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| 华富富瑞3个月定期开放债券(005781) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128895 | ||||||||
| 基金代码 | 005781 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富富瑞 3个月定期开放债券 基金主代码 005781 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 29日 报告期末基金份额总额 4,503,240,127.65份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的 稳健增值。 投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合固定收益资产投资 策略等积极把握中国经济增长和债券市场发展机遇，在严格控制投 资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预 期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 31,595,374.71 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 2.本期利润 3,667,902.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 4.期末基金资产净值 4,999,280,390.26 5.期末基金份额净值 1.1102 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.08% 0.04% -0.14% 0.08% 0.22% -0.04% 过去六个月 0.87% 0.03% 1.56% 0.07% -0.69% -0.04% 过去一年 2.45% 0.03% 3.49% 0.07% -1.04% -0.04% 过去三年 8.68% 0.04% 12.66% 0.08% -3.98% -0.04% 自基金合同 生效起至今 16.40% 0.04% 26.09% 0.07% -9.69% -0.03% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：根据《华富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金对债 券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利 益，在每次开放期开始前 10个工作日、开放期及开放期结束后 10个工作日的期间内，基金投资 不受上述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低 于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金建仓期为 2018年 3月 29日到 2018年 9月 29日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执 行了《华富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 倪莉莎 本基金的 基金经理 2018年 3月 29日 - 八年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，硕士研 究生学历。2014年 2月加入华富基金管 理有限公司，曾任集中交易部助理交易 员、交易员，固定收益部基金经理助 理，自 2018年 3月 29日起任华富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理，自 2018年 11月 20日起 任华富恒盛纯债债券型证券投资基金经 理，自 2019年 6月 5日起任华富货币市 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 场基金基金经理，自 2019年 10月 31日 起任华富安兴 39个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理，自 2021年 11月 8日起任华富吉丰 60天滚动持有中短债 债券型证券投资基金基金经理，自 2021 年 12月 1日起任华富富惠一年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理， 自 2021年 12月 27日起任华富中证同业 存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 基金经理，自 2022年 3月 29日起任华 富富鑫一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，自 2022年 11月 17 日起任华富吉富 30天滚动持有中短债债 券型证券投资基金基金经理，具有基金 从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济方面，四季度出口仍然面临着全球需求回落、订单外流以及价格贡献减弱的三重压 力。国内供需两端均不同程度受到疫情冲击，开工率数据显示 12月生产端大概率继续向下，疫 情影响房屋建造，进一步拖累房地产投资，只有基建在前期准财政工具落地的推动下，表现相对 可观。消费方面，出行、物流等高频指标显示，12月下旬开始消费正从至暗时刻中逐步走出。 2022年前 11个月社零同比增速为-0.1%，全年的社零同比大概率也将以负数收官。不过，政策 端对提振消费的决心不宜低估。 通胀方面，11月 CPI增速放缓，PPI下降，面临内需不足。11月 CPI低位运行，食品项也 是涨幅大幅收窄。除了有 2021年 11月基数较其他月份较高原因，内需不足也是影响 CPI的主要 因素，如核心 CPI延续一致的弱势，PPI降幅也是与前值持平。11月天气寒冷，多地受疫情影响 较大，线下消费均低迷。 财政政策方面，年末主要消化前期的政策支持，包括政策性开发性金融工具的落地，专项债 限额空间的使用等，增量政策有限。货币政策方面，央行在主动操作上仍以维持合理充裕为主基 调，可以从 11月债券大跌之后公开市场操作、降准等一系列动作看出。11月之后社融低迷主要 是债市调整的拖累，理财产品的赎回补充了居民和非银机构的存款量，M2与社融存量同比增速 差扩大，流动性淤积在银行系统，未来的改善程度还需要关注地产和疫情走向。 债券市场方面，11月中旬之前，债券以震荡上涨为主。11月中旬，随着防疫政策优化、地 产融资松绑，经济预期反转，债市收益率大幅上行，期限利差低位、曲线压平。11月政策层较 为积极，稳增长预期升温，叠加理财赎回压力，债市收益率普遍上行，尤其是短端抛售压力较 大，同业存单收益率无视资金面持续上行，其中 1Y期国债收益率上行 40.36bp至 2.13%，10Y期 国债收益率上行 24.17bp至 2.89%。11月债市调整，信用利差和等级利差均快速上行，11月利 率债表现整体好于信用债。12月利率债逐渐企稳，信用受一级市场再融资不畅，年底配置力量 较弱，理财赎回的长尾影响等，表现弱势震荡。 本季度，华富富瑞债券基金由于提前缩短了久期，并主要配置高等级债券，因此回撤可控， 本基金利用四季度市场恐慌情绪较浓重的时机，精选个券，适当提升仓位，提高组合静态，为后 续组合运作提供合理的收益增强。 展望明年一季度，目前海外需求面临进一步下探压力，因疫情砍掉的订单回复需要时日，我 们预计出口对 GDP的贡献将会边际下滑甚至转负；另外出口下滑会引致制造业投资下滑；外向型 模式受阻后，更加的追求安全感与内需建设，另一面就是劳动生产率的变化，以及债务与杠杆的 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 增加。基金收入下滑，财政刚性支出需要创新灵活工具。明年仍需财政托底。通胀方面，从内部 看，会有疫情防控优化后接触消费复苏带来的短期供需错配，存在通胀预期，但没有地产周期， 是难现大的消费周期；外部看，明年将会是海外通胀缓和的一年，地缘因素大概率会走向和平， 带动油价中枢下移，内外都无快速通胀的基础。 本基金将继续坚持配置中高等级债，以票息策略为主，利用管理人对市场的研判，主动择 时，精选个券，谨慎使用杠杆和久期策略，只参与阶段趋势行情，努力控制回撤，减少波动，为 组合合理增加收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.1102元，累计份额净值为 1.1602元。报告期，本基金份 额净值增长率为 0.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,396,365,285.80 99.94 其中：债券 5,396,365,285.80 99.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,337,231.52 0.06 8 其他资产 - - 9 合计 5,399,702,517.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,422,914,200.00 48.47 其中：政策性金融债 542,030,232.88 10.84 4 企业债券 697,769,360.31 13.96 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,275,681,725.49 45.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,396,365,285.80 107.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1828003 18浙商银行二 级 01 4,000,000 413,456,438.36 8.27 2 102001078 20沪港务 MTN001 3,000,000 303,982,800.00 6.08 3 1821004 18广州农商二 级 01 2,880,000 300,211,436.71 6.01 4 101900066 19招商局 MTN001 2,800,000 293,338,264.11 5.87 5 1928009 19农业银行二 级 04 2,000,000 209,455,068.49 4.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公 司、国家开发银行、浙商银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、长沙银行股份有 限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发 行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 注：本基金本报告期末无其他资产。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金份额总额 4,503,240,048.42 报告期期间基金总申购份额 107.59 减：报告期期间基金总赎回份额 28.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,503,240,127.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.22 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.2210,000,000.00 0.22 三年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0 0.00 0 - 基金经理等人 员 0.00 0 0.00 0 - 基金管理人股 东 0.00 0 0.00 0 - 其他 0.00 0 0.00 0 - 合计 10,000,000.00 0.2210,000,000.00 0.22 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022.10.1-2022.12.314,493,237,499.37 0.00 0.004,493,237,499.37 99.7800 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、华富富瑞 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富富瑞 3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、华富富瑞 3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富富瑞 3个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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