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| 华富永鑫灵活配置混合C(001467) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128840 | ||||||||
| 基金代码 | 001467 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富永鑫灵活配置混合 基金主代码 001466 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 15日 报告期末基金份额总额 4,263,181.92份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投 资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下 实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基 金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策 略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略 作用是规避风险，低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债 券型基金、货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富永鑫灵活配置混合 A 华富永鑫灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001466 001467 报告期末下属分级基金的份额总额 65,201.46份 4,197,980.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 主要财务指标 华富永鑫灵活配置混合 A 华富永鑫灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 91.36 3,005.52 2.本期利润 -274.37 -29,321.86 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0035 -0.0053 4.期末基金资产净值 69,578.59 4,363,967.76 5.期末基金份额净值 1.0671 1.0395 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富永鑫灵活配置混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.52% 0.07% 1.17% 0.64% -1.69% -0.57% 过去六个月 -2.73% 0.28% -6.19% 0.55% 3.46% -0.27% 过去一年 -5.75% 0.42% -9.43% 0.64% 3.68% -0.22% 过去三年 -3.28% 0.46% 4.50% 0.65% -7.78% -0.19% 过去五年 -1.65% 0.46% 11.75% 0.65% -13.40% -0.19% 自基金合同 生效起至今 6.71% 0.39% 3.03% 0.71% 3.68% -0.32% 华富永鑫灵活配置混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.56% 0.07% 1.17% 0.64% -1.73% -0.57% 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 过去六个月 -2.80% 0.28% -6.19% 0.55% 3.39% -0.27% 过去一年 -5.86% 0.42% -9.43% 0.64% 3.57% -0.22% 过去三年 -3.59% 0.46% 4.50% 0.65% -8.09% -0.19% 过去五年 -2.21% 0.46% 11.75% 0.65% -13.96% -0.19% 自基金合同 生效起至今 3.95% 0.39% 3.03% 0.71% 0.92% -0.32% 注：本基金业绩比较基准收益率＝沪深 300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：根据《华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围 为：股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占 基金资产的 5%-100%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。其中，基金保留的现 金或投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规 或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。本基金建仓期为 2015年 6月 15日到 2015年 12月 15日，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张惠 本基金基 金经理、 固定收益 部副总监 2020年 11月 9日 - 十五年 合肥工业大学产业经济学硕士、硕士研 究生学历，2007年 6月加入华富基金管 理有限公司，曾任研究发展部助理行业 研究员、行业研究员，固定收益部固收 研究员、基金经理助理，自 2015年 8 月 31日起任华富恒利债券型证券投资基 金基金经理，自 2016年 9月 7日起任华 富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基 金经理，自 2018年 1月 30日起任华富 安享债券型证券投资基金基金经理，自 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 2018年 8月 28日起任华富星玉衡一年 定期开放混合型证券投资基金基金经 理，自 2019年 4月 02日起任华富安福 债券型证券投资基金基金经理，自 2019 年 4月 15日起任华富弘鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，自 2019年 6 月 12日起任华富安鑫债券型证券投资基 金基金经理，自 2020年 11月 9日起任 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2021年 8月 16日起任华 富 63个月定期开放债券型证券投资基金 基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，国内经济整体低迷，通胀压力较小。12月前为了遏制疫情的快速传播,国内 多数城市采取了严格的封控措施从而经济活动被迫中断，12月开始疫情防控政策逐步优化、放 松，短期内国内感染人数快速上升，对当月经济依然影响较大。出口方面，四季度外需回落的压 力逐渐显现，集装箱运价指数明显回落，国内出口增速加速下滑。受益于政策性金融工具投放及 信贷政策的宽松，四季度基建投资增速仍维持在双位数以上成为季度内经济增长的亮点。由于四 季度国内经济偏弱、内生动力不足，核心 CPI同比增速仍维持低位。PPI方面，四季度全球衰退 预期强化、海外油价震荡下行， PPI同比呈现快速回落的态势。四季度举世瞩目的二十大胜利召 开，为未来十年新的发展指明了方向，临近年末，中央经济工作会议也为 2023年经济发展定下 了基调和方向。 海外方面，俄乌战争持续演绎，但是对大宗商品以及全球的影响日渐减弱；美国通胀预期有 所回落，美联储按照既定加息节奏收缩流动性，但是市场已经开始交易衰退预期。 从国内资本市场的表现来看，四季度防疫政策出现根本性转变，房地产支持政策三支箭也相 继发出，党的二十大胜利召开对未来十年的方向定下了基调，宏观环境和预期改善是四季度交易 的核心，股债市场都遵循“弱现实，强预期”各自演绎。在防疫优化 20条出台，金融支持地产 16条相继出台后，债券市场开始交易复苏逻辑，长久期利率债收益率快速上行，市场担心债券 转熊的预期之下，银行理财爆发赎回潮，负反馈之下信用债出现大幅下跌，抹去了全年大部分涨 幅。