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| 兴业中债3-5年政策性金融债C(010521) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128267 | ||||||||
| 基金代码 | 010521 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业中债3-5年政策性金融债 基金主代码 010520 交易代码 010520 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年06月29日 报告期末基金份额总额 6,224,573.03份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差控 制在3%以内。 投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主,选取 标的指数成分券和备选成分券中流动性较好的债 券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合, 以实现对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中债3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活 期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本 基金为指数型基金，其具有与标的指数以及标的指 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 12页 数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业中债3-5年政策性金 融债A 兴业中债3-5年政策性金 融债C 下属分级基金的交易代码 010520 010521 报告期末下属分级基金的份额总 额 126,429.38份 6,098,143.65份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 兴业中债3-5年政策性 金融债A 兴业中债3-5年政策性 金融债C 1.本期已实现收益 -1,714.38 -61,239.57 2.本期利润 -2,590.08 -77,319.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0180 -0.0157 4.期末基金资产净值 127,856.42 6,138,862.64 5.期末基金份额净值 1.0113 1.0067 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业中债3-5年政策性金融债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.75% 0.11% -0.08% 0.12% -1.67% -0.01% 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 12页 过去六个月 -1.92% 0.09% 0.28% 0.10% -2.20% -0.01% 过去一年 -0.84% 0.08% -0.47% 0.09% -0.37% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.63% 0.08% 1.17% 0.08% 0.46% 0.00% 本基金的业绩比较基准为：中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币活期 存款利率（税后）*5%。 兴业中债3-5年政策性金融债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.78% 0.11% -0.08% 0.12% -1.70% -0.01% 过去六个月 -1.98% 0.09% 0.28% 0.10% -2.26% -0.01% 过去一年 -0.94% 0.08% -0.47% 0.09% -0.47% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.17% 0.08% 1.17% 0.08% 0.00% 0.00% 本基金的业绩比较基准为：中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币活期 存款利率（税后）*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 唐丁 祥 基金经 理 2021- 06-29 - 11年 中国籍，博士学位，具有证券投资基 金从业资格。2011年3月至2013年4月 在光大证券股份有限公司研究所担任 债券分析师，内容涉及宏观利率、专 题研究等；2013年4月至2013年8月在 申万菱信基金管理有限公司从事宏观 和债券研究，内容涉及宏观利率、信 用分析和可转债等研究工作；2013年8 月加入兴业基金管理有限公司，现任 基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 12页 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，疫情反复和地产继续成为拖累经济增长的主要变量，内需总体表现偏弱， 叠加出口加速下滑，经济出现二次探底的迹象，物价水平整体回落，实体经济融资需求 依然偏弱，当下经济依然面临“需求收缩、供给冲击和预期减弱”三重压力。基于“稳增 长、稳就业和稳物价”，疫情防控政策持续优化，地产融资端“三支箭”先后相继推出， 央行实施降准1次，并在年末通过公开市场投放保持“流动性合理充裕”。外围方面，随 着货币政策的收紧，主要发达经济体出现总需求收缩预期，以美联储为代表的发达经济 体货币政策收紧的力度有所放缓，人民币出现升值。具体来看，10月份，国庆期间疫情 再度反复、假期出行相关消费、地产销售均弱于去年，经济复苏预期减弱，叠加资金面 回归宽松，债券收益率再度小幅回落；进入11月，随着疫情防控政策优化、地产融资端 政策放开，基本面恢复预期升温，回购利率向政策利率收敛，收益率曲线平坦化上行， 利率债普遍上行30-50BP，10Y国债由低点上行34BP至2.92%年内高点。 报告期内，本基金通过复制和动态优化跟踪标的指数，为有效控制跟踪误差，本基 金仅参与利率债和债券回购品种的投资。下一阶段，结合投资目标、策略及产品定位， 本基金仍将继续配置于债券回购及政策性金融债，通过复制和动态优化跟踪标的指数， 追求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中债3-5年政策性金融债A基金份额净值为1.0113元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为-1.75%，同期业绩比较基准收益率为-0.08%；截至报告期末 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 12页 兴业中债3-5年政策性金融债C基金份额净值为1.0067元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为-1.78%，同期业绩比较基准收益率为-0.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 本基金自2022年7月13日起至2022年12月31日止基金资产净值低于五千万，已连续 六十个工作日以上。依据2023年1月14日《兴业基金管理有限公司关于兴业中债3-5年政 策性金融债指数证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金份额持有人大会于2023年1月13日计票表决通过 了《关于终止兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同有关事项的决 议》。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,299,453.75 82.16 其中：债券 5,299,453.75 82.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,150,211.56 17.83 8 其他资产 453.89 0.01 9 合计 6,450,119.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 12页 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,299,453.75 84.57 其中：政策性金融债 5,299,453.75 84.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,299,453.75 84.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210408 21农发08 21,000 2,142,029.92 34.18 2 210203 21国开03 20,000 2,095,569.86 33.44 3 190204 19国开04 10,000 1,061,853.97 16.94 注：1 代码： 210408 名称： 21农发08 数量： 21,000.00 公允价值： 2,142,029.92 占净 值比例： 34.18% 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 12页 2 代码： 210203 名称： 21国开03 数量： 20,000.00 公允价值： 2,095,569.86 占净值比 例： 33.44% 3 代码： 190204 名称： 19国开04 数量： 10,000.00 公允价值： 1,061,853.97 占净值比 例： 16.94% 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 453.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 453.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业中债3-5年政策性金 融债A 兴业中债3-5年政策性金 融债C 报告期期初基金份额总额 151,127.27 3,538,995.29 报告期期间基金总申购份额 11,115.15 3,475,710.81 减：报告期期间基金总赎回份额 35,813.04 916,562.45 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 126,429.38 6,098,143.65 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20221001-202 21231 2,950,432.73 0.00 0.00 2,950,432.73 47.40% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可 能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的 风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎 回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会 于2022年12月17日起进入投票表决期，对《关于终止兴业中债 3-5年政策性金融债指数 证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行投票表决。依据2023年1月14日《兴业基 金管理有限公司关于兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金份额持有人大会表 决结果暨决议生效的公告》，兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金份额持有 人大会于2023年1月13日计票表决通过了《关于终止兴业中债3-5年政策性金融债指数证 券投资基金基金合同有关事项的决议》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金募集注册的 文件 （二）《兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 （三）《兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 12页 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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