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| 朱雀碳中和三年持有(015729) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128958 | ||||||||
| 基金代码 | 015729 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:朱雀基金管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月12日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 朱雀碳中和三年持有 基金主代码 015729 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年09月07日 报告期末基金份额总额 382,485,461.30份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较 基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 1、主题股票投资策略 碳中和是指企业、团体或个人在一定时间内直 接或间接产生的二氧化碳排放总量，通过二氧 化碳去除手段，达到“净零排放”目的。 2020年，习近平总书记向全世界做出庄严承诺， 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力 争取2060年前实现碳中和。2021年10月26日，1 0月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方 案》，提出了 “碳达峰十大行动”，包括能 源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工 业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交 通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 17页 绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行 动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达 峰行动。 本基金投资标的将围绕碳中和目标下减碳路径 所涉及的相关产业链和行业。从碳排放源出发， 中国碳中和的减碳路径主要是电力行业脱碳 化、工业行业节能化、交运行业电力化智能化、 建筑行业绿色化，以及其他支持碳中和目标的 公共事业、TMT、绿色金融行业。具体的行业、 投资方向如下： 1）电力行业：对应新能源产业链。主要包括以 光伏与风电为代表的新能源及其相关的产业链 制造环节、终端电站运营环节、以及相关制造 设备环节；核电、水电、生物质、天然气、氢 能、分布式发电、储能、新型电力系统建设（电 力电子设备、电网设备）相关的公司。 2）工业行业：对应节能减排产业链。指在工业 生产环节中，通过技术升级与工艺改造减少碳 排放量，涉及钢铁、化工、和工业服务行业。 其中：钢铁行业主要关注节能降碳潜力技术， 包括特种钢材、电炉炼钢和氢能炼钢。 3）交运行业：对应新能源车产业链。包括新能 源车（动力电池、上、中游核心资源与材料、 锂电生产装备、汽车主机厂商）、绿色智慧交 通（充电桩、加注（气）站、加氢站、多式联 运、智慧民航、汽车芯片、汽车电子、算法、 汽车共享运营）相关公司。 4）建筑行业：对应绿色建筑产业链。包括低碳 环保建材、装配式建筑、光伏发电与建筑一体 化应用。 5）公用事业行业：对应环保产业链。主要投资 碳捕获、利用与封存技术、生态修复。 2、非主题股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资 理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调 整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找 具有投资潜力的细分行业和个股。 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 17页 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注 行业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。 对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环 境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期 的关系等；对行业盈利前景，主要分析行业结 构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈 程度、以及业内厂商的谈判能力等；对于产业 政策要素，主要分析国家产业发展方向、政策 扶持力度等因素，选择符合高标准市场经济要 求的行业。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选 择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策 略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争 优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公 司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判 断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执 行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心 竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能 力和定位取得国际竞争力或者在国内市场具备 难以复制的优势。另一方面是管理层分析，通 过对公司管理层及公司治理结构的分析选择治 理结构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合 估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实 现组合的保值增值。通过对绝对估值、相对估 值方法的选择和综合研判，选择股价相对低估 的股票。就相对估值方法而言，基于行业的特 点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包 括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值 倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性 分析，确定具有上升基础的股价水平。就绝对 估值方法而言，基于行业和公司商业模式的特 点，确定关键估值方法，包括股息贴现模型（D DM）、现金流贴现模型（DCF模型）、股权自由 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 17页 现金流贴现模型（FCFE模型）、公司自由现金 流贴现模型（FCFF模型）等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互 通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上 述股票投资策略，优先将基本面健康、业绩向 上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金 的股票投资组合。 4、债券投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金 资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提 高基金资产的投资收益。基金管理人将基于对 国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政 策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影 响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走 势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在 固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本 基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转 换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、 现金管理等管理手段进行个券选择。 