股票市场在四季度经历了快速轮动，10月份围绕二十大之后大安全主题走强，11月在支持 地产的三支箭出台后地产及产业链板块走强，12月份随着疫情政策的放松，市场开始交易经济 复苏主线，但是由于感染达峰的到来市场担心当月经济继续下行，临近年末市场出现一波快速下 跌，整个季度权益收益为负。四季度，可转债市场跟随权益市场也出现调整，同时年末由于信用 债赎回负反馈下跌引发了一波转债估值的收缩，整个季度转债跌幅较大。 回顾四季度，本基金由于产品规模较小，并且以绝对收益为导向，在流动性预期持续宽松的 宏观环境下，考虑股债性价比相对均衡，主要配置在低估值的金融建筑板块，债券配置主要以公 用事业、银行等偏债型转债和部分中高等级短久期信用债为主，以获取票息为主杠杆为辅的策略。 受益于权益市场的下跌，本基金净值有所回撤。 展望 2023年，国内随着压制经济最大的制约因素疫情和房地产失速下滑风险的释放，在各 地疫情达峰后经济活动有望重启，同时在提信心和扩大内需的政策呵护下，国内经济有望逐步走 出底部进入修复中。海外随着美国核心通胀拐点出现，美国经济衰退压力进一步凸显，美联储紧 缩政策将逐步退坡，全球主要经济体大类资产将从紧缩+衰退共振逐步转向衰退交易主导。 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 在资产配置上，展望一季度，短期国内仍将处于疫情闯关期，经济数据或整体承压，货币政 策大概率维持偏暖、流动性维持合理充裕。在此背景之下，债券市场仍然有基本面支撑，特别是 经历去年 12月赎回负反馈后，高等级信用债票息具备合意配置价值。但随着春节结束后各地疫 情高峰过去经济活动重启，各项经济数据大概率将呈现边际恢复的特征，债券市场对经济复苏、 通胀上行、流动性收敛的担忧会逐步加强，债市面临的调整压力也将边际提升。权益市场方面， 展望一季度，基本面角度各地疫情达峰，人流恢复，物流条件改善，普遍迎来拐点，市场从预期 复苏走向复苏验证。同时按照年末中央经济工作会议将提振居民信心，促进居民支出作为稳增长 的核心抓手，我们预计仍将陆续出台更多促进内需的提振政策。盈利和估值角度，经历 2022年 盈利估值双杀后的 A股，市场整体估值依然在历史底部，随着基本面改善后 A股盈利有望走出底 部区间。我们重点关注三个方向，一是受益于疫情结束同时符合扩大内需战略的消费复苏板块。 二是具备中期产业逻辑，符合二十大对于科技自立、自主可控，能够安全发展的高端制造、计算 机、新能源等成长板块。三是受益于地产供需政策刺激下房地产弱复苏带来的产业链盈利估值修 复的机会。可转债市场方面，短期来看，随着理财赎回影响的基本结束，转债估值压力有所释 放，资产荒时代下固收+资金对于可转债的配置需求仍较高，因此我们继续围绕选股思路的正股 替代与中低价位的纯债替代两个维度展开，把握结构性机会。 本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对积极地做好配 置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富永鑫 A份额净值为 1.0671元，累计份额净值为 1.0671元。报告期，华富 永鑫 A份额净值增长率为-0.52%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%。 截止本期末，华富永鑫 C份额净值为 1.0395元，累计份额净值为 1.0395元。报告期，华富 永鑫 C份额净值增长率为-0.56%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2020年 03月 17日起至本报告期末（2022年 12月 31日），本基金基金资产净值存在连 续六十个工作日低于 5000万元的情形，至本报告期期末（2022年 12月 31日）基金资产净值仍 低于 5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措 施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,282,145.78 95.98 其中：债券 4,282,145.78 95.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 178,754.26 4.01 8 其他资产 752.44 0.02 9 合计 4,461,652.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,060,628.77 69.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,221,517.01 27.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,282,145.78 96.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 30,000 3,060,628.77 69.03 2 132015 18中油 EB 4,000 423,099.51 9.54 3 132018 G三峡 EB1 2,100 278,843.47 6.29 4 113042 上银转债 2,540 266,694.71 6.02 5 110059 浦发转债 2,410 252,879.32 5.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有 限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发 行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 752.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 752.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132015 18中油 EB 423,099.51 9.54 2 132018 G三峡 EB1 278,843.47 6.29 3 113042 上银转债 266,694.71 6.02 4 110059 浦发转债 252,879.32 5.70 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富永鑫灵活配置混合 A 华富永鑫灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 205,591.39 9,674,271.07 报告期期间基金总申购份额 1,827.50 97,643.86 减:报告期期间基金总赎回份额 142,217.43 5,573,934.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 65,201.46 4,197,980.46 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华富永鑫灵活配置混合 A 华富永鑫灵活配置混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 4,014,272.97 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 4,014,272.97 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0 94.16 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022.10.1-2022.12.314,014,272.97 0.00 0.004,014,272.97 94.1600 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 华富永鑫灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 3、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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