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| 圆信永丰强化收益A类(002932) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128406 | ||||||||
| 基金代码 | 002932 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 17页 目录 §1 重要提示........................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 .......................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ...................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ................................................................................................................................. 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................................ 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ..................................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................... 9 §5 投资组合报告 .................................................................................................................................................. 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..............................................................................................10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...........................11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...........................11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ..........12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......................12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........................12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................................12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...........................................................................12 5.11 投资组合报告附注 .............................................................................................................................12 §6 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................................15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ..............................................................................................15 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ..............................................................................................15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .............................................................................15 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................................15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................16 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................16 §9 备查文件目录 ................................................................................................................................................16 9.1 备查文件目录 ........................................................................................................................................16 9.2 存放地点 ................................................................................................................................................16 9.3 查阅方式 ................................................................................................................................................16 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰强化收益 基金主代码 002932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月27日 报告期末基金份额总额 1,269,263,960.65份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金所定义的强化收益是指在债券配置基础上， 进行适当的股票投资以强化组合获利能力，提高预 期收益水平。在控制风险的前提下，投资质地优秀、 发展前景良好、治理结构完善、财务状况良好的公 司，根据本基金的风险收益要求进行股票投资。本 基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融 市场运行趋势等因素，在严格控制风险的前提下， 根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比 例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础 上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置， 并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，适 当参与股票市场投资，力争实现超越业绩比较基准 的投资收益。本基金的投资策略包括债券资产配置 策略、信用类固定收益类证券的投资策略、息差策 略、互换策略、中小企业私募债券投资策略、可转 债投资策略、资产支持证券投资策略、流动性管理 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 17页 策略、回购策略、股票投资策略、权证投资策略。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预 期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水 平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基 金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰强化收益A类 圆信永丰强化收益C类 下属分级基金的交易代码 002932 002933 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,232,432,175.16份 36,831,785.49份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 圆信永丰强化收益A类 圆信永丰强化收益C类 1.