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| 华富安福债券A(002412) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128849 | ||||||||
| 基金代码 | 002412 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富安福债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富安福债券 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 2日 报告期末基金份额总额 435,651,376.46份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资 管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基 础上，追求适度收益。本基金投资组合中债券类、权益类、货币类 等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而 确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因 市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考 虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范 围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -12,581,706.48 2.本期利润 -14,278,094.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0263 4.期末基金资产净值 442,506,990.31 5.期末基金份额净值 1.0157 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.46% 0.20% -0.14% 0.08% -2.32% 0.12% 过去六个月 -0.22% 0.40% 1.56% 0.07% -1.78% 0.33% 过去一年 -5.20% 0.61% 3.49% 0.07% -8.69% 0.54% 过去三年 14.57% 0.73% 12.66% 0.08% 1.91% 0.65% 自基金合同 生效起至今 20.93% 0.67% 16.66% 0.07% 4.27% 0.60% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 注：本基金转型前为华富安福保本混合型证券投资基金。根据《华富安福债券型证券投资基金基 金合同》的规定，基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证，其 市值不得超过基金资产净值的 3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金建 仓期为 2019年 4月 2日到 2019年 10月 2日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本报告期内，本基金严格执行了《华富安福债券型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张惠 本基金基 金经理、 固定收益 部副总监 2019年 4月 2 日 - 十五年 合肥工业大学产业经济学硕士、硕士研 究生学历，2007年 6月加入华富基金管 理有限公司，曾任研究发展部助理行业 研究员、行业研究员，固定收益部固收 研究员、基金经理助理，自 2015年 8 月 31日起任华富恒利债券型证券投资基 金基金经理，自 2016年 9月 7日起任华 富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基 金经理，自 2018年 1月 30日起任华富 安享债券型证券投资基金基金经理，自 2018年 8月 28日起任华富星玉衡一年 定期开放混合型证券投资基金基金经 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 理，自 2019年 4月 02日起任华富安福 债券型证券投资基金基金经理，自 2019 年 4月 15日起任华富弘鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，自 2019年 6 月 12日起任华富安鑫债券型证券投资基 金基金经理，自 2020年 11月 9日起任 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2021年 8月 16日起任华 富 63个月定期开放债券型证券投资基金 基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，国内经济整体低迷，通胀压力较小。12月前为了遏制疫情的快速传播国内 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 多数城市采取了严格的封控措施从而经济活动被迫中断，12月开始疫情防控政策逐步优化、放 松，短期内国内感染人数快速上升，对当月经济依然影响较大。出口方面，四季度外需回落的压 力逐渐显现，集装箱运价指数明显回落，国内出口增速加速下滑。国内由于疫情导致的消费场景 缺失，四季度消费增速也进一步下滑。受益于政策性金融工具投放及信贷政策的宽松，四季度基 建投资增速仍维持在双位数以上成为季度内经济增长的亮点。由于四季度国内经济偏弱、内生动 力不足，核心 CPI同比增速仍维持低位。PPI方面，四季度全球衰退预期强化、海外油价震荡下 行，叠加高基数， PPI同比呈现快速回落的态势。四季度举世瞩目的二十大胜利召开，为未来十 年新的发展指明了方向，临近年末，中央经济工作会议也为 2023年经济发展定下了基调和方向。 海外方面，俄乌战争持续演绎，但是对大宗商品以及全球的影响日渐减弱；美国通胀预期有 所回落，美联储按照既定加息节奏收缩货币，但是市场已经开始交易衰退预期。 