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| 华富恒欣纯债债券A(006636) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128901 | ||||||||
| 基金代码 | 006636 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 华富恒欣纯债债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒欣纯债债券 基金主代码 006636 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 6日 报告期末基金份额总额 844,987,311.65份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，力争超越业绩比较基准 的投资回报和基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动 态避险的基础上，追求适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒欣纯债债券 A 华富恒欣纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 006636 006637 报告期末下属分级基金的份额总额 844,685,853.25份 301,458.40份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 华富恒欣纯债债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 华富恒欣纯债债券 A 华富恒欣纯债债券 C 1.本期已实现收益 868,409.03 20,244.91 2.本期利润 -23,639,253.02 -47,491.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0206 -0.0157 4.期末基金资产净值 897,517,709.02 311,939.84 5.期末基金份额净值 1.0625 1.0348 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒欣纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.67% 0.09% -0.14% 0.08% -1.53% 0.01% 过去六个月 -0.39% 0.07% 1.56% 0.07% -1.95% 0.00% 过去一年 0.30% 0.05% 3.49% 0.07% -3.19% -0.02% 过去三年 6.59% 0.05% 12.66% 0.08% -6.07% -0.03% 自基金合同 生效起至今 8.45% 0.04% 17.46% 0.07% -9.01% -0.03% 华富恒欣纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.76% 0.09% -0.14% 0.08% -1.62% 0.01% 过去六个月 -1.02% 0.08% 1.56% 0.07% -2.58% 0.01% 过去一年 -0.53% 0.06% 3.49% 0.07% -4.02% -0.01% 过去三年 4.77% 0.05% 12.66% 0.08% -7.89% -0.03% 华富恒欣纯债债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 自基金合同 生效起至今 5.68% 0.05% 17.46% 0.07% -11.78% -0.02% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：根据《华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金基金的投资组合比例 为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金持有现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 华富恒欣纯债债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金建仓期为 2019年 5月 6日到 2019年 11月 6 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒欣 纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 姚姣姣 本基金的 基金经理 2019年 5月 6 日 - 十年 复旦大学金融学硕士，硕士研究生学 历。先后任职于广发银行股份有限公 司、上海农商银行股份有限公司。2016 年 11月加入华富基金管理有限公司，自 2017年 1月 4日起任华富天益货币市场 基金基金经理，自 2017年 1月 4日起任 华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金 经理，自 2017年 11月 22日起任华富恒 富 18个月定期开放债券型证券投资基金 基金经理，自 2019年 5月 6日起任华富 恒欣纯债债券型证券投资基金基金经 理，自 2021年 12月 13日起任华富天盈 货币市场基金基金经理，自 2021年 12 月 13日起任华富货币市场基金基金经 理，自 2022年 7月 18日起任华富富鑫 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 华富恒欣纯债债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从基本面来说，目前国内进入疫情闯关期，短期全国感染率提升将明显制约国内宏观景气度。 从数据来看，12月 PMI下滑至 47，反映的也是疫情的影响，经济低迷或持续至一季度。而后随 着康复人数提升，预计经济重启、基本面将逐步改善。从政策端来说，目前国内经济整体偏弱， 货币政策维护短期流动性稳定的意愿比较强。对于债券市场，目前受益于货币政策积极、流动性 充裕，利率债及中高等级信用债率先企稳。 考虑到现实国内受疫情冲击下消费可能仍面临一段时间承压；地产销售数据仍在底部徘徊， 难在短期内看到地产投资企稳回升；海外衰退导致出口需求下滑；基建虽大概率维持今年高增水 平，但短期内整体经济下行压力仍在。12月中央经济工作会议给出了货币政策不退坡、财政刺 激不加码的方向，央行 11-12月也通过降准和超量续做维稳资金面，整体判断并未演绎到货币收 紧的阶段。故对于当前利差绝对数和调整幅度甚至高于 16年和 20年货币收紧、牛熊转换后的水 平，相较基本面判断已经超调。当然，本次调整主要受机构行为调整的影响而放大，中长期来看 随着理财负债端逐步稳定，理财赎回对市场的冲击也将逐步修复。 市场方面，四季度受到宏观好转预期叠加理财赎回的放大影响，债市整体跌幅较大，其中利 率债跌幅小于信用债。利率债来看，1Y国开上行 34BP，5Y国开上行 17BP，10Y国开上行 6BP； 信用债来看，1Y-5Y主要的信用品种收益率上行幅度整体在 50BP-100BP之间，跌幅较大。 本基金以信用债票息策略为主，中短久期信用债为底仓，结合长久期利率债波动操作以获取 利率波动中的资本利得。 华富恒欣纯债债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 展望后市，预计一季度货币政策仍将保持宽松，但考虑后期宏观景气度存在上行的压力，组 合久期不宜过高。产品仍将坚持短久期为主的票息策略，并动态调整优化组合配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富恒欣债券 A份额净值为 1.0625元，累计份额净值为 1.0845元。报告期， 华富恒欣债券 A份额净值增长率为-1.67%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。 截止本期末，华富恒欣债券 C份额净值为 1.0348元，累计份额净值为 1.0568元。报告期， 华富恒欣债券 C份额净值增长率为-1.76%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,095,284,660.51 97.99 其中：债券 1,095,284,660.51 97.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 21,304,239.57 1.91 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,208,160.89 0.11 8 其他资产 9,327.73 0.00 9 合计 1,117,806,388.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 华富恒欣纯债债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 141,780,946.30 15.79 其中：政策性金融债 51,851,983.56 5.78 4 企业债券 341,335,170.13 38.02 5 企业短期融资券 80,598,208.23 8.98 6 中期票据 531,570,335.85 59.21 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,095,284,660.51 121.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180204 18国开 04 400,000 41,691,682.19 4.64 2 102000862 20兴荣控股 MTN001 400,000 41,512,657.53 4.62 3 092280024 22杭联农商行 二级资本债 02 400,000 38,785,753.42 4.32 4 102280675 22景德镇陶 MTN001 300,000 31,732,890.41 3.53 5 2280200 22赣建控债 01 300,000 30,997,109.59 3.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 华富恒欣纯债债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州联合农村商业银行股份有限公司、国家开发银 行本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金 对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体 外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,327.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,327.73 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒欣纯债债券 A 华富恒欣纯债债券 C 华富恒欣纯债债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金份额总额 1,109,939,962.90 3,178,136.42 报告期期间基金总申购份额 278,783,829.30 5,874,353.85 减:报告期期间基金总赎回份额 544,037,938.95 8,751,031.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 844,685,853.25 301,458.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 1 2022.10.1-2022.12.31273,698,587.21180,569,700.25 0.00454,268,287.46 53.7600 机 构 2 2022.10.1-2022.12.31274,020,268.13 0.00 0.00274,020,268.13 32.4300 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒欣纯债债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒欣纯债债券型证券投资基金招募说明书 华富恒欣纯债债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 4、报告期内华富恒欣纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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