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| 金鹰责任投资混合C(011156) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3126677 | ||||||||
| 基金代码 | 011156 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰责任投资混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰责任投资混合 基金主代码 011155 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 16日 报告期末基金份额总额 133,085,757.32份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提 下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市 场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积 极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配 置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地 降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中证港股通综合指数 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 收益率×10%＋中债总财富（总值）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收 益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基 金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波 动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对 个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股 更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能 对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 金鹰责任投资混合 A 金鹰责任投资混合 C 下属分级基金的交易代 码 011155 011156 报告期末下属分级基金 的份额总额 101,391,411.34份 31,694,345.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 金鹰责任投资混合 A 金鹰责任投资混合 C 1.本期已实现收益 -8,048,644.99 -2,859,082.61 2.本期利润 -2,491,675.69 -976,180.68 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0246 -0.0272 4.期末基金资产净值 70,558,264.16 21,732,325.91 5.期末基金份额净值 0.6959 0.6857 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰责任投资混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.53% 1.77% 2.87% 1.06% -6.40% 0.71% 过去六个 月 -17.89% 1.73% -9.76% 0.90% -8.13% 0.83% 过去一年 -28.74% 1.64% -15.65% 1.04% -13.09% 0.60% 自基金合 同生效起 至今 -16.93% 1.46% -17.45% 0.94% 0.52% 0.52% 2、金鹰责任投资混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 -3.73% 1.77% 2.87% 1.06% -6.60% 0.71% 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 月 过去六个 月 -18.21% 1.73% -9.76% 0.90% -8.45% 0.83% 过去一年 -29.32% 1.64% -15.65% 1.04% -13.67% 0.60% 自基金合 同生效起 至今 -18.15% 1.46% -17.45% 0.94% -0.70% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 金鹰责任投资混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 3月 16日至 2022年 12月 31日) 1．金鹰责任投资混合 A： 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%＋中证港股通综 合指数收益率×10%＋中债总财富（总值）指数收益率×20% 2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。 2．金鹰责任投资混合 C： 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%＋中证港股通综 合指数收益率×10%＋中债总财富（总值）指数收益率×20% 2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 殷磊 本基 金的 基金 经理 2022-07- 07 - 12 殷磊先生，复旦大学管理学硕 士。曾任宝来证券（上海）行 业研究员，招商证券股份有限 公司研究员，光大证券股份有 限公司海外市场分析师、电力 设备新能源行业分析师，光大 证券资产管理有限公司资深 研究员。2020年 10月加入金 鹰基金管理有限公司，现任权 益研究部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 从业人员监督管理办法》的相关规定; 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2022年四季度，海外方面，美联储 11月加息落地，通胀数据好于预期， 市场预期美联储加息速度放缓，并开始转向对衰退的担忧；俄乌冲突烈度下降、 海外能源价格回落。国内方面，明确提出发展是第一要务，并要求加快科技自立 自强；国内防疫政策不断优化，并最终迎来全面放开；地产政策利好持续释放， 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 并明确定调为国内支柱产业，12 月中央经济工作会议明确提出大力促进住房、 新能源汽车、养老相关内需，民营经济和平台经济也迎来政策面利好。 国内市场表现方面，四季度上证综指上涨 2.1%、深成指上涨 2.2%、创业板 指数上涨 2.5%，港股市场恒生指数上涨 14.9%、恒生科技指数上涨 19.7%。四季 度市场热点较多，切换频繁，主要集中于信创、房地产、疫后复苏产业链、平台 经济等。行业表现上，四季度商贸零售、消费者服务、传媒、计算机、医药相对 收益明显；煤炭、石油化工、基础化工、电力设备及新能源、有色金属跌幅靠前。 本基金四季度保持较高仓位，在配置上进行了一定调整，四季度进一步加仓 优质港股标的，并保持较高的港股仓位。我们认为，当前港股处于自身的估值底 部，相较 A股也更具有性价比，尽管 11月以来港股反弹幅度较大，但中长期看 港股的配置价值仍然存在。行业层面，本基金从侧重新能源转为均衡配置，重点 配置了互联网、地产链（物业、地产、建材）、新能源（光伏、储能、风电）等 行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金报告期内 A类份额净值为 0.6959元，本报告期份 额净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准增长率为 2.87%；C类基金份额净值 为 0.6857 元，本报告期份额净值增长率为-3.73%，同期业绩比较基准增长率为 2.87%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 85,596,156.48 91.71 其中：股票 85,596,156.48 91.71 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,575,958.44 8.12 7 其他各项资产 160,031.35 0.17 8 合计 93,332,146.27 100.00 注：1、其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应 收款、应收申购款、待摊费用。 2、权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额42,494,903.58元，净值占 比46.04%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,597,215.00 1.73 C 制造业 31,339,104.25 33.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 410,220.00 0.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,989,203.65 5.41 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 J 金融业 - - K 房地产业 4,765,510.00 5.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,101,252.90 46.70 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 非日常生活消费品 12,956,294.56 14.04 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 2,485,222.30 2.69 工业 1,626,555.34 1.76 信息技术 422,713.23 0.46 电信服务 7,174,695.51 7.77 公用事业 2,486,250.87 2.69 地产业 15,343,171.77 16.62 合计 42,494,903.58 46.04 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 00700 腾讯控股 17,900 5,340,504.02 5.79 2 06098 碧桂园服务 278,000 4,827,516.93 5.23 3 03690 美团－Ｗ 29,737 4,640,585.80 5.03 4 01797 新东方在线 96,322 4,517,181.53 4.89 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 5 300274 阳光电源 31,100 3,476,980.00 3.77 6 601155 新城控股 148,300 3,040,150.00 3.29 7 600875 东方电气 138,000 2,900,760.00 3.14 8 300751 迈为股份 6,800 2,800,512.00 3.03 9 09909 宝龙商业 456,000 2,631,359.04 2.85 10 688111 金山办公 9,185 2,429,340.65 2.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 123,436.00 2 应收证券清算款 23,590.10 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,005.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 160,031.35 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰责任投资混合A 金鹰责任投资混合C 本报告期期初基金份额总额 101,407,474.08 36,393,035.97 报告期期间基金总申购份额 13,081,220.16 1,444,323.19 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 减：报告期期间基金总赎回份额 13,097,282.90 6,143,013.18 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 101,391,411.34 31,694,345.98 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2022年 10月 10日 至 2022年 12月 31 日 44,213,39 1.96 0.00 0.00 44,213,391. 96 33.22 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予金鹰责任投资混合型证券投资基金注册的文件。 2、《金鹰责任投资混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰责任投资混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰责任投资混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 金鹰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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