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| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3126429 | ||||||||
| 基金代码 | 013964 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：达诚基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 基金主代码 013964 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 22日 报告期末基金份额总额 82,316,347.56份 投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期，力 求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实 现基金资产的稳健增值。本基金主要投资策略有固定收 益类资产投资策略、衍生产品投资策略等。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%+一年期定 期存款基准利率（税后）×15% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 达诚定海双月享 60天滚动持 有短债 A 达诚定海双月享 60天滚动持 有短债 C 下属分级基金的交易代码 013964 013965 报告期末下属分级基金的份额总额 51,589,872.92份 30,726,474.64份 §3 主要财务指标和基金净值表现 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 达诚定海双月享 60天滚动持有短 债 A 达诚定海双月享 60天滚动持有短 债 C 1.本期已实现收益 509,522.82 263,503.90 2.本期利润 351,754.83 180,241.80 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0060 0.0054 4.期末基金资产净值 52,448,943.17 31,198,988.76 5.期末基金份额净值 1.0167 1.0154 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.63% 0.03% 0.39% 0.02% 0.24% 0.01% 过去六个月 1.56% 0.02% 0.91% 0.01% 0.65% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.34% 0.02% 1.66% 0.01% 0.68% 0.01% 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.57% 0.03% 0.39% 0.02% 0.18% 0.01% 过去六个月 1.45% 0.02% 0.91% 0.01% 0.54% 0.01% 自基金合同 2.17% 0.02% 1.66% 0.01% 0.51% 0.01% 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金合同生效之日为 2022年 3月 22日，截至本报告期末，基金成立未满 1年。 2、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2022年 3月 22日）起 6个月。截止本报告期末， 本基金已建仓完毕，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈佶 本基金的 基金经理 2022年 3月 22 日 - 8年 陈佶先生，历任永赢基金管理有限公司交 易员；永赢基金管理有限公司交易主管； 华宝证券有限责任公司交易主管。 王栋 本基金的 基金经理 2022年 5月 27 日 - 10年 王栋先生，历任中国民生银行深圳分行金 融同业业务业务经理；平安银行总行资管 部固收投资投资经理；平安理财有限责任 公司固收投资投资经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的公平 交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人 工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经济基本面来看，2022年四季度因疫情等影响，国内经济复苏受到一定程度的阻碍，10、11、 12月的制造业 PMI均位于荣枯线以下，外需疲弱叠加疫情干扰，制造业景气度进一步回落。供需 层面，新订单指数已连续 5 个月处于收缩区间，疫情反复及外需回落均是主要因素；价格层面， 10月以来原材料价格有所反弹，但进入到 11月开始，原材料价格开始大幅下滑，出厂价格由于 需求低迷转为下降；行业层面，各行业动能修复弱化，制造业、服务业、建筑业和消费等均有走 弱；需求不足、外加疫情加重以及天气逐步转冷的影响导致经济边际修复力度较弱，但稳房地产 政策的三箭齐发，或为市场建立一定信心，债券资产在经历了一轮快速且较大幅度的调整后，出 现了不错的配置机会，后续预计总体会维持震荡行情。 通胀方面，9、10、11月的 CPI分别为 2.8%、2.1%和 1.6%，总体控制的较好，PPI继续保持 下降区间，分别为 0.9%、-1.3%和-1.3%。对于 CPI来说，除了基数较高的原因，内需不足也是影 响 CPI 的主要因素，而 PPI主要受大宗商品价格回落和需求偏弱影响较大，超半数行业涨幅出现 收窄或降幅扩大。后期随着政策的不断落地，无论是优化疫情防控政策还是稳地产，都会对消费 和投资有一定的支撑作用。因此，后续内需不足的情况可能会得到缓解，而价格端也可能随着需 求的回升而上行。 社融方面，今年 10月信贷社融数据大幅走弱之后，11月央行推出了一系列稳信贷举措，包 括信贷形势座谈会、保交楼再贷款、房地产融资“三支箭”等等。但从数据来看，11月新增人民 币贷款和社融总量虽然降幅较 10月略有收窄，但整体还在收缩区间，社融同比也降至 10%，创下 年内新低。目前居民部门去杠杆趋势还需要时间和契机逆转，市场化融资需求不足问题依然突出， 加上政府债的基数效应和高利率对信用债融资的影响，短期内社融走势逆转的可能性较小。后续 改善主要要看疫情放开到消费复苏的传导时间，以及房地产放开后对市场的影响。 资金市场方面，受年末因素以及债券市场大幅波动影响，资金利率较之前上行较快，DR001 和 DR007的平均利率上行至 1.40%和 2.04%，7天回购加权利率已经较长时间维持在政策利率以上， 货币政策在此期间暂未发生调整，主要还是受跨年因素的影响，预计元旦之后资金价格会开始回 落。 债券市场方面，2022年利率债总发行量 22.98万亿，净融资额 9.22 万亿；其中，地方政府 债总发行量 7.36万亿，净融资额 4.58万亿；信用债发行 17.05万亿，净融资额 1.65万亿。四季 度的信用债发行、净融资额均有所下降，债券发行期限仍然偏短，且最近两个月取消发行的数量 显著增多。