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| 平安惠融纯债(003487) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3129036 | ||||||||
| 基金代码 | 003487 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安惠融纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安惠融纯债 基金主代码 003487 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 1日 报告期末基金份额总额 1,765,253,762.05份 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长 期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券 选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制 组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。本 基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括 GDP增长 率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债 券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合 分析和判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券 （现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券 之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。同时， 本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情 况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品 种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产的获利能力。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税 后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 3,002,945.28 2.本期利润 1,498,321.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0007 4.期末基金资产净值 1,939,461,770.34 5.期末基金份额净值 1.0987 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.09% 0.04% 0.02% 0.07% 0.07% -0.03% 过去六个月 2.74% 0.14% 1.38% 0.06% 1.36% 0.08% 过去一年 5.04% 0.11% 3.12% 0.05% 1.92% 0.06% 过去三年 12.22% 0.08% 11.06% 0.06% 1.16% 0.02% 过去五年 23.35% 0.07% 24.54% 0.06% -1.19% 0.01% 自基金合同 生效起至今 25.73% 0.07% 22.89% 0.06% 2.84% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2016年 11月 1日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 田元强 平安惠融 纯债债券 型证券投 资基金基 金经理 2022年 1月 20日 - 9年 田元强先生，西安交通大学工商管理硕 士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司 信用评级部分析师、生命保险资产管理 有限公司信用评估部分析师、中国中投 证券有限责任公司研究总部分析员。 2016年 11月加入平安基金管理有限公 司，曾任固定收益投资中心固定收益高 级研究员。现担任平安合信 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、平安 惠金定期开放债券型证券投资基金、平 安合锦定期开放债券型发起式证券投资 基金、平安惠利纯债债券型证券投资基 金、平安合瑞定期开放债券型发起式证 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 券投资基金、平安合进 1年定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金、平 安惠融纯债债券型证券投资基金、平安 元和 90天滚动持有短债债券型证券投资 基金基金经理。 李瑾懿 平安惠融 纯债债券 型证券投 资基金基 金经理 2022年 5月 12日 - 6年 李瑾懿女士，南开大学精算学硕士。先 后担任中国工商银行北京市分行商务中 心区支行国际业务岗、中国农业银行总 行资产管理部投资经理、中邮创业基金 管理有限公司固定收益投资经理助理、 中加基金管理有限公司固定收益部投资 经理、基金经理。2020年 12月加入平 安基金管理有限公司，现任平安惠轩纯 债债券型证券投资基金、平安惠安纯债 债券型证券投资基金、平安惠融纯债债 券型证券投资基金、平安合泰 3个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、平 安合进 1年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自 2022年 8月 1日起，李瑾懿女士因休产假，休假期间本基金由共同管理该基金的田元 强先生单独管理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，疫情仍在持续影响经济运行：居民预期悲观、消费场景受限，导致消费整体偏 弱，防疫政策调整后感染人数快速增长，进一步制约消费、生产、投资；海外经济走弱，出口增 速持续下行；房地产政策在边际放松，但偏悲观的预期始终难扭转，销售、投资均表现不佳；制 造业投资维持高增但增速放缓；基建投资为仅有的受疫情影响不多的领域，但仅凭基建投资发 力，依然难抵消费、出口和房地产的多重压力。通胀方面，CPI延续弱势、核心 CPI低位徘徊、 PPI继续下行，通胀压力不大。货币政策目标聚焦稳增长、防风险，整体偏宽松。市场走势方 面，10月债市整体平稳，11月因防疫、地产政策调整，债市预期变化，叠加理财负反馈效应， 债市大幅调整，12月债市略有反弹，全季债市调整为主。报告期内本产品在赚取稳定票息和骑 乘收益的同时，结合市场环境动态调整组合久期和杠杆，力争增强组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0987元，本报告期基金份额净值增长率为 0.09%，业绩 比较基准收益率为 0.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人的情形。本基金本 报告期内出现连续 20个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形。截至报告期末，以上情况 已经消除。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,460,585,661.10 99.93 其中：债券 2,460,585,661.10 99.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,434,912.42 0.06 8 其他资产 332,484.50 0.01 9 合计 2,462,353,058.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 910,832,376.17 46.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,549,753,284.93 79.91 其中：政策性金融债 1,549,753,284.93 79.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,460,585,661.10 126.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22国债 14 3,465,000 348,979,610.96 17.99 2 229945 22贴现国债 45 3,300,000 328,986,791.21 16.96 3 220206 22国开 06 3,000,000 303,144,164.38 15.63 4 220408 22农发 08 2,900,000 290,531,931.51 14.98 5 220211 22国开 11 1,800,000 180,969,189.04 9.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕8号处罚决定， 由于国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、 未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报贷款核销 业务 EAST 数据；四、信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST 数 据；六、漏报权益类投资业务 EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业 务 EAST数据；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST系统理财产品非标 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据；十 三、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、 EAST系统《关联关系》表漏报；十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登 记不规范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营 规则，对国家开发银行罚款 440万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕10 号处罚决 定，由于中国农业发展银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规 行为：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、 漏报贷款核销业务 EAST数据；四、漏报抵押物价值 EAST数据；五、错报信贷资产转让业务 EAST 数据；六、未报送债券投资业务 EAST数据；七、未报送权益类投资业务 EAST数据；八、银行承 兑汇票业务 EAST数据存在偏差；九、漏报跟单信用证业务 EAST数据；十、未报送贷款承诺业务 EAST数据；十一、未报送委托贷款业务 EAST数据；十二、EAST系统分户账与总账比对不一致； 十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST数据；十四、未在开户当月向 EAST系统报送账户信息； 十五、EAST系统《表外授信业务》表错报；十六、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十七、 EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条和相关审慎经营规则，对中国农业发展银行罚款 480万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕9号处罚决定， 由于中国进出口银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，根据 相关规定，对其处以罚款 420万元。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 238,329.82 2 应收证券清算款 - 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 94,154.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 332,484.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 21,781,563.15 报告期期间基金总申购份额 3,484,192,693.18 减：报告期期间基金总赎回份额 1,740,720,494.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,765,253,762.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 19,999,400.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 19,999,400.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 2022/10/01- -2022/10/17 19,999,400.00 - - 19,999,400.00 1.13 2 2022/10/18- -2022/11/13 - 1,738,828,029.91 1,738,828,029.91 - - 3 2022/10/18- -2022/12/31 - 1,738,827,160.49 - 1,738,827,160.49 98.50 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一 定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基 金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性 管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款 项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基 金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量 赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安惠融纯债债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安惠融纯债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安惠融纯债债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 平安惠融纯债 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务 电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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