5、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益 类证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化 和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势， 选择不同的行业，再根据可转换债券和可交换 债券的特性选择各行业不同的券种。本基金利 用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期 收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安 全性；利用可转换债券及可交换债券的溢价率 来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先 选择股性强的品种，获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统 性风险，改善组合的风险收益特性。 7、资产支持证券投资策略 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 17页 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利 率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素， 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采 用基本面分析和数量化模型相结合的方法对个 券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基 金将在严格控制投资风险的基础上选择合适的 投资对象以获得稳定收益。 8、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资 策略执行。 业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数*50%+恒生指数收 益率*20%+沪深300收益率*10%+中债综合全价 指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平 理论上高于债券型基金及货币市场基金，而低 于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票， 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） 1.本期已实现收益 -4,877,422.04 2.本期利润 -1,548,273.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0040 4.期末基金资产净值 360,381,322.84 5.期末基金份额净值 0.9422 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 17页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 -0.43% 0.88% -0.23% 1.27% -0.20% -0.39% 自基金合同 生效起至今 -5.78% 0.85% -8.31% 1.24% 2.53% -0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注： 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2022年9月7日）起6个月。 2、本基金的业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数*50%+恒生指数收益率*20%+沪 深300收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 17页 限 梁跃 军 公司总经理/基金经理 2022- 09-07 - 16 梁跃军，经济学硕士。先 后任职于招商银行股份有 限公司北京分行、西南证 券股份有限公司、大通证 券股份有限公司、西部证 券股份有限公司、上海朱 雀投资发展中心（有限合 伙）、朱雀股权投资管理 有限公司。现任公司总经 理，担任朱雀企业优胜股 票型证券投资基金、朱雀 产业臻选混合型证券投资 基金、朱雀企业优选股票 型证券投资基金、朱雀匠 心一年持有期混合型证券 投资基金、朱雀恒心一年 持有期混合型证券投资基 金、朱雀产业智选混合型 证券投资基金、朱雀碳中 和三年持有期混合型发起 式证券投资基金的基金经 理。 李洋 公募投资部投资总监/基 金经理 2022- 09-07 - 5 李洋，工学硕士。曾任职 于朱雀股权投资管理有限 公司。现任公司公募投资 部投资总监，担任朱雀匠 心一年持有期混合型证券 投资基金、朱雀碳中和三 年持有期混合型发起式证 券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法 律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在防 范投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 17页 本报告期内，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有投资组合。 统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存 在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进 行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 碳中和产品于22年9月初成立，在四季度期间，双碳板块整体处于震荡下跌的状态， 我们在这个过程中也是逐步提升产品的仓位，并逐步优化我们的结构。现阶段，由于产 品净值仍然在1以下，出于风险控制的考虑，目前产品仓位较低，我们也力争在这次板 块调整过程中，积极调整我们的持仓结构。 我们在2019年初提出了中国股票市场走慢牛的判断，在高质量发展背景下，为经济 发展注入新动能的产业和相关领域在之后三年走出了结构性行情，在指数上表现为慢 牛。2022年，在国内疫情冲击、海外地缘政治冲突加剧和美联储快速加息等影响下主要 指数都经历了不同程度的调整，但我们注意到，充分反映中国经济发展新动能的创业板 指数的中长期向上趋势并没有被打破。展望2023年，我们认为A股慢牛趋势有望续写。 首先，就基本面而言，2023年中国经济运行有望总体回升，从而驱动企业盈利的稳 步增长。12月中旬召开了中央经济工作会议，对2023年经济工作做了详细部署。从外部 环境看，欧美等主要经济体为应对高通胀而紧缩货币，经济增速将显著下滑，外需不容 乐观。因此，中央经济工作会议强调要着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，全 面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有 机结合起来，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。2023年的增 长主要来自三个方面：一是疫情缓解将给经济恢复带来重大积极影响，预计2023年上半 年特别是二季度社会生产生活秩序会加快恢复，经济活力加速释放。二是存量政策和增 量政策叠加发力。2022年已经出台实施的扩大有效需求、促进结构优化政策将在23年持 续显现。2023年还会根据实际需要陆续出台新政策、新措施，尤其是积极的财政政策要 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 17页 加力提效。存量政策、增量政策共同发力，将积极促进经济恢复发展。三是基数效应。 22年经济基数相对较低，23年经济恢复正常增长，基数效应将对23年经济数据形成显著 支撑。宏观基本面的积极变化将驱动企业盈利明显改善，这是支持市场走牛的根基。 其次，流动性总体依然宽松，是市场走牛的资金面支持。2020年疫情爆发以来，为 稳定经济，世界主要经济体都采取了宽松的货币政策和积极的财政政策，疫情影响了产 业链供应链从而对供给形成冲击，再叠加俄乌冲突，供需矛盾激化导致通胀恶化，欧美 主要经济体被迫采取加息缩表等紧缩措施，最近日本央行也通过提高十年期国债收益率 目标区间而变相启动货币紧缩政策，中国成为主要经济体中唯一实施相对宽松货币政策 （我们今年还在降息降准）的国家。展望23年，随着通胀压力缓解，美联储最快加息阶 段已经过去，十年期美债收益率已呈高位震荡态势，美元指数也已相对走弱。随着中国 疫情管控措施的调整以及经济企稳预期回升，我们看到人民币已经走强，这些都为国内 货币政策的灵活调整提供了空间。中央经济工作会议对23年货币政策的提法是“稳健的 货币政策要精准有力，要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社会融资规模增 速同名义经济增速基本匹配”，我们判断货币政策对权益投资相对友好。值得关注的是， 22年受疫情冲击，企业和居民信心影响较大，投资和消费行为都趋于谨慎，商业银行储 蓄存款规模创出了新高，23年权益市场如我们判断企稳回升并有一定赚钱效应出现，储 蓄搬家进入资本市场也可能成为现实。 再者，23年经济温和复苏是大概率，把握结构性机会仍然是投资的重点，在指数表 现上呈现慢牛格局。