信用债内部分化较为明显，高评级主体是融资主力，中低等级以及区域舆情较多的地 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 区发债困难。产业债方面，受房地产融资三箭齐发的政策影响，地产融资较之前改善明显，国企 地产发债诉求较之前明显增强，头部民企地产在中债增的支持下，也逐步完成了一系列的债券发 行，预计后期依旧会持续改善。城投债发行规模有所下降，且年内净融资额持续下降，不同区域 城投债净融资表现分化，四季度多数省份城投债净融资为正，但舆情较多的地区年内净融资依旧 持续为负。二级市场方面，四季度债券利率上行幅度较大，10年期国债收益率最高到达 2.91%； 信用债上行幅度更为明显，各期限、评级信用债均上行 100-150BP，利率回到年内最高水平。当 前利率已逐步稳定，但受跨年以及春节影响，短期内市场可能依旧会维持震荡行情，中短久期、 中高等级配置会是市场青睐的策略。 本季度，达诚定海双月享 60天滚动持有短债依旧以严控信用风险和回撤为主，以剩余期限在 397天以内的中高等级信用债券为主要配置资产，运用持有到期的信用票息策略，适当降低了组 合的久期，并减少了杠杆的操作，产品净值走势相对稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末达诚定海双月享 60天滚动持有短债 A基金份额净值为 1.0167元，本报告期 份额净值增长率为 0.63%；达诚定海双月享 60天滚动持有短债 C基金份额净值为 1.0154元，本 报告期份额净值增长率为 0.57%，同期业绩比较基准增长率为 0.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 80,902,093.13 79.27 其中：债券 76,106,742.52 74.57 资产支持证券 4,795,350.61 4.70 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,203,386.71 18.82 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,468,419.04 1.44 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 8 其他资产 487,233.52 0.48 9 合计 102,061,132.40 100.00 注：1、本基金本报告期末未持有港股通股票。 2、本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,422,920.55 12.46 其中：政策性金融债 10,422,920.55 12.46 4 企业债券 6,113,069.59 7.31 5 企业短期融资券 37,221,088.16 44.50 6 中期票据 22,349,664.22 26.72 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 76,106,742.52 90.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180204 18国开 04 100,000 10,422,920.55 12.46 2 012283552 22亨通 SCP005(科创票 据) 80,000 8,066,759.89 9.64 3 012283509 22云投 SCP031 80,000 8,056,793.42 9.63 4 042280485 22恒力 CP004(科创票 据) 80,000 8,024,767.12 9.59 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5 012283786 22闽电子 SCP007 80,000 7,993,037.59 9.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180207 通盛 5优 A 100,000 4,795,350.61 5.73 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 487,233.52 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 487,233.52 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 A 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 C 报告期期初基金份额总额 60,424,377.25 31,455,142.33 报告期期间基金总申购份额 21,108,966.29 13,040,983.60 减:报告期期间基金总赎回份额 29,943,470.62 13,769,651.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 51,589,872.92 30,726,474.64 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 A 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 5,918,228.45 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,918,228.45 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 11.47 - 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2022-12-20 5,918,228.45 6,000,000.00 - 合计 5,918,228.45 6,000,000.00 注：申购金额大于 500万（含 500万）按笔收取，100元/笔。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20221001 - 20221231 29,515,840.22 - - 29,515,840.22 35.86 产品特有风险 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在 可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及 因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合 同等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金募集注册文件 （2）达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同 （3）达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com或客 服电话 021-60581258。 达诚基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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