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| 富国创新发展两年定期开放混合A(014663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3127261 | ||||||||
| 基金代码 | 014663 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金二0二二年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2023年 01月 20日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国创新发展两年定期开放混合 基金主代码 014663 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2022年 01月 10日 报告期末基金份额总 额 262,231,228.74份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置， 追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资 管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细 分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在股票投资方 面，本基金希望投资于顺应未来科技发展趋势、拥有相对优秀 的商业模式、团队具备杰出的组织能力和企业家精神，从而能 够实现高质量持续增长的优质公司。本基金投资存托凭证将 根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的 研究判断进行投资；在债券投资方面，本基金将采用久期控制 下的主动性投资策略；本基金在开放期将保持资产适当的流 动性，以应付当时市场条件下的赎回要求。本基金的股指期 货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品、融资 及转融通证券出借业务的投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证 500指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折 算）*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全 价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通 标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国创新发展两年定期开 放混合 A 富国创新发展两年定期开放混合 C 下属分级基金的交易 代码 014663 014664 报告期末下属分级基 金的份额总额 228,914,541.72 份 33,316,687.02 份 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日-2022年 12月 31 日） 富国创新发展两年定期 开放混合 A 富国创新发展两年定期 开放混合 C 1.本期已实现收益 1,805,676.91 211,387.15 2.本期利润 1,726,969.43 200,742.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0075 0.0060 4.期末基金资产净值 226,136,394.09 32,720,832.37 5.期末基金份额净值 0.9879 0.9821 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国创新发展两年定期开放混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.78% 0.80% 1.80% 0.92% -1.02% -0.12% 过去六个月 -6.33% 0.88% -10.13% 0.92% 3.80% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -1.21% 0.86% -16.12% 1.12% 14.91% -0.26% （2）富国创新发展两年定期开放混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.61% 0.80% 1.80% 0.92% -1.19% -0.12% 过去六个月 -6.62% 0.88% -10.13% 0.92% 3.51% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -1.79% 0.86% -16.12% 1.12% 14.33% -0.26% 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国创新发展两年定期开放混合 A 基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2022年 12月 31日。 2、本基金于 2022年 1月 10日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2022年 1月 10日起至 2022年 7月 9日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国创新发展两年定期开放混合 C 基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2022年 12月 31日。 2、本基金于 2022年 1月 10日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2022年 1月 10日起至 2022年 7月 9日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨栋 本基金现 任基金经 理 2022-01-10 － 12 硕士，自 2011年 5月加入富 国基金管理有限公司，历任助 理行业研究员、行业研究员、 权益基金经理、高级权益基金 经理、权益投资部权益投资总 监助理；现任富国基金权益投 资部权益投资总监助理兼资深 权益基金经理。自 2015年 12 月起任富国低碳新经济混合型 证券投资基金基金经理；自 2020年 03月起任富国清洁能 源产业灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；自 2020年 06月起任富国积极成长一年定 期开放混合型证券投资基金基 金经理；自 2021年 01月起任 富国成长领航混合型证券投资 基金基金经理；自 2021年 01 月起任富国均衡优选混合型证 券投资基金基金经理；自 2022 年 01月起任富国创新发展两 年定期开放混合型证券投资基 金基金经理；自 2022年 11月 7 起任富国融悦 12个月持有期 混合型证券投资基金基金经 理；具有基金从业资格。 孟浩之 本基金现 任基金经 理 2022-01-26 － 9 硕士，曾任东方证券股份有限 公司高级研究员，泰康资产管 理有限责任公司股票研究经 理，上海彤源投资发展有限公 司研究员；自 2017年 10月加 入富国基金管理有限公司，历 任行业研究员、高级行业研究 员；现任富国基金权益投资部 权益基金经理。自 2022年 01 月起任富国创新发展两年定期 开放混合型证券投资基金基金 经理；具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国创新发展两年定期开放混合型证 券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民 共和国证券法》、《富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期 稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 8 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年 4 季度，疫情防控政策出现重要调整，部分行业政策也出现边际变 化，如互联网、医药、房地产。结合宏观及政策层面的变化，本产品降低了逆周 9 期行业的仓位比例，增加了医药、互联网、高端消费的配置比例，组合的结构趋 向于均衡。北交所方向，继续围绕新能源、新材料、创新医药方向，发掘潜力标 的，并结合战略配售的方式进行长期持有。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 0.78%，C 级为 0.61%，同期业绩 比较基准收益率 A级为 1.80%，C级为 1.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 212,312,175.59 80.62 其中：股票 212,312,175.59 80.62 2 固定收益投资 2,617,373.05 0.99 其中：债券 2,617,373.05 0.99 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 48,309,772.79 18.34 7 其他资产 121,628.67 0.05 8 合计 263,360,950.10 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 12,875,857.29元，占资 产净值比例为 4.97%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 5,615,828.92 2.17 B 采矿业 3,837,760.00 1.48 C 制造业 137,001,810.88 52.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 7,990,500.00 3.09 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 2,518,336.00 0.97 H 住宿和餐饮业 2,684,100.00 1.04 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 11,438,279.00 4.42 J 金融业 2,941,040.00 1.14 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 15,754,090.50 6.09 11 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 9,654,573.00 3.73 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 199,436,318.30 77.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 7,485,624.93 2.89 医疗保健 3,033,812.90 1.17 非日常生活消费品 2,356,419.46 0.91 合计 12,875,857.29 4.97 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含沪港通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300699 光威复材 220,100 15,902,225.00 6.14 2 835179 凯德石英 500,000 9,350,000.00 3.61 3 430047 诺思兰德 625,223 9,096,994.65 3.51 4 600426 华鲁恒升 246,900 8,184,735.00 3.16 5 600900 长江电力 380,500 7,990,500.00 3.09 6 301050 雷电微力 83,280 6,426,717.60 2.48 7 688103 国力股份 95,852 6,167,117.68 2.38 8 300498 温氏股份 286,084 5,615,828.92 2.17 9 835640 富士达 336,437 5,423,364.44 2.10 10 00700 腾讯控股 16,900 5,042,151.84 1.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 12 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 2,617,373.05 1.01 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 2,617,373.05 1.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 113011 光大转债 25,020 2,617,373.05 1.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过 多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体 风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 13 观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司在报告编制日前 一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 121,628.67 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 － 14 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 121,628.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 2,617,373.05 1.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国创新发展两年定期 开放混合 A 富国创新发展两年定期开 放混合 C 报告期期初基金份额总额 228,914,541.72 33,316,687.02 报告期期间基金总申购份额 － － 报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 228,914,541.72 33,316,687.02 16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同 及招募说明书等法律文件，经履行适当程序，基金管理人决定自 2022年 11月 10 日起，将本基金会计师事务所改聘为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 具体可参见基金管理人于 2022年 11月 11日发布的《富国基金管理有限公司关 于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告》。 18 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金的 文件 2、富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金合同 3、富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2023年 01月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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