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| 博道盛兴一年持有期混合(013693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3126128 | ||||||||
| 基金代码 | 013693 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第2页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 8.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 8.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 8.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博道盛兴一年持有期混合 基金主代码 013693 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年03月08日 报告期末基金份额总额 308,767,358.73份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比 较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上， 确定并动态调整大类资产的配置比例。本基金 采用自下而上的积极选股策略，通过定性和定 量相结合的方式分析行业景气程度变化、个股 基本面和估值水平，挑选出具备长期竞争优势 和投资潜力的个股进行投资。此外，本基金可 通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投 资于香港股票市场，本基金将重点关注A股稀缺 性行业和个股、具有持续领先优势或核心竞争 力的与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第4页 期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择 策略等积极的投资策略。本基金的可转换债券 投资策略、可交换债券投资策略、资产支持证 券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投 资策略和存托凭证投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指 数（人民币）收益率×15%+中债综合全价（总 值）指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预 期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股 票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定一年的最短持有期，基金份额在 最短持有期内不办理赎回及转换转出业务，最短持有期限为持有期起始日（含）至持有 期到期日（不含），自持有期到期日（含该日）起可以提出赎回或转换转出申请。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） 1.本期已实现收益 -6,182,437.06 2.本期利润 24,743,175.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0801 4.期末基金资产净值 296,215,738.04 5.期末基金份额净值 0.9593 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第5页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.11% 1.46% 3.38% 0.95% 5.73% 0.51% 过去六个月 -9.35% 1.23% -8.25% 0.83% -1.10% 0.40% 自基金合同 生效起至今 -4.07% 1.11% -6.11% 0.99% 2.04% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2022年3月8日，建仓期为自基金合同生效日起的6个月。 基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。截至建仓期结束，本基金各 项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第6页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 张建 胜 博道盛彦混合、博道盛兴 一年持有期混合的基金经 理 2022- 03-08 - 12 年 张建胜先生，中国籍，MB A。2007年8月至2010年8 月担任安永（中国）企业 咨询有限公司分析师，20 10年8月至2014年12月担 任申银万国证券研究所有 限公司分析师，2015年1 月至2017年7月担任上海 博道投资管理有限公司高 级分析师、股票投资经理。 2017年8月加入博道基金 管理有限公司，历任专户 投资一部投资经理。具有 基金从业资格。自2020 年 12 月 24日至2022年2 月9日担任博道盛利6个月 持有期混合型证券投资基 金基金经理、自2021 年 6月 1日起担任博道盛彦 混合型证券投资基金基金 经理至今、自2022年3月8 日起担任博道盛兴一年持 有期混合型证券投资基金 基金经理至今。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第7页 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分 配"的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的 场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进 行分配。 公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公 平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率 差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公 平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资 策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生4次，经检查未发现异常；本 基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易 的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，股市呈V型走势，在受市场悲观情绪影响遭遇下挫后，伴随政策调 整，风险偏好提升，沪深300上涨1.75%，中证500上涨2.63%，创业板指上涨2.53%，恒 生指数上涨14.86%。从行业来看，商贸零售、消费者服务、传媒、计算机、医药板块表 现较好，实现10%以上涨幅，煤炭板块表现较差，跌幅超过15%。 国内经济基本面仍然较弱，实体经济和信贷需求继续在低位徘徊，但政策调整比预 期更快、更早，增长预期出现明显改善，多重宏观压制因素开始转向。海外流动性方面， 美国CPI开始超预期回落，通胀风险边际缓和，美联储加息放缓，市场逐渐提高对经济 衰退关注的权重。地产方面，16条正式发布，第三支箭出台，“内保外贷”政策重启， 政策力度加大。在此背景下，市场从三季度定价“弱现实”转变为四季度定价“强预期”， 增长预期明显修复，市场风险偏好扭转，具体表现为远端增长预期的修复。往后看，下 一层面的核心在于近端基本面拐点的验证。 四季度中，本基金基本维持了前期的仓位和行业配置，维持了港股互联网和医疗的 超配仓位，小幅下调了新能源等制造业仓位，并小幅增加了计算机的仓位，配置上总体 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第8页 更聚焦于疫后复苏这一主线。由于当下市场交易更多基于复苏的“预期”，基本面的跟 上仍需一两个季度，因此仍保持了均衡配置的总基调。 预测市场一直是件概率不高的难事，实际上，即使预测对了一些宏观事件，也并不 等同于能转化为投资业绩。但即使这样，我们仍要做好展望市场的工作，主要目的是提 前做好不同的情景假设，等不同场景出现时，能更有目的性的应对。 展望2023年，我们对市场是偏向乐观的。虽然外需和地产仍会对经济有一定的拖累， 但2023年随着消费场景的恢复，消费的复苏是明确的。