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| 宝盈盈泰纯债债券A(005846) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3126191 | ||||||||
| 基金代码 | 005846 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈盈泰纯债债券 基金主代码 005846 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 20日 报告期末基金份额总额 91,540,131.86份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长 期、稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决 策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下 确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债 券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及 策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估 值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行 业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。 2、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率 曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把 握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下， 通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的 品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业 私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险 与收益相匹配的品种进行投资。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期 货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究， 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现 货资产进行匹配，进行套期保值操作。基金管理人将充 分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风 险；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整 体风险的目的。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后） ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈盈泰纯债债券 A 宝盈盈泰纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 005846 006572 报告期末下属分级基金的份额总额 61,880,025.65份 29,660,106.21份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 宝盈盈泰纯债债券 A 宝盈盈泰纯债债券 C 1.本期已实现收益 -1,484,699.01 -260,445.08 2.本期利润 -2,925,796.67 -306,051.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0478 -0.0187 4.期末基金资产净值 67,010,169.58 31,480,527.83 5.期末基金份额净值 1.0829 1.0614 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈盈泰纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.68% 0.48% -0.09% 0.07% -3.59% 0.41% 过去六个月 -8.59% 0.35% 1.48% 0.07% -10.07% 0.28% 过去一年 -7.16% 0.25% 3.29% 0.06% -10.45% 0.19% 过去三年 0.76% 0.15% 11.83% 0.07% -11.07% 0.08% 自基金合同 生效起至今 13.67% 0.13% 22.14% 0.06% -8.47% 0.07% 宝盈盈泰纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.80% 0.48% -0.09% 0.07% -3.71% 0.41% 过去六个月 -8.81% 0.35% 1.48% 0.07% -10.29% 0.28% 过去一年 -7.62% 0.25% 3.29% 0.06% -10.91% 0.19% 过去三年 -0.72% 0.15% 11.83% 0.07% -12.55% 0.08% 自基金合同 生效起至今 5.64% 0.13% 17.27% 0.06% -11.63% 0.07% 注：本基金于 2018年 12月 24日起增设 C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈盈泰纯债债券 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金于 2018年 12月 24日起增设 C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈盈泰纯债债券 C”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金 的基金经 理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 期 邓 栋 本基金、宝盈增强收益债券型证券投资 基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投 资基金、宝盈融源可转债债券型证券投 资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型 证券投资基金、宝盈祥庆 9个月持有期 混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债 券型证券投资基金、宝盈祥和 9个月定 期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰 两年定期开放债券型证券投资基金基金 经理；固定收益部总经理 2021 年 11 月 26 日 - 12 年 邓栋先生，清华大学土木工程硕士。2008 年 3月加入毕马威华振会计师事务所， 担任审计师；自 2010年 1月至 2017年 8 月在招商基金管理有限公司任职，先后 担任固定收益投资部研究员、基金经理、 固定收益投资部副总监；2017年 8月加 入宝盈基金管理有限公司固定收益部， 历任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券 投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投 资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资 基金、宝盈聚福 39个月定期开放债券型 证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合 型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券 投资基金、宝盈祥乐一年持有期混合型 证券投资基金基金经理。中国国籍，证 券投资基金从业人员资格。 程 逸 飞 本基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型 证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放 混合型证券投资基金、宝盈聚福 39个月 定期开放债券型证券投资基金基金经理 2022 年 7 月 2 日 - 9 年 程逸飞，中国人民大学金融学硕士。曾 任中国出口信用保险公司投资经理助 理、天安财产保险股份有限公司投资经 理、银河基金管理有限公司基金经理助 理；2022年 4月加入宝盈基金管理有限 公司，担任基金经理。中国国籍，证券 投资基金从业人员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，海外通胀从高位回落，发达国家货币政策仍在加息过程中；国内经济受疫情 影响较明显，经济走势偏弱，整体来看，国内经济恢复过程仍较为波折，随着防疫政策的调整以 及越来越多的稳增长措施出台，经济增长进入一个缓慢的探底反弹过程。 报告期内债券市场调整为主，收益率先快速上行随后震荡向下，总体是上行，全季度 10年期 国债上行 8BP左右，1年期国债上行 24BP左右，曲线熊平。信用债方面，总体调整幅度大于利率 债，中低评级信用债调整更多，信用利差走阔，等级间利差走阔，民企地产债券的市场交易情绪 回暖。 本基金在报告期内，严格遵守基金合同约定，以中、高等级信用债为底仓配置，适度增加了 利率债交易，组合久期降低至中性水平以下。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈盈泰纯债债券 A的基金份额净值为 1.0829元，本报告期基金份额净值增 长率为-3.68%;截至本报告期末宝盈盈泰纯债债券 C的基金份额净值为 1.0614元，本报告期基金 份额净值增长率为-3.80%。同期业绩比较基准收益率为-0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 101,890,096.85 97.91 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 其中：债券 101,890,096.85 97.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 666,564.02 0.64 8 其他资产 1,505,372.62 1.45 9 合计 104,062,033.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 24,646,462.46 25.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,199,950.69 20.51 其中：政策性金融债 20,199,950.69 20.51 4 企业债券 29,424,324.63 29.88 5 企业短期融资券 5,019,587.67 5.10 6 中期票据 22,599,771.40 22.95 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,890,096.85 103.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220206 22国开 06 100,000 10,104,805.48 10.26 2 210218 21国开 18 100,000 10,095,145.21 10.25 3 220016 22附息国债 16 100,000 10,051,589.04 10.21 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 4 019666 22国债 01 72,000 7,345,509.04 7.46 5 019679 22国债 14 72,000 7,249,364.38 7.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国 债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动 性风险；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除 21国开 18、22国开 06的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2022年 3月 25日，根据银保监罚决字〔2022〕8号，国家开发银行存在监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送违法违规行为，未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融 资业务 EAST数据；漏报贷款核销业务 EAST数据；信贷资产转让业务 EAST数据存在偏差；未报送 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 债券投资业务 EAST数据；漏报权益类投资业务 EAST数据；漏报跟单信用证业务 EAST数据；漏报 保函业务 EAST数据；EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST系统理财产品非标投 向行业余额数据存在偏差；漏报分户账 EAST数据；漏报授信信息 EAST数据；EAST系统《表外授 信业务》表错报；EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST系统《关联关系》表漏报；EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报；理财产品登记不规范等问题，因违反《中华人民共和国银行业 监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，处以 440万元罚款。 我们认为相关处罚措施对国家开发银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对国家开 发银行的债券偿还影响很小。本基金投资 21国开 18、22国开 06的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,558.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,495,814.06 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,505,372.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈盈泰纯债债券 A 宝盈盈泰纯债债券 C 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 报告期期初基金份额总额 71,837,495.28 14,842,389.58 报告期期间基金总申购份额 11,038,464.60 26,899,738.48 减:报告期期间基金总赎回份额 20,995,934.23 12,082,021.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 61,880,025.65 29,660,106.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 27,999,448.27 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 27,999,448.27 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 30.59 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20221001-20221231 27,999,448.27 - - 27,999,448.27 30.5900 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能 存在流动性等风险，敬请投资人留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金注册的文件； 《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》； 《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金托管协议》； 法律意见书； 基金管理人业务资格批件、营业执照； 基金托管人业务资格批件、营业执照； 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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