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| 摩根天添宝货币B(000713) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3127601 | ||||||||
| 基金代码 | 000713 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根天添宝货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根天添宝货币 基金主代码 000712 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 25日 报告期末基金份额总额 384,103,785.71份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获 得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风 险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基 金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定 的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对象，基于 对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动 性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求 等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配 置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因素，本基金 将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 3页共 16页 场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未 来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平 均剩余期限。在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、 流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期 限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进 行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对 象。 其他投资策略：包括息差策略、套利策略、现金流管理策 略。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根天添宝货币 A 上投摩根天添宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000712 000713 报告期末下属分级基金的份 额总额 27,752,955.04份 356,350,830.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 4页共 16页 上投摩根天添宝货币 A 上投摩根天添宝货币 B 1.本期已实现收益 118,473.62 1,107,567.72 2.本期利润 118,473.62 1,107,567.72 3.期末基金资产净值 27,752,955.04 356,350,830.67 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根天添宝货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3676% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.0273% 0.0020% 过去六个月 0.7243% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.0438% 0.0016% 过去一年 1.6460% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 0.2960% 0.0018% 过去三年 5.8260% 0.0015% 4.0537% 0.0000% 1.7723% 0.0015% 过去五年 11.4261% 0.0020% 6.7537% 0.0000% 4.6724% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 20.9266% 0.0033% 10.9442% 0.0000% 9.9824% 0.0033% 2、上投摩根天添宝货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4284% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.0881% 0.0020% 过去六个月 0.8463% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.1658% 0.0016% 过去一年 1.8902% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 0.5402% 0.0018% 过去三年 6.5909% 0.0015% 4.0537% 0.0000% 2.5372% 0.0015% 过去五年 12.7725% 0.0020% 6.7537% 0.0000% 6.0188% 0.0020% 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 5页共 16页 自基金合同 生效起至今 23.3041% 0.0033% 10.9442% 0.0000% 12.3599% 0.0033% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 上投摩根天添宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 11月 25日至 2022年 12月 31日) 1、 上投摩根天添宝货币 A 2、 上投摩根天添宝货币 B 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 6页共 16页 注：本基金合同生效日为2014年11月25日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 鞠婷 本基金基金经 理 2016-05-27 - 17年 鞠婷女士，1997 年 7 月 至 2001年 5月在中国建 设银行第一支行担任助 理经济师，2006 年 3 月 至 2014 年 10 月在瑞穗 银行总行担任总经理助 理。自 2014 年 10 月起 加入上投摩根基金管理 有限公司，先后担任我 公司货币市场投资部基 金经理助理、基金经理、 高级基金经理、货币市 场投资部副总监兼资深 基金经理，2015 年 7 月 至 2018 年 11 月担任上 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 7页共 16页 投摩根现金管理货币市 场基金基金经理，自 2016 年 5 月起担任上投 摩根天添盈货币市场基 金和上投摩根天添宝货 币市场基金基金经理， 自 2020年 3月起同时担 任上投摩根货币市场基 金基金经理。 孟晨波 本基金基金经 理、货币市场投 资部总监、总经 理助理 2014-11-25 - 18年（金 融领域 从业经 验 28 年） 孟晨波女士，经济学学 士，历任荷兰银行上海 分行资金部高级交易 员，星展银行上海分行 资金部经理，比利时富 通银行上海分行资金部 联席董事，花旗银行（中 国）有限公司金融市场 部副总监。2009 年 5 月 起加入上投摩根基金管 理有限公司，先后担任 固定收益部总监，总经 理助理/货币市场投资 部总监兼资深基金经 理，自 2009年 9月起任 上投摩根货币市场基金 基金经理，2014 年 8 月 至 2018 年 11 月担任上 投摩根现金管理货币市 场基金基金经理，自 2014年11月起担任上投 摩根天添宝货币市场基 金基金经理，2014年 11 月至 2017年 8月同时担 任上投摩根天添盈货币 市场基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添宝货币 市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制， 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 8页共 16页 基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市 场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公 平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公 司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为， 本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和 交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度，稳增长政策持续发力，防疫措施的持续优化和支持房地产融资的“三支箭”齐 发，经济预期持续改善。