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| 金信民长混合C(005413) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3127500 | ||||||||
| 基金代码 | 005413 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信民长灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信民长混合 基金主代码 005412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 5月 21日 报告期末基金份额总额 99,332,788.44份 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风 险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投 资回报。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体资 产配置，根据各项重要经济指标分析宏观经济发展变动 趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学 预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析， 综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析，进行 灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资 产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应 的风险水平。 2、债券投资策略 债券投资组合策略：本基金在综合分析宏观经济、货币 政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的 投资策略。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综 合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信 用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 个券选择策略：在个券选择上，本基金综合运用利率预 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评 估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 可转换债券及可交换债券投资策略：可转换债券和可交 换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有 抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金 将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高 上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并采用 期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合 理价格买入并持有。 3、股票投资策略 本基金的股票投资以自下而上的精选个股为主，采用定 量和定性相结合的方式，投资以成长型股票为主。 4、资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证 券(MBS)等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影 响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、 提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并 辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值，以合理价 格买入并持有。 5、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合 的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法 律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水 平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限 度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长 期稳定增值。 6、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货 的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点， 在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投 资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市 场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场 快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速 提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率× 50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于较 高收益、较高风险特征的基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 下属分级基金的基金简称 金信民长混合 A 金信民长混合 C 下属分级基金的交易代码 005412 005413 报告期末下属分级基金的份额总额 47,711,841.93份 51,620,946.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 金信民长混合 A 金信民长混合 C 1.本期已实现收益 -2,837,580.26 -2,936,132.55 2.本期利润 5,657.60 111,305.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0001 0.0021 4.期末基金资产净值 83,180,477.82 85,416,489.72 5.期末基金份额净值 1.7434 1.6547 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信民长混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.13% 1.82% 0.98% 0.64% -1.11% 1.18% 过去六个月 -7.42% 1.87% -6.22% 0.55% -1.20% 1.32% 过去一年 -18.16% 1.87% -9.56% 0.64% -8.60% 1.23% 自基金合同 生效起至今 74.34% 2.17% 4.51% 0.62% 69.83% 1.55% 金信民长混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 ④ 过去三个月 -0.15% 1.82% 0.98% 0.64% -1.13% 1.18% 过去六个月 -7.47% 1.87% -6.22% 0.55% -1.25% 1.32% 过去一年 -18.25% 1.87% -9.56% 0.64% -8.69% 1.23% 自基金合同 生效起至今 65.47% 2.10% 4.51% 0.62% 60.96% 1.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘榕俊 本基金的 基金经理 2022年 8月 16 日 - 17年 北京大学经济学学士、中国科学院金融学 硕士。2002年开始先后任职于招商基金、 景顺长城基金、英大证券资产管理部。于 2015年 6月加入金信基金，现任金信基 金投资决策委员会委员、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民长灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 受多重因素叠加影响，2022年 A股市场大幅震荡：一季度美联储加息、俄乌战争、疫情反复、 通胀预期等国内外因素给 A股市场造成巨大压力，投资者风险厌恶情绪上升，市场出现大幅下跌， 之前估值相对较高的热门赛道遭受重挫，稳增长预期和低估值相对抗跌。4月底，随着疫情可控、 稳经济一揽子政策措施出台，市场在一季度大幅下跌之后出现反弹。下半年随着能源价格高企、 地缘政治、国内外经济增长放缓预期等因素影响，市场再次震荡走弱。2022年四季度，消费、投 资、贸易、物流、工业生产等数据出现持续下滑，经济稳增长的需求非常迫切。11月后，在房地 产政策松绑、疫情管控放松和经济稳增长预期增强下，市场在低位出现小幅反弹，同时行情结构 性分化明显。 展望 2023，不确定性因素对市场的负面影响逐渐弱化，我们认为随着美联储加息节奏放缓和 房地产政策拐点的出现，过去受到疫情抑制的领域需求或将逐步回归正常，稳健积极将是 2023 年宏观政策的主基调，新一轮货币宽松和稳增长政策空间在 2022年底中央经济工作会议后已经打 开。 报告期内本基金重点投资于新能源方向，我们认为，能源是国民经济各行业经济活动的必需 成本，虽然光伏风电等行业经过多年的发展已较为成熟，但全球能源结构的影响才刚刚开始，新 能源的发展符合能源价格下降和稳定可持续的要求且新能源的发展前景广阔。以储能为例，随着 风光电高比例接入电网，新能源在整体比例快速提升的同时，电网安全也越来越收到重视，储能 可平抑风光电不稳定性，已渐成刚需。随着技术的发展、成本的降低、应用的拓展，储能越来越 具备经济性，储能作为目前市场的高成长板块，值得重点关注。2023年我们预计新能源行业将继 续保持快速增长，并出现明显分化。在市场稳定环境下，扩产壁垒较高、竞争优势明显、盈利稳 定性强的龙头公司估值有较大的向上修复机会，所以我们继续看好新能源行业的发展。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信民长混合 A基金份额净值为 1.7434元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.13%；截至本报告期末金信民长混合 C基金份额净值为 1.6547元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.15%；同期业绩比较基准收益率为 0.98%。 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，未出现对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 151,623,705.99 89.29 其中：股票 151,623,705.99 89.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,318,135.56 5.49 其中：债券 9,318,135.56 5.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,577,711.10 3.28 8 其他资产 3,291,458.61 1.94 9 合计 169,811,011.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 151,269,004.78 89.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 26,770.50 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,299.88 0.02 J 金融业 82,553.38 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 214,077.45 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 151,623,705.99 89.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002648 卫星化学 575,036 8,913,058.00 5.29 2 300014 亿纬锂能 98,843 8,688,299.70 5.15 3 002960 青鸟消防 298,811 8,363,719.89 4.96 4 002897 意华股份 141,200 8,301,148.00 4.92 5 002837 英维克 247,134 8,232,033.54 4.88 6 688516 奥特维 40,077 8,055,477.00 4.78 7 300693 盛弘股份 145,477 7,896,491.56 4.68 8 603799 华友钴业 140,958 7,841,493.54 4.65 9 688503 C聚和 50,653 7,552,868.83 4.48 10 300631 久吾高科 270,441 7,531,781.85 4.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,318,135.56 5.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,318,135.56 5.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 92,000 9,318,135.56 5.53 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走 低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统 性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货 快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除卫星化学外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案 调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 卫星化学股份有限公司于 2022年 4月 15日因未及时披露公司重大事项，受到中国证券监督 管理委员会浙江监管局出具警示函处罚。之后本基金管理人对卫星化学进行了充分研究，认为卫 星化学受到的处罚虽反映出卫星化学存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无 重大不利影响，对卫星化学资金周转和债务偿还影响较小，本基金管理人履行了必要的投资决策 程序后买入并持有卫星化学发行的证券。 本基金投资上述证券的程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 272,684.44 2 应收证券清算款 2,873,008.24 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 145,765.93 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,291,458.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 单位：份 项目 金信民长混合 A 金信民长混合 C 报告期期初基金份额总额 49,517,774.53 54,408,250.57 报告期期间基金总申购份额 2,977,200.01 6,259,687.37 减:报告期期间基金总赎回份额 4,783,132.61 9,046,991.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 47,711,841.93 51,620,946.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期末未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信民长灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《金信民长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件及营业执照。 9.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040号前海世茂大厦 2603 9.3 查阅方式 金信民长混合 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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