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| 华富恒盛纯债债券C(006406) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128898 | ||||||||
| 基金代码 | 006406 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒盛纯债债券 基金主代码 006405 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 20日 报告期末基金份额总额 508,845,465.06份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的收益和基金 资产的稳健增值。 投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长 期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本 基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不 因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本 基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以 及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低 系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 006405 006406 报告期末下属分级基金的份额总额 505,789,563.67份 3,055,901.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 主要财务指标 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 1.本期已实现收益 5,070,324.19 216,166.27 2.本期利润 -5,399,023.45 -156,114.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0106 -0.0068 4.期末基金资产净值 536,600,470.81 3,194,113.13 5.期末基金份额净值 1.0609 1.0452 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒盛纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.99% 0.07% -0.14% 0.08% -0.85% -0.01% 过去六个月 0.28% 0.05% 1.56% 0.07% -1.28% -0.02% 过去一年 2.36% 0.04% 3.49% 0.07% -1.13% -0.03% 过去三年 6.25% 0.07% 12.66% 0.08% -6.41% -0.01% 自基金合同 生效起至今 11.31% 0.06% 19.34% 0.07% -8.03% -0.01% 华富恒盛纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.06% 0.07% -0.14% 0.08% -0.92% -0.01% 过去六个月 0.11% 0.05% 1.56% 0.07% -1.45% -0.02% 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 1.96% 0.04% 3.49% 0.07% -1.53% -0.03% 过去三年 4.94% 0.07% 12.66% 0.08% -7.72% -0.01% 自基金合同 生效起至今 6.58% 0.09% 19.34% 0.07% -12.76% 0.02% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：根据《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金对债券资产的投资比例 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 不低于基金资产的 80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比 例。本基金建仓期为 2018年 11月 20日到 2019年 5月 20日，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》 的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 倪莉莎 本基金的 基金经理 2018年 11月 20日 - 八年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，硕士研 究生学历。2014年 2月加入华富基金管 理有限公司，曾任集中交易部助理交易 员、交易员，固定收益部基金经理助 理，自 2018年 3月 29日起任华富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理，自 2018年 11月 20日起 任华富恒盛纯债债券型证券投资基金经 理，自 2019年 6月 5日起任华富货币市 场基金基金经理，自 2019年 10月 31日 起任华富安兴 39个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理，自 2021年 11月 8日起任华富吉丰 60天滚动持有中短债 债券型证券投资基金基金经理，自 2021 年 12月 1日起任华富富惠一年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理， 自 2021年 12月 27日起任华富中证同业 存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 基金经理，自 2022年 3月 29日起任华 富富鑫一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，自 2022年 11月 17 日起任华富吉富 30天滚动持有中短债债 券型证券投资基金基金经理，具有基金 从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济方面，四季度出口仍然面临着全球需求回落、订单外流以及价格贡献减弱的三重压 力。国内供需两端均不同程度受到疫情冲击，开工率数据显示 12月生产端大概率继续向下，疫 情影响房屋建造，进一步拖累房地产投资，只有基建在前期准财政工具落地的推动下，表现相对 可观。消费方面，出行、物流等高频指标显示，12月下旬开始消费正从至暗时刻中逐步走出。 2022年前 11个月社零同比增速为-0.1%，全年的社零同比大概率也将以负数收官。不过，政策 端对提振消费的决心不宜低估。 通胀方面，央行在三季度报告中提到警惕未来通胀反弹压力，结合报告原文，输入性通胀、 需求升温后的滞后效应以及季节性的结构性通胀压力是后续主要的通胀压力源。四季度总体而 言，输入性通胀压力长期存在但是边际减弱，猪周期影响局限于食品项，值得警惕的是需求修复 下的通胀风险。货币政策方面，11月中旬起月中央行出手增加净投放稳定市场情绪，资金面边 际转松，隔夜利率持续下行，叠加降准落地，超额续作 MLF等一系列动作，指征货币政策将维持 合理充裕水平，以减少系统性金融风险的可能。 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 债券市场方面，11月中旬之前，债券以震荡上涨为主。11月中旬，随着防疫政策优化、地 产融资松绑，经济预期反转，债市收益率大幅上行，期限利差低位、曲线压平。11月政策层较 为积极，稳增长预期升温，叠加理财赎回压力，债市收益率普遍上行，尤其是短端抛售压力较 大，同业存单收益率无视资金面持续上行，其中 1Y期国债收益率上行 40.36bp至 2.13%，10Y期 国债收益率上行 24.17bp至 2.89%。11月债市调整，信用利差和等级利差均快速上行，11月利 率债表现整体好于信用债。12月利率债逐渐企稳，信用受一级市场再融资不畅，年底配置力量 较弱，理财赎回的长尾影响等，表现弱势震荡。 本季度，华富恒盛债券基金，继续坚持配置中高等级信用债，虽然久期较上半年有所下降， 但由于相对中短债基金久期仍较长，本季度也有一定回撤。受益于组合的负债端较为稳定，本次 调整仍然在市场恐慌阶段以较好的价格增配了一些性价比较高的债券，为下一阶段组合的收益打 下良好基础，同时维持中等的杠杆水平，提高组合静态，增加组合的抗风险能力。为持有人获取 稳定合理的回报。 展望明年一季度，市场认为地产又迎来政策底，明年走向上行周期，但自然需求很可能仍不 足。近期地产政策较多，我们认为明年或将会继续加码，但更多影响交易节奏，因为人口结构与 斜率，居民收入等因素影响，地产政策最后、最大的宽松政策效果可能与刺激生育政策相似。从 近期债券的期限结构、品种利差视角看，市场体现了熊市特征和对明年资金面的担忧。在货币正 常化的过程中，隔夜利率会向 OMO利率收敛、存单利率会向 MLF收敛，但并非一定导致熊平，目 前预期明显走在基本面前面，存款反复修正预期的可能，潜在增速与短期增速决定的均衡利率， 也可能低于目前的政策利率。 本基金将精选个券，以票息策略为主，同时研判市场，使用灵活的久期和杠杆策略，减少市 场利率风险对组合的影响，谨慎参与阶段趋势行情，努力控制回撤，减少波动，为组合合理增加 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，恒盛 A份额净值为 1.0609元，累计份额净值为 1.1109元。报告期，恒盛 A份 额净值增长率为-0.99%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。 截止本期末，恒盛 C份额净值为 1.0452元，累计份额净值为 1.0652元。报告期，恒盛 C份 额净值增长率为-1.06%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 615,731,231.54 99.98 其中：债券 615,731,231.54 99.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 85,328.75 0.01 8 其他资产 10,482.35 0.00 9 合计 615,827,042.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,528,802.20 7.51 其中：政策性金融债 30,459,435.62 5.64 4 企业债券 244,201,064.98 45.24 5 企业短期融资券 77,248,927.66 14.31 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 6 中期票据 253,752,436.70 47.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 615,731,231.54 114.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 101900567 19金华融盛 MTN002 500,000 51,382,602.74 9.52 2 2080169 20嘉兴双创债 01 500,000 50,978,183.56 9.44 3 1980231 19莆田高新债 500,000 41,610,227.40 7.71 4 102100726 21龙海国资 MTN001(专项乡 村振兴) 360,000 37,930,832.88 7.03 5 101900237 19宁海交通 MTN001 300,000 32,474,426.30 6.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行曾出现在报告编制日前一年内受 到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关 法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,920.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,561.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,482.35 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 511,237,253.95 35,721,582.93 报告期期间基金总申购份额 7,524,413.91 29,096,447.36 减:报告期期间基金总赎回份额 12,972,104.19 61,762,128.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 505,789,563.67 3,055,901.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022.10.1-2022.12.31406,621,163.71 0.00 0.00406,621,163.71 79.9100 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒盛纯债债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒盛纯债债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒盛纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富恒盛纯债债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 华富基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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