本期已实现收益 -26,160,365.24 -669,860.38 2.本期利润 -9,227,545.66 -239,691.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0055 -0.0061 4.期末基金资产净值 1,325,967,243.19 39,251,239.30 5.期末基金份额净值 1.0759 1.0657 注1：本期指2022年10月1日至2022年12月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有 人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰强化收益A类净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 17页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 -0.47% 0.21% -0.14% 0.08% -0.33% 0.13% 过去六个月 -2.16% 0.23% 1.56% 0.07% -3.72% 0.16% 过去一年 -4.64% 0.31% 3.49% 0.07% -8.13% 0.24% 过去三年 9.46% 0.34% 12.66% 0.08% -3.20% 0.26% 过去五年 24.68% 0.31% 28.71% 0.07% -4.03% 0.24% 自基金合同 生效起至今 30.89% 0.28% 27.68% 0.07% 3.21% 0.21% 圆信永丰强化收益C类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.57% 0.21% -0.14% 0.08% -0.43% 0.13% 过去六个月 -2.36% 0.23% 1.56% 0.07% -3.92% 0.16% 过去一年 -5.03% 0.31% 3.49% 0.07% -8.52% 0.24% 过去三年 8.19% 0.34% 12.66% 0.08% -4.47% 0.26% 过去五年 22.29% 0.31% 28.71% 0.07% -6.42% 0.24% 自基金合同 生效起至今 27.64% 0.28% 27.68% 0.07% -0.04% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 17页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 17页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 林铮 本基金基金经理 2020- 02-25 - 13 年 厦门大学经济学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司固收投资部总监。历 任厦门国贸集团投资研究 员，国贸期货宏观金融期 货研究员，海通期货股指 期货分析师，圆信永丰基 金管理有限公司专户投资 部副总监、固收投资部副 总监。国籍：中国，获得 的相关业务资格：基金从 业资格证。 范妍 本基金基金经理 2021- 11-18 - 14 年 复旦大学管理学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司副总经理兼首席投资 官。历任兴业证券股份有 限公司研究所行业与公司 研究员，安信证券股份有 限公司研究部策略分析 师，工银瑞信基金管理有 限公司研究部高级策略研 究员，圆信永丰基金管理 有限公司权益投资部基金 经理助理、副总监、总监。 国籍：中国，获得的相关 业务资格：基金从业资格 证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 17页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年4季度，债券市场收益率经历了10月的回落低位震荡，11月理财赎回负反馈 下快速拉升以及12月的高位震荡和分化，10年国债利率中枢较三季度上移了逾10bp，到 2.85上方。债券市场整体波动幅度创近2年来新高。10月份影响债券市场主要因素是疫 情影响扩大、二十大会前政策预期不确定，货币政策边际趋紧，但基本面弱化下，无风 险利率重回三季度低位，由于宽信用受阻，信用利差扩大；进入11月份，疫情管控以及 房地产两个政策都大幅改善的背景下，市场对于经济预期转向较大，债券收益率大幅上 行，在理财净值下跌，赎回加剧抛售的负反馈下，债券收益率调整加剧；进入12月，理 财赎回引发的市场负反馈持续，债券收益率持续上行，中下旬在央行持续流动性投放下， 市场流动性风险缓解，债券收益率有所回落，但整体收益率仍收于全年高位，特别是信 用利差回到了2020年以来的高位。 A股市场四季度先跌后涨，行业投资主线在10月底之后出现了较大的变化--投资者 对于新冠疫情政策放开以及房地产产业刺激有较为乐观的预期，相关消费产业链和地产 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 17页 产业链上涨。我们对于经济的预期相对偏向中性，我们分析了在2022年相当长的一段时 间，地产销量为什么持续低于年初投资者的预期（年末克而瑞给出的房地产销量增长预 期接近-40%，统计局在-20%左右，较年初出现了非常大的偏离）。我们猜测部分结构性 因素、对于房地产房住不炒的市场预期的变化、居民的避险和储蓄意愿上升、部分民营 房企出险等都对房地产销量产生了影响，房地产销量的中枢可能较过去出现了下移。 4季度组合，在债券操作上，12月之前，随着市场波动，适当降低了久期暴露，杠 杆维持相对低位，12月份随着收益率持续上行，短久期高等级债券性价比明显提升，组 合在杠杆和久期方面适当提升。转债方面，随着转债估值的持续调整，仓位上小幅提升， 主要以受益经济修复的标的为主。权益方面，基于对2023年地产销量的能见度较低，四 季度组合没有把配置转向房地产产业链，而是基于疫情管控放松对于消费场景的正面影 响，适当增加了消费类行业的配置。但总体仓位上还是偏向成长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰强化收益A类基金份额净值为1.0759元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-0.47%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%；截至报告期末圆信 永丰强化收益C类基金份额净值为1.0657元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.57%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 217,996,558.20 11.57 其中：股票 217,996,558.20 11.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,656,294,604.64 87.90 其中：债券 1,656,294,604.64 87.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 17页 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,027,818.30 0.48 8 其他资产 1,071,913.54 0.06 9 合计 1,884,390,894.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 738,760.00 0.05 C 制造业 171,449,778.12 12.56 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 15,793,814.00 1.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,384,512.00 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 14,140,474.23 1.04 J 金融业 3,052,501.65 0.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,775,018.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 6,661,700.20 0.49 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 217,996,558.20 15.97 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 17页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300054 鼎龙股份 346,500 7,376,985.00 0.54 2 000063 中兴通讯 248,000 6,413,280.00 0.47 3 300750 宁德时代 15,800 6,216,036.00 0.46 4 603613 国联股份 65,647 5,805,820.68 0.43 5 002028 思源电气 142,700 5,453,994.00 0.40 6 600862 中航高科 233,600 5,206,944.00 0.38 7 002179 中航光电 87,600 5,059,776.00 0.37 8 600426 华鲁恒升 151,400 5,018,910.00 0.37 9 601677 明泰铝业 259,642 4,709,905.88 0.34 10 300014 亿纬锂能 52,800 4,641,120.00 0.