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| 长信电子信息量化混合C(013153) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3126360 | ||||||||
| 基金代码 | 013153 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 长信电子信息量化混合 基金主代码 519929 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 27日 报告期末基金份额总额 90,325,589.07份 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险 控制，并精选电子信息行业的优质企业进行投资，追 求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息 平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投 资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究， 开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金 资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并对各 类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 2、股票投资策略 本基金结合基金管理人量化团队多年定量研究与投资 的经验，充分挖掘并不断扩充对市场、对组合构建产生 影响的各种因子，并利用定量模式，甄别不同股票未来 获取超额收益的可能性，选取并持有预期收益较好的股 票构成投资组合，在控制组合风险的基础上，力求获得 超越基准的投资回报。 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投 资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场 短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配 置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的 整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用估值策 略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债 券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积 极的管理。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格 控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、 股指期货等金融工具的投资。 业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×60%+中证综合债指数 收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信电子信息量化混合 A 长信电子信息量化混合 C 下属分级基金的场内简称 信息量化 - 下属分级基金的交易代码 519929 013153 报告期末下属分级基金的份额总额 89,175,197.09份 1,150,391.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 长信电子信息量化混合 A 长信电子信息量化混合 C 1.本期已实现收益 -7,586,748.31 -55,092.68 2.本期利润 -12,273,884.29 -104,702.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1432 -0.1629 4.期末基金资产净值 76,517,338.68 982,068.23 5.期末基金份额净值 0.858 0.854 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信电子信息量化混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.29% 1.84% 4.20% 0.89% -18.49% 0.95% 过去六个月 -23.67% 1.83% -5.61% 0.86% -18.06% 0.97% 过去一年 -37.92% 1.99% -18.15% 0.99% -19.77% 1.00% 过去三年 -2.61% 1.96% -4.92% 1.00% 2.31% 0.96% 过去五年 2.88% 1.91% 2.79% 1.06% 0.09% 0.85% 自基金合同 生效起至今 -14.20% 1.74% -8.25% 0.98% -5.95% 0.76% 长信电子信息量化混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.34% 1.83% 4.20% 0.89% -18.54% 0.94% 过去六个月 -23.82% 1.84% -5.61% 0.86% -18.21% 0.98% 过去一年 -38.12% 2.00% -18.15% 0.99% -19.97% 1.01% 自份额增加 日起至今 -43.56% 1.86% -16.72% 0.92% -26.84% 0.94% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：1、基金管理人自 2021年 8月 12日起对长信电子信息量化灵活配置混合型证券投资基金进行 份额分类，原有基金份额为 A类份额，增设 C类份额。 2、长信电子信息量化混合 A图示日期为 2016年 7月 27日至 2022年 12月 31日，长信电子 信息量化混合 C图示日期为 2021年 8月 12日（份额增加日）至 2022年 12月 31日。 3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 左金保 长信医疗保健 行业灵活配置 混合型证券投 资基金（LOF） 、长信量化先 锋混合型证券 投资基金、长 信量化中小盘 股票型证券投 资基金、长信 电子信息行业 量化灵活配置 混合型证券投 资基金、长信 低碳环保行业 量化股票型证 券投资基金、 长信量化多策 略股票型证券 投资基金和长 信中证科创创 业 50指数增强 型证券投资基 金的基金经理 、总经理助理、 量化投资部总 监、投资决策 委员会执行委 员 2016年 7 月 27日 - 12年 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究 生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。 2010年 7月加入长信基金管理有限责任 公司，从事量化投资研究和风险绩效分析 工作。历任公司数量分析研究员和风险与 绩效评估研究员、量化研究部总监、长信 中证中央企业 100指数证券投资基金（ LOF）、长信量化多策略股票型证券投资 基金、长信中证一带一路主题指数分级证 券投资基金、长信中证上海改革发展主题 指数型证券投资基金（LOF）、长信量化 优选混合型证券投资基金（LOF）、长信 利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信 国防军工量化灵活配置混合型证券投资 基金、长信利发债券型证券投资基金、长 信先锐债券型证券投资基金、长信量化价 值精选混合型证券投资基金、长信先机两 年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、长信先利半年定期开放混合型证券投 资基金、长信沪深 300指数增强型证券投 资基金、长信消费精选行业量化股票型证 券投资基金和长信量化价值驱动混合型 证券投资基金的基金经理。现任总经理助 理、量化投资部总监、投资决策委员会执 行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋 混合型证券投资基金、长信量化中小盘股 票型证券投资基金、长信电子信息行业量 化灵活配置混合型证券投资基金、长信低 碳环保行业量化股票型证券投资基金、长 信量化多策略股票型证券投资基金和长 信中证科创创业 50指数增强型证券投资 基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披 露的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形， 未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度以来，国内外宏观经济和政策预期都出现了积极的改善，美国通胀的见顶预期使得美 联储加息周期最鹰的阶段已经过去、国内疫情防控政策和房地产政策的优化，使得经济增速下行 的预期得到扭转，A股市场出现明显的反弹。跟宏观经济更为相关的顺周期资产和受益疫情防控 优化的消费医药出行链相关个股反弹幅度较大，成长风格相对受压制。四季度伊始，受到美国贸 易制裁升级的影响，原本确定性较高的扩产节奏受到一定拖累，对上游的设备、材料以及零部件 公司的中短期业绩造成一定扰动，带动相关公司股价大幅波动，不过中长期来看，半导体领域自 主可控势在必行，相关公司也一定可以穿越周期。随着二十大对自主可控的进一步强化，信创领 域开始持续走强，业绩的爆发值得期待。 展望 2023年，复苏和渗透率提升是电子信息行业最大的行业红利，电子行业经历周期下行库 存水位下降后，明年有望迎来补库需求，随着宏观经济回暖，下游需求复苏牵引行业库存恢复健 康水平。经历了不断升级的制裁后，保证供应链安全，解决卡脖子问题刻不容缓，低渗透率的产 品都将迎来渗透率提升或者国产化率提升的良机，站在当前时点，电子信息领域的投资价值凸显。 我们将坚持基本面为主的模型框架，兼顾短期交易情绪，中期景气度，长期竞争格局，自下而上 优选电子信息行业的优质个股，综合 alpha模型，风险模型，交易成本模型构建投资组合，力争 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 为投资者获取长期稳健的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日,长信电子信息量化混合 A基金份额净值为 0.858元,份额累计净值为 0.858元,本报告期内长信电子信息量化混合 A净值增长率为-14.29%；长信电子信息量化混合 C 基金份额净值为 0.854元,份额累计净值为 0.854元,本报告期内长信电子信息量化混合 C净值增 长率为-14.34%,同期业绩比较基准收益率为 4.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 70,058,556.00 89.14 其中：股票 70,058,556.00 89.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,072,539.61 10.27 8 其他资产 465,026.39 0.59 9 合计 78,596,122.00 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 C 制造业 62,817,552.00 81.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,241,004.00 9.34 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,058,556.00 90.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002180 纳思达 84,000 4,358,760.00 5.62 2 300260 新莱应材 58,800 3,945,480.00 5.09 3 688668 鼎通科技 58,800 3,880,800.00 5.01 4 002938 鹏鼎控股 138,800 3,808,672.00 4.91 5 002371 北方华创 16,800 3,785,040.00 4.88 6 002937 兴瑞科技 158,800 3,596,820.00 4.64 7 300570 太辰光 228,800 3,308,448.00 4.27 8 603290 斯达半导 9,800 3,227,140.00 4.16 9 688385 复旦微电 44,300 3,092,583.00 3.99 10 688800 瑞可达 28,800 3,072,384.00 3.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,318.01 2 应收证券清算款 224,111.66 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 207,596.72 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 465,026.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信电子信息量化混合 A 长信电子信息量化混合 C 报告期期初基金份额总额 83,986,865.02 310,098.33 报告期期间基金总申购份额 10,657,967.43 1,232,458.58 减:报告期期间基金总赎回份额 5,469,635.36 392,164.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 89,175,197.09 1,150,391.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 长信电子信息量化混合 A 长信电子信息量化混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 125,699.73 - 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 125,699.73 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.14 - 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信电子信息量化混合 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 长信基金管理有限责任公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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