受短期疫情冲击影响，11月规模以上工业增加值同比增长 2.2%，工业生产 有所回落；1—11月份，全国固定资产投资同比增加 5.3%，投资保持稳定增长；11月社会消费品零 售总额下降 5.9%，消费市场明显承压；12月制造业 PMI进一步下探降至 47.0%，连续 3个月低于枯 荣线；受季节性因素及去年同期对比基数走高等影响，11月 CPI同比涨幅回落，PPI同比继续下降。 四季度，央行继续加大稳健货币政策实施力度，货币市场利率中枢有所抬升。具体来看，央行 在 12月 5日下调金融机构存款准备金率 0.25个百分点，共计释放长期资金约 5000亿元。受经济基 本面预期改善影响，债市整体回调，1年期同业存单收益率最高上行至 2.7%附近，后回落至 2.4%至 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 9页共 16页 2.5%区间；1年期国开债收益率最高上行至 2.5%附近，后回落至 2.2%至 2.3%区间。 本基金在四季度继续以流动性安全性为首要目标，在市场收益率震荡上行过程中控制组合久期， 同时在季末关键时点做好流动性前瞻性管理，密切关注客户现金流动向，提高流动性较好资产配置 比例，在特殊时期预备充足流动性满足客户的赎回要求，同时力求平衡基金收益率和安全性，把握 组合整体风险。 展望一季度，随着疫情防控措施的优化及稳地产政策的加码，影响 2022年经济基本面的不利因 素已逐渐得到改善，我国经济在 2023年一季度有望迎来探底回升。预计未来货币政策仍将保持合理 充裕，积极发挥结构性货币工具作用，着力为实体经济提供有力支持。本基金在未来仍会谨记货币 基金现金管理工具的原则，时刻关注国内外市场各种动向，坚决防范各类信用风险，灵活调整资产 配置，遵守各项监管要求，同时，始终把基金安全性、流动性以及投资人利益放在首位，力争为投 资人提供安全稳健的长期回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根天添宝货币 A 份额净值增长率为:0.3676%，同期业绩比较基准收益率 为:0.3403%, 上投摩根天添宝货币 B份额净值增长率为:0.4284%，同期业绩比较基准收益率为:0.3403%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 180,683,332.76 45.64 其中：债券 180,683,332.76 45.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 137,596,820.01 34.76 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 17,576,083.80 4.44 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 10页共 16页 4 其他资产 60,040,079.61 15.17 5 合计 395,896,316.18 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 14 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 52 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 14 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 11页共 16页 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 86.66 2.99 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 13.00 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.12 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 102.79 2.99 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 19,978,478.56 5.20 2 央行票据 - - 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 12页共 16页 3 金融债券 30,557,464.12 7.96 其中：政策性金融债 30,557,464.12 7.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,266,558.94 7.88 6 中期票据 - - 7 同业存单 99,880,831.14 26.00 8 其他 - - 9 合计 180,683,332.76 47.04 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 220201 22国开 01 200,000.00 20,404,649.59 5.31 2 112210011 22兴业银行 CD011 200,000.00 19,985,565.25 5.20 3 112296979 22南京银行 CD064 200,000.00 19,983,769.61 5.20 4 229959 22贴现国债 59 200,000.00 19,978,478.56 5.20 5 112206041 22交通银行 CD041 200,000.00 19,957,845.67 5.20 6 042280089 22国电 CP001 100,000.00 10,154,077.85 2.64 7 220401 22农发 01 100,000.00 10,152,814.53 2.64 8 012282405 22厦翔业 SCP010 100,000.00 10,071,630.27 2.62 9 012283158 22中化工 SCP010 100,000.00 10,040,850.82 2.61 10 112211006 22平安银行 CD006 100,000.00 9,993,116.04 2.60 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 13页共 16页 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0480% 报告期内偏离度的最低值 -0.0309% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0138% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 60,026,695.89 3 应收利息 - 4 应收申购款 13,383.72 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 14页共 16页 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 60,040,079.61 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B 本报告期期初基金份额总额 28,935,164.40 278,293,462.12 报告期期间基金总申购份额 45,816,406.19 378,481,015.00 报告期期间基金总赎回份额 46,998,615.55 300,423,646.45 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 27,752,955.04 356,350,830.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20221001-202210 16 73,157 ,243.8 4 305,89 5.93 0.00 73,463,139. 77 19.13% 2 20221021-202212 29 73,157 ,243.8 305,89 5.93 0.00 73,463,139. 77 19.13% 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 15页共 16页 4 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发 生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根天添宝货币市场基金设立的文件； 2. 《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》； 3. 《上投摩根天添宝货币市场基金基金托管协议》； 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天添宝货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 16页共 16页 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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