最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰优加生活(001736) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3128399 | ||||||||
| 基金代码 | 001736 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示........................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 .......................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ...................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ................................................................................................................................. 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................................ 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ..................................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................... 7 §5 投资组合报告 .................................................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................. 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...........................10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ..........10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......................10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........................10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................................10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...........................................................................10 5.11 投资组合报告附注 .............................................................................................................................10 §6 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................................11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ..............................................................................................12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ..............................................................................................12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .............................................................................12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................................12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................12 §9 备查文件目录 ................................................................................................................................................12 9.1 备查文件目录 ........................................................................................................................................12 9.2 存放地点 ................................................................................................................................................12 9.3 查阅方式 ................................................................................................................................................12 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰优加生活 基金主代码 001736 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月28日 报告期末基金份额总额 1,477,049,569.29份 投资目标 本基金主要投资于有利于引领和提升居民生活 水平的上市公司，把握经济增长过程中居民需 求升级蕴含的投资机会，在严格控制风险的前 提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基于对优加生活上市公司的界定，本基金主要 采取"自下而上"的选股策略，基于对上市公司 成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定 量相结合的方法精选股票进行投资。在行业配 置的基础上，本基金管理人将采取"自下而上" 的研究方法，充分发挥投研团队的主动选股能 力，紧密围绕优加生活投资主题，从上市公司 的基本面研究出发，挖掘出符合中国经济转型、 具有爆发式增长机会、有利于改善人类生活质 量、持续成长能力的优质企业。本基金投资策 略还包括如下内容：资产配置策略、股票配置 策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权 证投资策略。 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 13页 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风 险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金，具有较高预期风险和较高预期收益特 征。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） 1.本期已实现收益 -79,787,917.24 2.本期利润 49,144,716.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0340 4.期末基金资产净值 4,358,100,248.25 5.期末基金份额净值 2.9505 注1：本期指2022年10月1日至2022年12月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有 人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.25% 0.96% 1.36% 1.03% -0.11% -0.07% 过去六个月 -6.65% 1.00% -10.96% 0.88% 4.31% 0.12% 过去一年 -18.09% 1.25% -17.37% 1.02% -0.72% 0.23% 过去三年 79.58% 1.31% -2.95% 1.04% 82.53% 0.27% 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 13页 过去五年 95.01% 1.28% 0.17% 1.04% 94.84% 0.24% 自基金合同 生效起至今 195.05% 1.17% 9.55% 1.00% 185.50% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 范妍 本基金基金经理 2015- 10-28 - 14 年 复旦大学管理学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司副总经理兼首席投资 官。历任兴业证券股份有 限公司研究所行业与公司 研究员，安信证券股份有 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 13页 限公司研究部策略分析 师，工银瑞信基金管理有 限公司研究部高级策略研 究员，圆信永丰基金管理 有限公司权益投资部基金 经理助理、副总监、总监。 国籍：中国，获得的相关 业务资格：基金从业资格 证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 13页 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，市场先跌后涨，行业投资主线在10月底之后出现了较大的变化--投 资者对于新冠疫情政策放开以及房地产产业刺激有较为乐观的预期，相关消费产业链和 地产产业链上涨。 我们对于经济的预期相对偏向中性，我们分析了在2022年相当长的一段时间，地产 销量为什么持续低于年初投资者的预期（年末克而瑞给出的房地产销量增长预期接近 -40%，统计局在-20%左右，较年初出现了非常大的偏离）。我们猜测部分结构性因素、 对于房地产房住不炒的市场预期的变化、居民的避险和储蓄意愿上升、部分民营房企出 险等都对房地产销量产生了影响，房地产销量的中枢可能较过去出现了下移。基于对 2023年地产销量的能见度较低，我们没有把配置转向房地产产业链。我们基于疫情管控 放松对于消费场景的正面影响，适当增加了消费类行业的配置。但总体仓位上还是偏向 成长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰优加生活基金份额净值为2.9505元，本报告期内，基金份额 净值增长率为1.25%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,510,344,602.52 79.81 其中：股票 3,510,344,602.52 79.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 387,490,921.92 8.81 其中：债券 387,490,921.92 8.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 13页 6 买入返售金融资产 422,886,934.79 9.61 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 65,992,770.06 1.50 8 其他资产 11,501,603.78 0.26 9 合计 4,398,216,833.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,604,000.00 0.43 C 制造业 2,777,746,205.51 63.74 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 257,851,972.20 5.92 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 40,360,448.00 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 208,735,525.65 4.79 J 金融业 49,293,178.00 1.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 43,436,608.00 1.00 M 科学研究和技术服务业 8,932,022.96 0.20 N 水利、环境和公共设施管 理业 105,344,633.70 2.42 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,008.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 13页 合计 3,510,344,602.52 80.55 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300054 鼎龙股份 5,400,000 114,966,000.0 0 2.64 2 000063 中兴通讯 4,215,970 109,024,984.2 0 2.50 3 603613 国联股份 1,087,800 96,205,032.00 2.21 4 300750 宁德时代 228,600 89,935,812.00 2.06 5 002028 思源电气 2,250,133 86,000,083.26 1.97 6 600862 中航高科 3,773,290 84,106,634.10 1.93 7 002179 中航光电 1,353,040 78,151,590.40 1.79 8 600027 华电国际 13,000,000 76,440,000.00 1.75 9 601677 明泰铝业 4,112,800 74,606,192.00 1.71 10 300014 亿纬锂能 831,500 73,088,850.00 1.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 40,536,993.15 0.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 346,953,928.77 7.96 其中：政策性金融债 346,953,928.77 7.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 387,490,921.92 8.89 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 13页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220301 22进出01 1,500,000 152,404,520.55 3.50 2 190409 19农发09 1,000,000 102,552,739.73 2.35 3 160404 16农发04 500,000 51,647,260.27 1.19 4 019674 22国债09 350,000 35,449,428.77 0.81 5 220304 22进出04 200,000 20,257,726.03 0.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发 行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发 行主体除22进出01（220301.IB）的发行主体中国进出口银行、19农发09（190409.IB） 的发行主体中国农业发展银行外没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2022年3月21日，中国进出口银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚 决字[2022]9号），罚款420万元。 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 13页 2022年3月21日，中国农业发展银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监 罚决字[2022]10号），罚款480万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 702,262.13 2 应收证券清算款 9,583,267.74 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,216,073.91 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,501,603.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,433,615,484.87 报告期期间基金总申购份额 194,628,316.66 减：报告期期间基金总赎回份额 151,194,232.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,477,049,569.29 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰优加生活股票型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 13页 圆信永丰基金管理有限公司 2023年01月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |