最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3127160 | ||||||||
| 基金代码 | 012010 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二二年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2023年 01月 20日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国泰享回报 6个月持有期混合 基金主代码 012010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 06月 17日 报告期末基金份额总 额 523,333,771.75份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提 供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏 观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析 研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具 的比例。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性 投资策略，在严格控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经 济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体 框架；在股票投资方面，本基金主要采取自下而上的投资策 略，结合国内市场的特征，采用基本面研究与数量化分析相结 合的方法精选个股；本基金的存托凭证投资策略、股指期货投 资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产支持证 券投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值 汇率折算）×5%+沪深 300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通 标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国泰享回报 6 个月持有 期混合 A 富国泰享回报 6 个月持有期混合 C 下属分级基金的交易 代码 012010 012011 报告期末下属分级基 金的份额总额 519,542,727.33 份 3,791,044.42 份 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日-2022年 12月 31 日） 富国泰享回报 6个月持 有期混合 A 富国泰享回报 6个月持 有期混合 C 1.本期已实现收益 784,639.28 1,344.08 2.本期利润 25,993,461.68 203,447.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0446 0.0453 4.期末基金资产净值 539,636,912.50 3,913,372.98 5.期末基金份额净值 1.0387 1.0323 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国泰享回报 6个月持有期混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.30% 0.43% 0.41% 0.22% 3.89% 0.21% 过去六个月 1.14% 0.38% -1.47% 0.19% 2.61% 0.19% 过去一年 1.36% 0.45% -2.00% 0.21% 3.36% 0.24% 自基金合同 生效起至今 3.87% 0.39% -1.87% 0.19% 5.74% 0.20% （2）富国泰享回报 6个月持有期混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.20% 0.43% 0.41% 0.22% 3.79% 0.21% 过去六个月 0.94% 0.38% -1.47% 0.19% 2.41% 0.19% 过去一年 0.95% 0.45% -2.00% 0.21% 2.95% 0.24% 4 自基金合同 生效起至今 3.23% 0.39% -1.87% 0.19% 5.10% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国泰享回报 6个月持有期混合 A基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2022年 12月 31日。 2、本基金于 2021年 6月 17日成立，建仓期 6个月，从 2021年 6月 17日起至 2021年 12月 16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国泰享回报 6个月持有期混合 C基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2022年 12月 31日。 2、本基金于 2021年 6月 17日成立，建仓期 6个月，从 2021年 6月 17日起至 2021年 12月 16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 俞晓斌 本基金现 任基金经 理 2021-06-17 － 16 硕士，曾任上海国际货币经纪 有限责任公司经纪人；自 2012 年 10月加入富国基金管理有 限公司，历任高级交易员、资 深交易员兼研究助理；现任富 国基金固定收益投资部固定收 益投资总监助理兼固定收益基 金经理。自 2016年 12月起任 富国泰利定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理；自 2018年 12月起任富国两年期 理财债券型证券投资基金基金 经理；自 2019年 03月起任富 国天盈债券型证券投资基金 （LOF）基金经理；自 2019年 03月起任富国稳健增强债券型 证券投资基金(原富国信用增 强债券型证券投资基金)基金 经理；自 2019年 05月起任富 国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金基金经理；自 2020年 11月起任富国双债增 强债券型证券投资基金基金经 7 理；自 2021年 06月起任富国 泰享回报 6个月持有期混合型 证券投资基金基金经理；自 2022年 11月起任富国恒享回 报 12个月持有期混合型证券 投资基金基金经理；具有基金 从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国泰享回报 6个月持有期混合型证 券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民 共和国证券法》、《富国泰享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期 稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 8 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第四季度，国内疫情防控措施发生显著变化，包括核心城市在内，多 个区域开始应对感染高峰来临的挑战，居民正常生产生活受到阶段性影响，经济 数据继二季度后再次回落。从各分项看，中采 PMI四季度持续在荣枯线以下运行， 其中服务业商务活动拖累尤为明显。工业增加值在 11 月出现明显下滑，其中新 能源及高技术产品生产相对表现较好。基建及制造业投资仍对经济提供一定支撑， 但力度较三季度有所减弱。地产投资方面，9 月底以来行业利好政策持续不断， 但供需两端恢复仍受到多重因素制约，基本面尚处在探底过程中。由于居民出行 减少、消费场景受限，社会消费品零售同比数据从 10 月开始进入负值区间，线 上消费则起到部分对冲作用。海外主要经济体衰退迹象逐渐显现，中国 4季度进 出口同比（按美元计）步入负增长区间。物价方面，CPI 维持低位运行，PPI 同 9 比继续下降。金融数据方面，四季度社融数据总量上缺乏亮点，但结构上年末企 业及居民中长贷款均出现一定改善，后续值得持续关注。 尽管现实基本面承压，但经济预期随多项政策出台开始改善。四季度国内利 率债收益率先下后上，曲线形态略微走平。信用债则出现较大波动，各期限评级 收益率均明显上行，信用利差扩大，中低评级债尤为明显。权益市场在四季度受 益于防疫政策调整及海外央行加息预期放缓，逐渐走出阶段底部，呈现震荡上行 态势，出行链相关标的表现较好。尽管权益市场走强带来平价支撑，但鉴于转股 溢价率在四季度前期并不低，转债市场走势更多受到债券市场调整拖累，呈现震 荡下行走势。投资操作上，本组合在四季度前期降低了信用债久期并保持较低的 杠杆水平，中后期随着市场调整，增持部分安全边际较高的中短期限品种。信用 策略上，仍主要配置高等级债券。转债投资上，前期保持中低仓位，12月市场出 现较大调整后适当增加配置。股票维持高仓位，优选后期基本面有改善预期，而 股价反映尚不充足的品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 4.30%，C 级为 4.20%，同期业绩 比较基准收益率 A级为 0.41%，C级为 0.