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| 东吴新趋势价值线混合(001322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3127391 | ||||||||
| 基金代码 | 001322 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴新趋势价值线混合 基金主代码 001322 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 1日 报告期末基金份额总额 172,589,930.07 份 投资目标 本基金为混合型基金，主要投资于代表未来发展趋势 的新能源、新技术、新生活产业中的优质上市公司， 在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实 现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，采取兼 顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规 范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综 合全价指数×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于 债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：为了更好地体现管理人与基金持有人利益一致的目的，基金管理人在基金管理中设置“价值 线”作为管理费收取和风险控制的参考依据，从而更有效的发挥自身的专业研究与管理能力，最 大程度实现基金持有人的财富保值增值目标。但本价值线增长轨迹并不代表基金净值增长曲线。 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 10月 1日 － 2022年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -23,984,670.23 2.本期利润 -11,422,863.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0669 4.期末基金资产净值 163,707,204.12 5.期末基金份额净值 0.9485 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.56% 1.95% 0.93% 0.83% -7.49% 1.12% 过去六个月 -27.11% 1.83% -8.85% 0.71% -18.26% 1.12% 过去一年 -33.21% 2.14% -13.88% 0.83% -19.33% 1.31% 过去三年 63.82% 1.95% -2.68% 0.84% 66.50% 1.11% 过去五年 39.69% 1.76% 0.54% 0.84% 39.15% 0.92% 自基金合同 生效起至今 -5.15% 1.61% -6.45% 0.90% 1.30% 0.71% 注：基金业绩比较基准=沪深 300指数×65%+中国债券综合全价指数×35% 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：基金业绩比较基准=沪深 300指数×65%+中国债券综合全价指数×35% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘元海 权益投资 总部副总 经理、基 金经理 2019 年 4 月 29日 - 18年 刘元海先生，中国国 籍，同济大学管理学 博士，具备证券投资 基金从业资格。曾任 职东吴基金管理有限 公司研究员、基金经 理助理、基金经理、 投资管理部副总经理 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页 （2004 年 2 月-2015 年 6月），期间担任东 吴新产业精选股票型 证券投资基金、东吴 深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF）、 东吴内需增长混合型 证券投资基金、东吴 行业轮动混合型证券 投资基金的基金经 理。2016 年 2 月再次 加入东吴基金管理有 限公司，现任权益投 资总部副总经理、基 金经理。2017 年 2 月 9 日至 2020 年 1 月 9 日担任东吴优信稳健 债券型证券投资基金 基金经理，2020 年 1 月 18 日至 2021 年 3 月 1 日担任东吴新经 济混合型证券投资基 金基金经理，2020 年 4月 1日至 2022年 12 月 30日担任东吴价值 成长双动力混合型证 券投资基金基金经 理，2016年 4月 27日 至今担任东吴移动互 联灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理，2019年 4月 29日 至今担任东吴新趋势 价值线灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理，2022年 1月 25 日至今担任东吴新能 源汽车股票型证券投 资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本 基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4季度，A股市场呈现出窄幅区间震荡格局。随着我国管控的优化以及 2023年稳增长摆在更 加突出的位置，2023年 A股上市公司净利润增速有望有所回升，并且当前 A股市场股权风险溢价 处在历史相对高位区域，我们认为当前 A股市场中长期投资价值突显，市场系统性风险可能相对 较低。因此，4季度本基金保持高仓位运作。 从市场风格看，4季度，受益管控优化以及稳增长政策驱动，出行链、消费服务行业以及地 产链等都有不错的表现，科技领域中与国家安全相关的计算机信创等方向也有较好的表现。我们 认为，2023年 A 股市场科技领域有望存在较大投资机会，因此，2022年 4季度本基金加大科技领 域布局，包括电子半导体和计算机信创以及与智能驾驶相关方向等。 2022年 A股市场电子和半导体行业跌幅居前，但我们认为 2023年 A股市场电子半导体行业 投资机会或已渐行渐近。本轮我国半导体行业景气相对高点在 2021年 3季度，一般半导体行业下 行周期在 1-2年，我们预计本轮半导体下行周期相对底部可能在 2023年年中左右。从历史经验看， 半导体指数或者半导体公司股价往往领先半导体行业周期底部 1-2季度，我们判断，当前电子 A 股半导体行业股价可能处于相对底部区域，我们关注未来 2-3年 A股电子半导体行业投资机会， 特别是与汽车智能化相关的电子半导体投资机会。 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页 2023年计算机行业也是我们重点关注的领域，特别是计算机信创和智能驾驶领域。我们判断， 2023年及之后我国信创产业有望从 2019-2021年培育期进入成长期，即进入 1-N的过程，行业有 望呈现增长趋势。对于智能驾驶，我们认为智能驾驶有望是未来大的产业趋势，行业也有望从培 育期进入成长周期，并且单车价值量高，相关公司业绩弹性可能较大。 2023年，东吴新趋势也将重点关注科技方向等领域投资机会，因为科技领域国产替代空间较 大，意味着相关公司未来市值空间也有望较大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9485元；本报告期基金份额净值增长率为-6.56%，业绩 比较基准收益率为 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 153,041,685.17 93.05 其中：股票 153,041,685.17 93.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,132,566.65 6.77 8 其他资产 293,251.38 0.18 9 合计 164,467,503.20 100.00 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 116,513,887.56 71.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,465,343.36 22.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,595.37 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 12,440.70 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 24,221.28 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,196.90 0.00 S 综合 - - 合计 153,041,685.17 93.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603986 兆易创新 150,000 15,370,500.00 9.39 2 603501 韦尔股份 196,000 15,109,640.00 9.23 3 603005 晶方科技 790,000 14,654,500.00 8.95 4 002920 德赛西威 130,000 13,694,200.00 8.37 5 300496 中科创达 115,000 11,534,500.00 7.05 6 600745 闻泰科技 180,000 9,464,400.00 5.78 7 300223 北京君正 133,000 9,368,520.00 5.72 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页 8 002371 北方华创 35,000 7,885,500.00 4.82 9 300782 卓胜微 68,000 7,772,400.00 4.75 10 600536 中国软件 130,000 7,582,900.00 4.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 111,355.65 2 应收证券清算款 158,086.95 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,808.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 293,251.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 168,001,401.89 报告期期间基金总申购份额 8,179,352.15 减:报告期期间基金总赎回份额 3,590,823.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 172,589,930.07 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 1 20221001-20221231 60,792,329.56 0.00 0.00 60,792,329.56 35.22% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人 被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》 的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或 终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2023 年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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