级基金的交易代码 013375 013376 报告期末下属分级基金的份额总额 90,229,297.57份 679,676,144.45份 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 平安元鑫 120天滚动持有中短债 A 平安元鑫 120天滚动持有中短债 C 1.本期已实现收益 182,394.48 1,471,903.01 2.本期利润 -509,065.25 -6,142,816.81 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0052 -0.0067 4.期末基金资产净值 92,583,720.17 695,844,901.29 5.期末基金份额净值 1.0261 1.0238 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安元鑫 120天滚动持有中短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.58% 0.05% 0.01% 0.05% -0.59% 0.00% 过去六个月 0.25% 0.04% 0.92% 0.04% -0.67% 0.00% 过去一年 2.24% 0.03% 2.47% 0.03% -0.23% 0.00% 自基金合同 生效起至今 2.61% 0.04% 2.97% 0.03% -0.36% 0.01% 平安元鑫 120天滚动持有中短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 -0.63% 0.05% 0.01% 0.05% -0.64% 0.00% 过去六个月 0.16% 0.04% 0.92% 0.04% -0.76% 0.00% 过去一年 2.03% 0.03% 2.47% 0.03% -0.44% 0.00% 自基金合同 生效起至今 2.38% 0.03% 2.97% 0.03% -0.59% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2021年 11月 16日正式生效； 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 欧阳亮 平安元鑫 120天滚 动持有中 短债债券 型证券投 资基金基 金经理 2021年 11月 22日 - 13年 欧阳亮女士，湖南大学计算金融专业硕 士。曾历任毕马威华振会计师事务所注 册会计师、华泰联合证券有限公司高级 分析师、大成基金管理有限公司基金经 理。2020年 7月加入平安基金管理有限 公司，曾担任固定收益投资中心基金经 理助理。现任平安短债债券型证券投资 基金、平安惠涌纯债债券型证券投资基 金、平安高等级债债券型证券投资基 金、平安惠锦纯债债券型证券投资基 金、平安季添盈三个月定期开放债券型 证券投资基金、平安元鑫 120天滚动持 有中短债债券型证券投资基金、平安元 泓 30天滚动持有短债债券型证券投资基 金、平安元悦 60天滚动持有短债债券型 证券投资基金、平安添悦债券型证券投 资基金基金经理。 苏宁 平安元鑫 120天滚 动持有中 短债债券 型证券投 资基金基 金经理 2022年 10月 31日 - 11年 苏宁先生，北京大学西方经济学硕士研 究生。曾先后担任易方达基金管理有限 公司固定收益交易员、固定收益研究员 兼基金经理助理。2019年 6月加入平安 基金管理有限公司，曾任固定收益投资 中心投资经理。现担任平安惠诚纯债债 券型证券投资基金、平安元盛超短债债 券型证券投资基金、平安惠享纯债债券 型证券投资基金、平安合悦定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安元丰中 短债债券型证券投资基金、平安惠安纯 债债券型证券投资基金、平安惠韵纯债 债券型证券投资基金、平安合韵定期开 放纯债债券型发起式证券投资基金、平 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 安元鑫 120天滚动持有中短债债券型证 券投资基金、平安元福短债债券型发起 式证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，经济下行压力仍然大，10月开始出口数据转负，地产销售仍然疲弱，疫情 反复消费进一步走弱。但稳增长诉求较强，财政货币政策持续发力。11月开始，地产政策继续 加码，防疫政策调整，虽然政策效果在短期并未显现，但经济增长预期修复。同时宽松的货币政 策更专注于宽信用，狭义流动性边际收敛。债券收益率上行，叠加负债波动，债券收益率调整剧 烈。具体看， 2022年四季度，收益率先下后上，利率债长端上行 10BP左右，中短端上行幅度 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 更大，收益率曲线平坦化。信用债调整剧烈，中高等级信用债上行 50-60BP，低评级信用债上行 幅度超过 100BP。信用利差急剧走阔。 报告期内，本基金的投资操作相对稳健，保持了适中的杠杆水平、中低久期水平，在市场波 动中积极调整组合，保证组合平稳运作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安元鑫 120天滚动持有中短债 A的基金份额净值 1.0261元，本报告期基金 份额净值增长率为-0.58%，同期业绩比较基准收益率为 0.01%；截至本报告期末平安元鑫 120 天 滚动持有中短债 C的基金份额净值 1.0238元，本报告期基金份额净值增长率为-0.63%，同期业绩 比较基准收益率为 0.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 990,479,246.79 98.85 其中：债券 990,479,246.79 98.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,249,278.94 1.02 8 其他资产 1,241,760.38 0.12 9 合计 1,001,970,286.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,007,156.16 0.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 122,105,312.33 15.49 其中：政策性金融债 81,374,476.71 10.32 4 企业债券 148,501,188.15 18.84 5 企业短期融资券 175,048,818.08 22.20 6 中期票据 471,860,780.30 59.85 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 71,955,991.77 9.13 10 合计 990,479,246.79 125.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1928019 19交通银行二 级 01 500,000 51,565,054.79 6.54 2 102000466 20山东国惠 MTN001 500,000 51,356,191.78 6.51 3 012282971 22常德经建 SCP002 500,000 50,052,320.55 6.35 4 200208 20国开 08 400,000 40,955,254.79 5.19 5 220206 22国开 06 400,000 40,419,221.92 5.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕15号处罚决定， 由于交通银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规 行为：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、贸易融资业务 EAST数据存在偏差；三、漏报贷款 核销业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据；五、未报送权益类投资业务 EAST 数据； 六、未报送其他担保类业务 EAST数据；七、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致； 八、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；九、EAST系统分户账与总账比对不一致； 十、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十一、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十二、 EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十三、EAST系统《关联关系》表漏报；十四、理财产品 登记不规范；十五、2018 年行政处罚问题依然存在，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对交通银行股份有限公司罚款 420万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕8号处罚决定， 由于国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、 未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报贷款核销 业务 EAST 数据；四、信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST 数 据；六、漏报权益类投资业务 EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业 务 EAST数据；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST系统理财产品非标 投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据；十 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 三、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、 EAST系统《关联关系》表漏报；十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登 记不规范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营 规则，对国家开发银行罚款 440万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 9月 9日作出银保监罚决字〔2022〕46号处罚决定， 由于交通银行股份有限公司个人经营贷款挪用至房地产市场，个人消费贷款违规流入房地产市场， 总行对分支机构管控不力承担管理责任，依据相关规定，对其处以罚款 500万元。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,869.35 2 应收证券清算款 948,892.03 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 271,999.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,241,760.38 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安元鑫 120天滚动持有 中短债 A 平安元鑫 120天滚动持有 中短债 C 报告期期初基金份额总额 111,446,405.52 1,078,619,633.83 报告期期间基金总申购份额 4,991,333.48 112,374,269.03 减:报告期期间基金总赎回份额 26,208,441.43 511,317,758.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 90,229,297.57 679,676,144.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安元鑫 120天滚动持有中短债债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安元鑫 120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安元鑫 120天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 平安元鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务 电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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