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 161,970,859.14 26.66 其中：股票 161,970,859.14 26.66 2 固定收益投资 414,341,956.64 68.19 其中：债券 414,341,956.64 68.19 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 7,996,397.95 1.32 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 13,318,108.57 2.19 7 其他资产 10,008,664.69 1.65 8 合计 607,635,986.99 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 61,923,714.00元，占资 产净值比例为 11.39%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 74,240,412.78 13.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,306,200.00 0.24 E 建筑业 1,146,600.00 0.21 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 16,608,180.36 3.06 K 房地产业 2,792,920.00 0.51 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 1,215,832.00 0.22 11 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 2,737,000.00 0.50 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 100,047,145.14 18.41 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 医疗保健 15,474,345.00 2.85 信息技术 12,286,200.00 2.26 通信服务 11,367,135.00 2.09 金融 11,196,094.00 2.06 能源 6,571,500.00 1.21 原材料 3,917,540.00 0.72 日常消费品 1,110,900.00 0.20 合计 61,923,714.00 11.39 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含沪港通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 02601 中国太保 478,600 7,432,658.00 1.37 1 601601 中国太保 182,243 4,468,598.36 0.82 2 00700 腾讯控股 38,100 11,367,135.00 2.09 3 01530 三生制药 1,096,500 8,125,065.00 1.49 4 01093 石药集团 1,004,000 7,349,280.00 1.35 5 00386 中国石油 化工股份 1,950,000 6,571,500.00 1.21 6 000333 美的集团 125,000 6,475,000.00 1.19 7 00981 中芯国际 430,000 6,424,200.00 1.18 8 000001 平安银行 465,000 6,119,400.00 1.13 9 01810 小米集团 －Ｗ 600,000 5,862,000.00 1.08 10 600273 嘉化能源 645,000 5,398,650.00 0.99 12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 49,376,796.39 9.08 2 央行票据 － － 3 金融债券 91,210,971.50 16.78 其中：政策性金融债 30,413,465.75 5.60 4 企业债券 174,665,875.38 32.13 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 71,433,640.55 13.14 7 可转债（可交换债） 27,654,672.82 5.09 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 414,341,956.64 76.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 220312 22进出 12 300,000 30,413,465.75 5.60 2 163516 20北控 02 300,000 30,350,018.63 5.58 3 019666 22国债 01 273,000 27,851,721.78 5.12 4 101801044 18双流兴城 MTN001 200,000 20,582,543.56 3.79 5 2020007 20北京银行小 微债 01 200,000 20,477,550.68 3.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 13 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过 多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体 风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安 全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一 年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 14 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 49,196.77 2 应收证券清算款 9,879,099.00 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 80,368.92 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 10,008,664.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113043 财通转债 4,901,658.95 0.90 2 110086 精工转债 3,824,901.83 0.70 3 110063 鹰 19转债 2,294,849.32 0.42 4 110043 无锡转债 2,219,547.40 0.41 5 123128 首华转债 1,999,936.99 0.37 6 123099 普利转债 1,883,347.55 0.35 7 110080 东湖转债 1,781,279.65 0.33 8 113054 绿动转债 1,747,020.14 0.32 9 127020 中金转债 1,647,922.34 0.30 10 127041 弘亚转债 1,266,052.60 0.23 15 11 118000 嘉元转债 1,102,603.01 0.20 12 110085 通 22转债 967,792.99 0.18 13 123106 正丹转债 444,808.66 0.08 14 113584 家悦转债 229,300.22 0.04 15 113046 金田转债 206,208.43 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 16 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国泰享回报 6个月持 有期混合 A 富国泰享回报 6个月持有 期混合 C 报告期期初基金份额总额 641,584,693.59 5,553,221.77 报告期期间基金总申购份额 12,690,547.33 34,833.65 报告期期间基金总赎回份额 134,732,513.59 1,797,011.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 519,542,727.33 3,791,044.42 17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 18 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 19 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国泰享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金的 文件 2、富国泰享回报 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 3、富国泰享回报 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国泰享回报 6个月持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2023年 01月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |