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| 淳厚稳惠债券C(007739) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3126579 | ||||||||
| 基金代码 | 007739 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 7 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 9 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................. 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 11 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 13 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 13 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 13 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 13 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚稳惠债券 基金主代码 007738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月20日 报告期末基金份额总额 520,456,652.81份 投资目标 本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、久期策略；2、收益率曲线策略；3、类属配置策 略；4、利率品种策略；5、信用债策略；6、回购套 利策略；7、资产支持证券投资策略；8、国债期货 投资策略 业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 淳厚稳惠债券A 淳厚稳惠债券C 下属分级基金的交易代码 007738 007739 报告期末下属分级基金的份额总 额 520,445,760.68份 10,892.13份 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 淳厚稳惠债券A 淳厚稳惠债券C 1.本期已实现收益 3,599,813.35 66.68 2.本期利润 -2,166,091.11 -53.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0042 -0.0049 4.期末基金资产净值 539,786,913.95 11,190.22 5.期末基金份额净值 1.0372 1.0274 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用及信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 淳厚稳惠债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.39% 0.06% -0.60% 0.08% 0.21% -0.02% 过去六个月 0.59% 0.05% 0.12% 0.06% 0.47% -0.01% 过去一年 2.23% 0.04% 0.51% 0.06% 1.72% -0.02% 过去三年 9.11% 0.05% 2.55% 0.07% 6.56% -0.02% 自基金合同 生效起至今 9.52% 0.05% 3.10% 0.07% 6.42% -0.02% 淳厚稳惠债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 13页 过去三个月 -0.47% 0.06% -0.60% 0.08% 0.13% -0.02% 过去六个月 0.44% 0.05% 0.12% 0.06% 0.32% -0.01% 过去一年 1.94% 0.04% 0.51% 0.06% 1.43% -0.02% 过去三年 8.14% 0.05% 2.55% 0.07% 5.59% -0.02% 自基金合同 生效起至今 8.50% 0.05% 3.10% 0.07% 5.40% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2019年 11月 20日。按基金合同约定，本基金自基金合 同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 13页 注：本基金基金合同生效日为 2019年 11月 20日。按基金合同约定，本基金自基金合 同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 江文 军 基金经理 2020- 09-10 - 7 年 上海财经大学经济学硕 士。曾任永赢基金管理有 限公司投资经理。2018年 加入淳厚基金，现任淳厚 基金管理有限公司淳厚稳 惠债券型证券投资基金基 金经理、淳厚中短债债券 型证券投资基金基金经 理、淳厚稳鑫债券型证券 投资基金基金经理、淳厚 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 13页 安裕87个月定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、淳厚安心87个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理、淳厚稳宁6个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理、淳厚稳悦 债券型证券投资基金基金 经理、淳厚稳荣一年定期 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理、淳厚中 证同业存单AAA指数7天持 有期证券投资基金基金经 理。 张蕊 基金经理 2022- 11-07 - 12 年 上海财经大学工商管理硕 士。曾任东方财富证券股 份有限公司投资主办、中 山农村商业银行股份有限 公司投资经理。现任淳厚 基金管理有限公司淳厚稳 嘉债券型证券投资基金基 金经理、淳厚稳悦债券型 证券投资基金基金经理、 淳厚稳惠债券型证券投资 基金基金经理、淳厚稳荣 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经 理、淳厚瑞和债券型证券 投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 13页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行 为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，债券市场收益率先下后上，市场围绕弱现实和强预期反复博弈，此外超预 期的理财赎回负反馈更对债市造成了不小的打击。10月，疫情扰动反复，经济修复动能 不及预期，汇率贬值压力也得以缓解，10年期国债收益率震荡下行，由2.76%下行至 2.65%。信用债方面，信用利差也大幅收窄，持续在底部波动。11月，房地产利好政策 频出，防疫政策也出现松动预期，债市随着预期转向，出现方向性调整，集中定价经济 修复的“强预期”，同时理财赎回潮负反馈持续强化，放大债市波动，10年期国债收益 率快速大幅上行，由2.65%上行至2.92%。信用债方面，市场预期转向，对“宽信用”担 忧加剧，理财赎回造成市场抛售信用债，进而踩踏式赎回又不断造成信用利差迅速大幅 走阔。12月，疫情防控政策的调整放开，基本面虽一差再差，但市场已经对“弱现实” 逐渐适应，提振经济的政策“强预期”和理财赎回潮冲击持续，10年期国债收益率一度 上行至2.99%的年内高点。后续在央行年末呵护流动性及监管“指导理财赎回”下，债 市有所修复，10年期国债收益率逐渐回落至2.84%。而信用债方面，在理财赎回的持续 冲击下，信用利差出现了历史上的短期最大调整，且后续债市的修复对中低等级信用债 的修复有限。总体来看，四季度债券市场宽幅震荡，呈“U”型，前半段似海水沐浴， 后半段如火焰炙烤。 本基金在报告期内采用稳健积极的投资策略，主要以配置中高等级信用债为主，并 维持一定杠杆操作,息差收益稳定。 展望后期，基本面方面，疫情防控全面放开后，全国各地陆续感染，扩散速度较快， 预计短期内将对经济复苏有一定负面影响；随着部分度过疫情峰值城市的出行和复工加 快，预计2023年一季度，在各项“稳经济、宽信用、扩内需”的政策托底下，疫情将对 经济运行的影响逐步消减，经济大概率在触底后会逐步进入复苏阶段。对应到实际操作 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 13页 层面，中短债需关注资金面延续宽松带来的投资机会，长债则可关注实体经济回升不及 预期，债券超调带来的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚稳惠债券A基金份额净值为1.0372元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-0.39%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%；截至报告期末淳厚稳惠债 券C基金份额净值为1.0274元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.47%，同期 业绩比较基准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 627,419,607.12 99.70 其中：债券 627,419,607.12 99.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,880,178.93 0.30 8 其他资产 - - 9 合计 629,299,786.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 13页 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 144,139,608.77 26.70 其中：政策性金融债 51,938,687.67 9.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,297,187.40 5.61 6 中期票据 452,982,810.95 83.92 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 627,419,607.12 116.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 2022022 20苏州租赁债 400,000 40,734,080.00 7.55 2 2028033 20建设银行二级 300,000 31,024,019.18 5.75 3 180309 18进出09 300,000 30,982,989.04 5.74 4 102001284 20国联MTN002 300,000 30,614,493.70 5.67 5 102001169 20海宁资产MTN0 01 300,000 30,527,547.95 5.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资前十大证券中20建设银行二级的发行人中国建设银行股份有限公司于 2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条 和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款470万元。中国建设银 行股份有限公司于2022年9月30日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十 一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款200 万元。中国建设银行股份有限公司于2022年9月9日因违反《中华人民共和国银行业监督 管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员 会处以罚款260万元。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 13页 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 淳厚稳惠债券A 淳厚稳惠债券C 报告期期初基金份额总额 520,445,861.51 10,994.60 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 100.83 102.47 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 520,445,760.68 10,892.13 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2022年 10月 1 日-2022年 12 月 31日 520,443,901.5 7 0.00 0.00 520,443,901. 57 100.00% 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包 括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动 的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金 份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的风险， 届时基金将根据基金合同进入清算程序并终止； 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 13页 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申 购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有 人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚稳惠债券型证券投资基金设立的文件； 3、《淳厚稳惠债券型证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚稳惠债券型证券投资基金基金托管协议》； 5、《淳厚稳惠债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-000-9738 网址：http://www.purekindfund.com/ 淳厚基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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