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 537,471,913.69 39.37 其中：政策性金融债 194,525,376.72 14.25 4 企业债券 542,971,202.12 39.77 5 企业短期融资券 30,389,991.78 2.23 6 中期票据 424,820,282.96 31.12 7 可转债（可交换债） 110,678,465.50 8.11 8 同业存单 9,962,748.59 0.73 9 其他 - - 10 合计 1,656,294,604.64 121.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 17页 号 值比例（％） 1 220205 22国开05 590,000 60,450,510.96 4.43 2 2128033 21建设银行二级 03 600,000 60,346,915.07 4.42 3 180210 18国开10 500,000 53,845,630.14 3.94 4 1928009 19农业银行二级 04 500,000 52,363,767.12 3.84 5 2128028 21邮储银行二级 01 500,000 50,433,852.05 3.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发 行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发 行主体除22国开05（220205.IB）、18国开10（180210.IB）的发行主体国家开发银行、 21建设银行二级03（2128033.IB）的发行主体中国建设银行股份有限公司、19农业银行 二级04（1928009.IB）的发行主体中国农业银行股份有限公司、21邮储银行二级01 （2128028.IB）的发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司外没有被监管部门立案调查 的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 17页 2022年3月21日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决 字[2022]8号），罚款440万元。 2022年3月21日，中国建设银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据 质量及数据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚 （银保监罚决字[2022]14号），罚款470万元。2022年9月9日，中国建设银行股份有限 公司因个人经营贷款“三查”不到位等3项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委 员会出具行政处罚（银保监罚决字〔2022〕44号），罚款260万元。2022年9月30日，中 国建设银行股份有限公司理财业务因老产品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保险 监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字〔2022〕51号），罚款200万元。 2022年3月21日，中国农业银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质 量及数据报送17项违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监 罚决字〔2022〕12号），罚款480万元。2022年9月30日，中国农业银行股份有限公司理 财托管业务违反资产独立性原则要求及作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集 中度超标情况，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字〔2022〕 52号），罚款150万元。 2022年3月21日，中国邮政储蓄银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政 处罚（银保监罚决字[2022]16号），罚款370万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 72,129.89 2 应收证券清算款 999,383.65 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 400.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,071,913.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 17页 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 12,811,852.64 0.94 2 113024 核建转债 8,189,513.59 0.60 3 110062 烽火转债 7,883,294.30 0.58 4 113044 大秦转债 7,192,519.11 0.53 5 110053 苏银转债 6,532,259.77 0.48 6 110079 杭银转债 6,449,306.79 0.47 7 113542 好客转债 6,272,672.70 0.46 8 127035 濮耐转债 4,901,109.97 0.36 9 127049 希望转2 4,330,838.25 0.32 10 113052 兴业转债 4,245,659.79 0.31 11 113033 利群转债 4,228,063.04 0.31 12 110047 山鹰转债 3,441,891.78 0.25 13 127032 苏行转债 2,866,729.99 0.21 14 113042 上银转债 2,853,843.41 0.21 15 110073 国投转债 2,626,043.15 0.19 16 127042 嘉美转债 2,529,974.79 0.19 17 128066 亚泰转债 2,499,333.90 0.18 18 127012 招路转债 2,486,393.92 0.18 19 110063 鹰19转债 2,007,993.15 0.15 20 123087 明电转债 1,853,397.62 0.14 21 127005 长证转债 1,719,574.60 0.13 22 113516 苏农转债 1,279,596.32 0.09 23 113037 紫银转债 1,260,201.03 0.09 24 113046 金田转债 1,191,656.78 0.09 25 111001 山玻转债 1,040,383.36 0.08 26 110067 华安转债 1,037,593.43 0.08 27 110085 通22转债 1,001,165.16 0.07 28 113631 皖天转债 676,950.32 0.05 29 128071 合兴转债 651,086.82 0.05 30 128108 蓝帆转债 650,050.75 0.05 31 123107 温氏转债 623,123.29 0.05 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 15页，共 17页 32 128134 鸿路转债 506,117.26 0.04 33 113050 南银转债 505,100.97 0.04 34 128048 张行转债 480,300.49 0.04 35 127020 中金转债 473,411.34 0.03 36 113601 塞力转债 323,884.52 0.02 37 127045 牧原转债 301,752.47 0.02 38 123145 药石转债 210,491.16 0.02 39 123130 设研转债 205,625.01 0.02 40 113610 灵康转债 204,113.10 0.01 41 113054 绿动转债 133,595.66 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 圆信永丰强化收益A类 圆信永丰强化收益C类 报告期期初基金份额总额 1,751,416,567.48 40,607,580.43 报告期期间基金总申购份额 12,783.24 2,418,775.80 减：报告期期间基金总赎回份额 518,997,175.56 6,194,570.74 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,232,432,175.16 36,831,785.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 16页，共 17页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221227-202 21227 293,809,415.4 0 0.00 93,000,000.00 200,809,415. 40 15.82% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可 能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰强化收益债券型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 17页，共 17页 圆信永丰基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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