同时，随着宏观环境不确定性的 消除，企业家信心和投资意愿也会逐渐恢复。政策层面，中央经济工作会议明确了2023 年的主要任务就是恢复经济活力，因此对绝大部分行业而言，政策都会是相对友好的。 叠加当前估值位置对基本面下修预期的保护基本充分，这意味着短期一两个季度内基本 面探底导致的市场下跌风险较小，基本面有向上预期，而长期赔率仍然处于较高阶段， 整体对市场可以积极一点。 另外，展望市场风格，我们相对更看好与经济复苏相关性更强的行业，例如港股的 互联网、快递、消费医疗、计算机、轮胎等行业。随着场景的恢复，其有望迎来业绩和 估值的双击。 最后，由于过去几年宏观环境大起大落，无论是企业家、投资者还是消费者，信心 均有一定程度的减弱。在《极端经济学》一书中，描绘了一系列极端环境下，经济自我 调节与恢复的韧性远超想象，而同样，我们相信在对市场经济的坚持下，在每个微观个 体追求美好生活的努力下，无论是经济还是股票市场，恢复的速度可能都会超预期。 本基金将着力挖掘长期经济转型中的优秀公司，继续坚持以合理价格买入优秀公司 的运作思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有长期竞争力的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 256,239,377.12 85.96 其中：股票 256,239,377.12 85.96 2 基金投资 - - 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第9页 3 固定收益投资 16,005,107.27 5.37 其中：债券 16,005,107.27 5.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,494,762.87 6.20 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,250,879.60 2.43 8 其他资产 93,069.91 0.03 9 合计 298,083,196.77 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值比例 请见“5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,378,476.00 0.80 B 采矿业 12,524,355.00 4.23 C 制造业 130,694,364.79 44.12 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 24,622,111.68 8.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 8,598,051.01 2.90 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,747,893.92 1.60 N 水利、环境和公共设施管 46,477.38 0.02 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第10页 理业 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,438.60 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 183,630,772.88 61.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 可选消费 13,392,261.15 4.52 金融 873,510.87 0.29 医药卫生 11,093,408.47 3.75 信息技术 17,086,018.35 5.77 通信服务 30,163,405.40 10.18 合计 72,608,604.24 24.51 注：以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 0700 腾讯控股 101,100 30,163,405.40 10.18 2 002352 顺丰控股 328,043 18,947,763.68 6.40 3 1810 小米集团－Ｗ 1,748,400 17,086,018.35 5.77 4 600519 贵州茅台 9,000 15,543,000.00 5.25 5 000938 紫光股份 767,100 14,966,121.00 5.05 6 601966 玲珑轮胎 700,300 14,342,144.00 4.84 7 600745 闻泰科技 244,300 12,845,294.00 4.34 8 2269 药明生物 207,500 11,093,408.47 3.75 9 3690 美团－Ｗ 68,400 10,674,112.00 3.60 10 603688 石英股份 73,800 9,691,416.00 3.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第11页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 15,442,065.32 5.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 563,041.95 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,005,107.27 5.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019666 22国债01 94,000 9,589,970.14 3.24 2 019663 21国债15 50,000 5,041,749.32 1.70 3 019638 20国债09 8,000 810,345.86 0.27 4 110091 合力转债 5,630 563,041.95 0.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第12页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2022年1月1日至2022年12月31日，腾讯控股有限公司（股票代码0700）因在 多起收购案件中未依法申报违法实施的经营者集中，收到市场监管总局的行政处罚。 本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实 质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 92,872.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 197.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 93,069.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第13页 报告期期初基金份额总额 308,622,793.56 报告期期间基金总申购份额 144,565.17 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 308,767,358.73 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业 务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.62 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务； 3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，对下 属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例（%）”的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金的法律意见书； 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第14页 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司 客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。 博道基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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