十九大报告提出中国经济从高速增长阶段进入高质量发展阶段，这 是综合各方面因素做出的判断；二十大报告更进一步指出高质量发展是全面建设社会主 义国家的首要任务；十二月的中央经济工作会议则强调推动高质量发展，实现质的有效 提升和量的合理增长。我们认为，23年面临的外部环境很复杂，面对百年未有变局，政 策方面不会为了短期经济数字，再去通过地产和基建强刺激去拉动经济。政策重心更加 强调注重改革、提振信心、激发活力。明确提出推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 我们之前一直强调，在新发展模式下，中国经济总体周期波动将会减弱，经济增速缓慢 下台阶是大势所趋，在这种情况下，把握结构是投资的重点，而结构性机会则表现为指 数的慢牛。 最后，我们认为数字经济、绿色经济和安全发展是二十大报告确立的与创新高度相 关的高质量发展产业方向，朱雀的六个产业链研究小组正是仅仅围绕这些产业方向来开 展研究工作的，而我们一直强调的双碳领域是绿色经济的重要组成部分。立足2023年， 我们将在以上方面持续深耕把握结构性投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末 朱雀碳中和三年持有基金份额净值为0.9422元，本报告期内，基金 份额净值增长率为-0.43%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%。 §5 投资组合报告 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 17页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 179,732,782.90 49.79 其中：股票 179,732,782.90 49.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 181,269,574.33 50.21 8 其他资产 11,862.48 0.00 9 合计 361,014,219.71 100.00 注：权益投资中港股通股票公允价值为11,842,991.53元，占基金总资产比例3.28%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 123,104,051.37 34.16 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 8,230,026.00 2.28 E 建筑业 28,747,714.00 7.98 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,808,000.00 2.17 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 17页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 167,889,791.37 46.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 品 6,201,723.49 1.72 工业 3,171,555.14 0.88 信息技术 2,469,712.90 0.69 合计 11,842,991.53 3.29 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603098 森特股份 1,018,700 28,747,714.00 7.98 2 603063 禾望电气 725,000 20,213,000.00 5.61 3 603688 石英股份 141,300 18,555,516.00 5.15 4 002028 思源电气 471,700 18,028,374.00 5.00 5 601012 隆基绿能 340,600 14,393,756.00 3.99 6 603806 福斯特 139,300 9,255,092.00 2.57 7 300724 捷佳伟创 74,500 8,494,490.00 2.36 8 000875 吉电股份 1,351,400 8,230,026.00 2.28 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 17页 9 000400 许继电气 407,200 8,131,784.00 2.26 10 300124 汇川技术 114,100 7,929,950.00 2.20 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别 披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 17页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决 策程序做出说明 森特股份：2022年2月25日，因未及时履行信息披露义务，收到上海证券交易所上 市公司管理一部监管函（上证公函[2022]0018号）。 许继电气：2022年4月，因产品质量问题，收到国网山东省电力公司发布的处理通 报，暂停2022年3月19日至9月18日期间的中标资格。 思源电气：2022年12月30日，因股权收购事项，收到深圳交易所上市公司管理二部 下发的关注函（公司部关注函[2022]第474号）。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的 违规问题对公司正常经营不会产生重大、实质性影响，对上述公司正常投资不会产生实 质性影响，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序均符合相关法律法规及基 金合同的要求。本基金管理人将持续对上述公司进行跟踪研究。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应 对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,862.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,862.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 15页，共 17页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 382,422,110.50 报告期期间基金总申购份额 63,350.80 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 382,485,461.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,002,750.31 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,002,750.31 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.35 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 9,002,750.31 2.35% 9,002,750.31 2.35% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 6,013,437.75 1.57% 6,013,437.75 1.57% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 16页，共 17页 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 15,016,188.06 3.93% 15,016,188.06 3.93% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无其他影响投资者决策的重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金募集注册的 文件 2、《朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、《朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务获批、营业执照 6、基金托管人业务获批、营业执照 7、关于申请募集注册朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金的法律意 见书 8、报告期内获批的各项公告 10.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人的办公场所 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内 取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客 户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 17页，共 17页 朱雀基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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