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| 长江量化匠心甄选股票C(006957) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128479 | ||||||||
| 基金代码 | 006957 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江量化匠心甄选 基金主代码 006911 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年04月25日 报告期末基金份额总额 6,566,371.10份 投资目标 本基金以量化模型为基础，在有效控制投资风险的 前提下，力求实现健康、稳定的超越业绩比较基准 的投资回报，追求资产的长期增值。 投资策略 本基金利用量化投资模型，在严格控制投资风险的 前提下，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。 业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率 （税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于 货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C 下属分级基金的交易代码 006911 006957 报告期末下属分级基金的份额总额 654,999.65份 5,911,371.45份 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C 1.本期已实现收益 -76,319.47 -647,163.30 2.本期利润 -65,068.63 -488,313.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0922 -0.0739 4.期末基金资产净值 715,172.45 6,297,945.87 5.期末基金份额净值 1.0919 1.0654 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计 入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江量化匠心甄选A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.77% 1.02% 2.52% 0.97% -10.29% 0.05% 过去六个月 -17.16% 1.10% -8.66% 1.04% -8.50% 0.06% 过去一年 -19.40% 1.31% -19.30% 1.31% -0.10% 0.00% 过去三年 -5.27% 1.39% 11.15% 1.28% -16.42% 0.11% 自基金合同 生效起至今 9.19% 1.31% 3.56% 1.28% 5.63% 0.03% 长江量化匠心甄选C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页 过去三个月 -7.92% 1.02% 2.52% 0.97% -10.44% 0.05% 过去六个月 -17.41% 1.10% -8.66% 1.04% -8.75% 0.06% 过去一年 -19.88% 1.31% -19.30% 1.31% -0.58% 0.00% 过去三年 -6.95% 1.38% 11.15% 1.28% -18.10% 0.10% 自基金合同 生效起至今 6.54% 1.31% 3.56% 1.28% 2.98% 0.03% 注：（1）本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税 后）*5%；（2）本基金基金合同生效日为2019年4月25日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 秦昌贵 基金经理 2021-01-11 - 17年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 长江证券有限责任公司衍 生产品部研究员，长江证 券股份有限公司资产管理 总部产品开发部主管、量 化投资部主管，长江证券 （上海）资产管理有限公 司量化投资部总经理，创 金合信基金管理有限公司 量化投资部副总监、CTA 投资部总监。现任长江证 券（上海）资产管理有限 公司量化投资部总经理， 长江量化匠心甄选股票型 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页 证券投资基金、长江量化 消费精选股票型发起式证 券投资基金、长江沪深30 0指数增强型发起式证券 投资基金、长江量化科技 精选一个月滚动持有股票 型发起式证券投资基金基 金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证 监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年四季度市场整体呈现先抑后扬走势，主要宽基指数在十月份震荡下跌，其后迎 来反弹，其中上证50、沪深300等大盘股指数及价值类股票下跌后反弹力度较大。在股 票选择方面，我们重点关注上市公司的财务状况及股票的交易状况，优先选择在价值和 成长方面较为平衡的个股进行配置，并尽量规避财务杠杆高、现金流缺乏、公司成长稳 定性差及运营能力差的公司；同时利用交易指标刻画股票的投机情绪，规避短期投机情 绪高的个股。投资管理上，我们坚持采用量化模型对股票进行筛选和权重分配，优先选 择业绩稳定、成长性好、估值具有优势的股票构建组合。 展望下季度，随着年报公布期的来临，上市公司的成长预期、市场占有率、业绩稳 定性依然是市场关注点。在具体选股策略上，我们将依然采用数量化选股策略，运用量 化模型驱动的投资方法精选股票构建备选池，并定期对模型进行调整，以增进模型的有 效性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.0919元，C类份额净值为1.0654元；本报告 期内，本基金A类份额净值增长率为-7.77%，C类份额净值增长率为-7.92%，同期业绩比 较基准收益率为2.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 况；本基金自2019年5月28日起至2022年12月31日存在连续60个工作日基金资产净值低 于五千万元的情形，基金管理人已向中国证监会报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,049,445.00 84.47 其中：股票 6,049,445.00 84.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,109,643.20 15.49 8 其他资产 2,462.58 0.03 9 合计 7,161,550.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 46,634.00 0.66 B 采矿业 358,478.00 5.11 C 制造业 4,527,848.00 64.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 143,137.00 2.04 E 建筑业 112,224.00 1.60 F 批发和零售业 187,345.00 2.67 G 交通运输、仓储和邮政业 118,573.00 1.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 79,550.00 1.13 J 金融业 384,264.00 5.48 K 房地产业 44,150.00 0.63 L 租赁和商务服务业 47,242.00 0.67 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,049,445.00 86.26 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 605009 豪悦护理 3,600 186,732.00 2.66 2 600060 海信视像 11,900 161,126.00 2.30 3 601231 环旭电子 9,600 155,808.00 2.22 4 600582 天地科技 29,900 155,480.00 2.22 5 600690 海尔智家 6,000 146,760.00 2.09 6 603876 鼎胜新材 3,500 143,640.00 2.05 7 002384 东山精密 5,700 140,961.00 2.01 8 600160 巨化股份 8,900 138,039.00 1.97 9 603529 爱玛科技 3,000 137,610.00 1.96 10 600499 科达制造 9,200 130,732.00 1.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在法律法规运行的范围内，审慎运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组 合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同约定，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,462.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,462.58 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C 报告期期初基金份额总额 709,451.06 6,009,480.60 报告期期间基金总申购份额 4,066.21 7,679,592.10 减：报告期期间基金总赎回份额 58,517.62 7,777,701.25 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 654,999.65 5,911,371.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页 机 构 1 20221221- 20221227 0.00 6,531,678. 64 6,531,678. 64 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能 导致的特有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额 赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法 以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别 投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回、 暂停赎回或延期办理赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高 的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江量化匠心甄选股票型证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同 3、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书 4、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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