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| 兴银碳中和主题混合C(014839) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128373 | ||||||||
| 基金代码 | 014839 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银碳中和主题混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年 01月 20日 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银碳中和主题混合 基金主代码 014838 基金运作方式 契约型，开放式 基金合同生效日 2022年 02月 23日 报告期末基金份额总额 116,485,907.62份 投资目标 本基金将主要投资受益于实现碳中和目标的重点行业 上市公司，在控制风险的前提下，追求持续超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取稳健的大类资产配置策略，通过宏观策略 研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政 策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关 资产类别的周期位置和进行动态跟踪，根据各类资产 的性价比决定大类资产配置比例。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×75%＋中债综合指数收益率 ×25%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收 益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银碳中和主题混合 A 兴银碳中和主题混合 C 下属分级基金的交易代码 014838 014839 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 12页 报告期末下属分级基金的份额总额 52,931,362.49份 63,554,545.13份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日-2022年 12月 31日） 兴银碳中和主题混合 A 兴银碳中和主题混合 C 1.本期已实现收益 -1,414,922.86 -1,767,688.83 2.本期利润 874,210.85 1,026,838.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0158 0.0155 4.期末基金资产净值 53,069,828.58 63,503,394.58 5.期末基金份额净值 1.0026 0.9992 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银碳中和主题混合 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.44% 1.09% -5.02% 1.31% 6.46% - 0.22% 过去六个月 -8.24% 1.24% -17.23% 1.30% 8.99% - 0.06% 自基金合同 生效起至今 0.26% 1.12% -10.20% 1.47% 10.46 % - 0.35% 兴银碳中和主题混合 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.34% 1.09% -5.02% 1.31% 6.36% - 0.22% 过去六个月 -8.41% 1.24% -17.23% 1.30% 8.82% - 0.06% 自基金合同 生效起至今 -0.08% 1.12% -10.20% 1.47% 10.12 % - 0.35% 注：1、本基金成立于 2022年 2月 23日；2、比较基准：中证环保产业指数收益率×75%＋中债综合 指数收益率×25%。 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于 2022年 2月 23日；2、比较基准：中证环保产业指数收益率×75%＋中债综合 指数收益率×25%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 袁作栋 本基金的基金经理、公司 多元资产投资部副总经理 （主持工作) 2022- 02-23 - 10 年 （独立管理账硕士研究生。历 任中兴通讯股份有限公司硬件 工程师、商务总监，浙商基金 管理有限公司投资研究部行业 研究员，华夏久盈资产管理有 限责任公司权益投资中心高级 研究员户）。2019年 6月加入 兴银基金管理有限责任公司任 行业研究员，现任兴银基金多 元资产投资部副总经理（主持 工作)，兼任权益投资部基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 袁作栋先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规 定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管 理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 12页 完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年最后一个季度，上证指数上涨了 2.14%，结束了充满逆风的 2022年。10月份，我们在上 市公司三季报的指引下，进行了密集的调仓，过去的 2 个月仓位和结构维持相对稳定。到了年底， 我们开始展望 2023年具体哪些方向具有良好的性价比，同时开始进行准备工作。 总体来看，能源主线的板块都维持高景气度；煤炭、光伏和新能源汽车产业链；风电受到开工 影响，业绩显著疲软；根据景气度未来的可持续性以及当前股价隐含的赔率是否良好，我们把重心 放到新能源汽车的中游。 新能源汽车产业链中的部分环节个股回调比较多，性价比突出。一方面新能源汽车的渗透率快 速提升，相关产业链公司的市场空间在扩大，同时，由于中国整车企业在新能源时代快速赶上国际 领先水平，这为中国零部件企业的成长带来了千载难逢的良机，我们看到很多零部件企业的竞争优 势在凸显，全球的市场份额在提升。 科技领域，我们在底部加仓了一些信创相关的计算机，但是他们的三季报表现平平，我们会根 据股价的涨幅，灵活的调整仓位。有色新材料，我们重点投资了航发产业链，包含高温合金、钛合 金、锻造和部分主机厂。三季报显示，航发上游景气度都很不错，当前股价表现也很好，如果涨幅 过大，我们可能做一些减仓操作。 周期和制造业领域，我们投资了一些周期底部的重卡，石化等，三季报如预期的下行，部分品 种的估值回落到历史底部，我们在审慎的考虑，基本面底部、估值底部和市值底部如何权衡和定位。 我们还有一些化工新材料，三季度表现分化比较大，景气度好的股价也相对强势，景气度差的，股 价在相对底部，目前而言，性价比还不错。智能电网是构建新型能源系统的必要组成部分，产业链 的相关个股市场预期不高，估值水平相对合理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银碳中和主题混合 A基金份额净值为 1.0026元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为 1.44%，同期业绩比较基准收益率为-5.02%；截至报告期末兴银碳中和主题混合 C 基金 份额净值为 0.9992元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.34%，同期业绩比较基准收益率 为-5.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 12页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 107,443,138.54 91.84 其中：股票 107,443,138.54 91.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 67,015.86 0.06 其中：债券 67,015.86 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,404,268.73 8.04 8 其他资产 69,590.26 0.06 9 合计 116,984,013.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 85,809,312.27 73.61 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 185,400.00 0.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,504,414.00 5.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,457,001.73 10.69 J 金融业 2,415,816.00 2.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,145.99 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 62,048.55 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 107,443,138.54 92.17 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 688257 新锐股份 244,766 9,565,455.28 8.21 2 600885 宏发股份 253,760 8,478,121.60 7.27 3 600131 国网信通 395,300 5,913,688.00 5.07 4 605376 博迁新材 117,700 5,464,811.00 4.69 5 002101 广东鸿图 239,000 5,179,130.00 4.44 6 002120 韵达股份 349,600 5,027,248.00 4.31 7 000951 中国重汽 335,000 4,971,400.00 4.26 8 688239 贵州航宇科技 58,503 4,545,098.07 3.90 9 300596 利安隆 77,350 4,220,989.50 3.62 10 300034 钢研高纳 91,000 4,171,440.00 3.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 67,015.86 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 67,015.86 0.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113664 大元转债 670 67,015.86 0.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性 风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型 寻求其合理的估值水平。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求 其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基 金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对 冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组 合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 12页 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国建设银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在编制日前一年内受到监管 部门公开谴责、处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 69,590.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 69,590.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银碳中和主题混合 A 兴银碳中和主题混合 C 报告期期初基金份额总额 55,707,955.48 68,043,502.77 报告期期间基金总申购份额 2,619,884.14 6,480,065.47 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 12页 减：报告期期间基金总赎回份额 5,396,477.13 10,969,023.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 52,931,362.49 63,554,545.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金变更注册为 兴银碳中和主题混合型证券投资基金的文件 2.《兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金合同》 3.《兴银碳中和主题混合型证券投资基金托管协议》 4.《兴银碳中和主题混合型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 12页 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免 费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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