从国内资本市场的表现来看，四季度防疫政策出现根本性转变，房地产支持政策三支箭也相 继发出，党的二十大胜利召开对未来十年的方向定下了基调，宏观环境和预期改善是四季度交易 的核心，股债市场都遵循“弱现实，强预期”各自演绎。在防疫优化 20条出台，金融支持地产 16条相继出台后，债券市场开始交易复苏逻辑，长久期利率债收益率快速上行，市场担心债券 转熊的预期之下，银行理财爆发赎回潮，负反馈之下信用债出现大幅下跌，抹去了全年大部分涨 幅。股票市场在四季度经历了快速轮动，10月份围绕二十大之后大安全主线走强，11月在支持 地产的三支箭出台后地产及产业链板块走强，12月份随着疫情政策的放松，市场开始交易经济 复苏主线，但是由于感染达峰的到来市场担心当月经济继续下行，临近年末市场出现一波持续下 跌，整个季度权益收益为负。四季度，可转债市场跟随权益表现也出现调整，同时年末由于信用 市场负反馈下跌引发了一波转债估值的收缩，整个季度转债跌幅较大。 回顾四季度，本基金继续以追求绝对收益为目标，在大类资产配置上优先配置了高等级信用 债，以票息为主杠杆为辅的债券策略。但是在四季度债券市场特别是信用债市场由于赎回带来的 负反馈式下跌中，高等级信用债整体跌幅较大，组合的债券资产对净值贡献了较大负贡献。在风 险资产选择上，随着 12月初疫情防控的放松，地产支持政策的频出，同时基于中央经济工作会 议对 2023年经济工作的定调，组合提高了风险资产仓位，在行业配置上，基于中央经济工作会 议中提到的恢复信心，扩大内需，改善住房需求等核心关键，我们增配了银行地产家电等行业， 同时基于中期维度选择了业绩有望困境反转的计算机和医药板块，保持了中长期景气度向好业绩 高增长的军工、光伏等行业，使得风险资产组合相对均衡。可转债由于整体估值偏贵，我们依然 低配了相对便宜的银行和公用事业板块。四季度，本基金净值受到股债双重下跌，表现较差，也 拖累了产品全年的业绩表现，对持有人感到深深的抱歉。 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 展望 2023年，国内随着压制经济最大的制约因素疫情和房地产失速下滑风险的释放，在各 地疫情达峰后经济活动有效重启，同时在提信心和扩大内需的政策呵护下，国内经济有望逐步走 出底部进入修复中。海外随着美国核心通胀拐点出现，美国经济衰退压力进一步凸显，美联储紧 缩政策将逐步退坡，全球主要经济体大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退交易”主 导。 在资产配置上，一季度初期，预计国内仍将处于疫情闯关期，经济数据或整体承压，货币政 策大概率维持偏暖、流动性维持合理充裕。上述背景下，预计债券市场仍然有支撑，特别是偏短 端的品种。但进入一季度中后期，各项经济数据大概率将呈现边际恢复的特征，届时债券市场对 经济复苏、通胀上行、流动性收敛的担忧可能逐步加强，债市面临的调整压力也或将边际提升。 权益市场方面，展望一季度，政策面，中央经济工作会议将提振居民信心，促进居民支出作 为稳增长的核心抓手。防疫措施优化就是最重要的政策；另外，刺激居民支出，居民买房意愿回 升是绕不开的环节。房地产政策刺激继续加码也势在必行，基本面，各地疫情达峰，人流恢复， 物流条件改善，普遍迎来拐点。“疫后恢复，经济复苏”从纯粹的预期，变成了短期稳定验证是 现实，这足以推动指数中枢上台阶。 市场依然面临复杂的内外部环境。从外部看，全球滞胀交易的环境依然严峻；从内部看，稳 增长政策陆续落地但效果依然有待观察、疫情的反复对消费以及经济的影响和压力始终存在。但 是经过三季度的大幅下跌后，市场整体估值已经处于历史低位，同时当前 A股从交易情绪和资产 比价看均处于底部区间，赔率较高，我们关注边际改善的增量信息，进一步加配风险资产。我们 重点关注三个方向，一是具备中长期景气度优势的高端制造业板块，二是疫后消费复苏板块，三 是受益于原材料见顶回落后中下游制造业毛利率持续回升的板块。 可转债市场方面，短期来看，反弹后转债溢价率略有收敛但整体性价比仍不高。中长期看， 资产荒时代下固收+资金对于可转债的配置需求仍较高，因此我们继续围绕选股思路的正股替代 与中低价位的纯债替代两个维度展开，把握结构性机会。 本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对积极地做好配 置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.0157元，累计份额净值为 1.2528元。报告期，本基金份 额净值增长率为-2.46%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于 5000万元或基金份额 持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 76,425,481.90 13.20 其中：股票 76,425,481.90 13.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 463,026,954.17 79.99 其中：债券 463,026,954.17 79.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,288,982.41 1.78 8 其他资产 29,144,290.24 5.03 9 合计 578,885,708.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,652,424.00 0.60 C 制造业 46,920,295.22 10.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,346,074.68 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 4,049,962.00 0.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,622,414.00 1.27 J 金融业 6,455,345.00 1.46 K 房地产业 5,223,367.00 1.18 L 租赁和商务服务业 - - 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 M 科学研究和技术服务业 2,155,600.00 0.49 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,425,481.90 17.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688599 天合光能 92,797 5,916,736.72 1.34 2 002142 宁波银行 138,100 4,481,345.00 1.01 3 000733 振华科技 37,900 4,329,317.00 0.98 4 002244 滨江集团 432,100 3,815,443.00 0.86 5 000333 美的集团 67,500 3,496,500.00 0.79 6 300911 亿田智能 71,500 3,299,010.00 0.75 7 600536 中国软件 49,700 2,899,001.00 0.66 8 002049 紫光国微 21,400 2,820,948.00 0.64 9 300451 创业慧康 344,300 2,723,413.00 0.62 10 002180 纳思达 51,100 2,651,579.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,079,762.26 0.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,294,014.25 9.11 其中：政策性金融债 20,486,438.36 4.63 4 企业债券 100,767,724.40 22.77 5 企业短期融资券 130,380,747.94 29.46 6 中期票据 143,835,181.93 32.50 7 可转债（可交换债） 44,669,523.39 10.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 463,026,954.17 104.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 1 102101295 21鄂能源 MTN002 300,000 30,522,698.63 6.90 2 188394 21沪资 02 300,000 30,422,099.18 6.87 3 101900586 19中油股 MTN005 200,000 20,867,180.27 4.72 4 101800826 18萧山国资 MTN002 200,000 20,593,982.47 4.65 5 101900910 19粤铁建 MTN002 200,000 20,516,942.47 4.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业证券股份有限公司出现本期被监管部门立案调 查的情形，国家开发银行、中国石油天然气股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司在报告编 制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决 策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 60,391.66 2 应收证券清算款 29,083,888.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,144,290.24 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 8,340,634.30 1.88 2 113044 大秦转债 8,154,449.91 1.84 3 113013 国君转债 5,624,450.76 1.27 4 113057 中银转债 5,189,259.22 1.17 5 127012 招路转债 2,889,592.93 0.65 6 110079 杭银转债 2,668,037.55 0.60 7 113626 伯特转债 1,820,863.92 0.41 8 113634 珀莱转债 1,426,674.96 0.32 9 132015 18中油 EB 480,217.94 0.11 10 113055 成银转债 300,033.15 0.07 11 113011 光大转债 229,098.60 0.05 12 123107 温氏转债 180,705.75 0.04 13 110052 贵广转债 176,865.94 0.04 14 113641 华友转债 164,907.73 0.04 15 113537 文灿转债 91,187.22 0.02 16 123117 健帆转债 73,395.29 0.02 17 123099 普利转债 68,787.25 0.02 18 123145 药石转债 59,556.62 0.01 19 128137 洁美转债 58,745.28 0.01 20 113017 吉视转债 58,289.25 0.01 21 113621 彤程转债 56,875.55 0.01 22 113037 紫银转债 56,457.01 0.01 23 113602 景 20转债 55,893.42 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 626,322,847.88 报告期期间基金总申购份额 3,664,016.66 减：报告期期间基金总赎回份额 194,335,488.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 435,651,376.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022.10.1-2022.12.31232,043,934.65 0.00 0.00232,043,934.65 53.2600 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 华富安福债券 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 1、华富安福债券型证券投资基金基金合同 2、华富安福债券型证券投资基金托管协议 3、华富安福债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富安福债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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