最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰柏瑞货币A(460006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3125484 | ||||||||
| 基金代码 | 460006 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 华泰柏瑞货币 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 460006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 5月 6日 报告期末基金份额总额 41,814,613,661.97份 投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超 过业绩基准的稳健投资收益。 投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进 行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数 量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证 基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资 收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种， 其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 下属分级基金的交易代码 460006 460106 报告期末下属分级基金的份额总额 41,794,819,536.80份 19,794,125.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 华泰柏瑞货币 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 1.本期已实现收益 146,570,310.60 68,047.18 2.本期利润 146,570,310.60 68,047.18 3.期末基金资产净值 41,794,819,536.80 19,794,125.17 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3606% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.2712% 0.0004% 过去六个月 0.7371% 0.0013% 0.1789% 0.0000% 0.5582% 0.0013% 过去一年 1.6782% 0.0014% 0.3549% 0.0000% 1.3233% 0.0014% 过去三年 5.9216% 0.0016% 1.0656% 0.0000% 4.8560% 0.0016% 过去五年 11.9021% 0.0028% 1.7753% 0.0000% 10.1268% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 38.9722% 0.0042% 5.0578% 0.0001% 33.9144% 0.0041% 华泰柏瑞货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4213% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3319% 0.0004% 过去六个月 0.8591% 0.0013% 0.1789% 0.0000% 0.6802% 0.0013% 过去一年 1.9223% 0.0014% 0.3549% 0.0000% 1.5674% 0.0014% 过去三年 6.6850% 0.0016% 1.0656% 0.0000% 5.6194% 0.0016% 过去五年 13.2409% 0.0028% 1.7753% 0.0000% 11.4656% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 42.8561% 0.0042% 5.0578% 0.0001% 37.7983% 0.0041% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰柏瑞货币 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：图示日期为 2009年 5月 6日至 2022年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑青 固定收益 部副总 监、本基 金的基金 经理 2012年 6月 29 日 - 17年 17年证券（基金）从业经验，经济学硕 士。曾任职于国信证券股份有限公司、平 安资产管理有限责任公司，2008年 3月 至 2010年 4月任中海基金管理有限公司 交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理 华泰柏瑞货币 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 有限公司，任债券研究员。2012年 6月 起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基 金经理，2013年 7月至 2017年 11月任 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 的基金经理。2015年 1月起任固定收益 部副总监。2015年 7月起任华泰柏瑞交 易型货币市场基金的基金经理。2016年 9 月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的 基金经理。2020年 6月起任华泰柏瑞新 利灵活配置混合型证券投资基金和华泰 柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2020年 6月至 2022年 12 月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2020年7月至2021 年 12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2021年 1 月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券 投资基金的基金经理。2022年 3月起任 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债债券型 证券投资基金的基金经理。2022年 6月 起任华泰柏瑞中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 华泰柏瑞货币 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 2022年四季度，海外发达经济体降温明显，加息与汇率的外部因素逐步让位于国内疫情管控 政策的调整。经济数据上，四季度制造业 PMI数据持续下降，疫情反复对企业生产经营活动带来 负面影响。12月疫情防控政策出现重大调整，感染人数增多，短期内经济下行压力明显，PMI降 至 47.0。金融数据方面，社融数据持续低于预期，总体社会的融资需求较弱。四季度存单利率在 年内低位水平上逐渐回升，并在 11月理财赎回潮的影响下出现了快速上升，12月中达到阶段性 高点后，出现小幅回落。华泰柏瑞货币在四季度初保持了较低的债券期限和仓位，在存单存款利 率快速上行的过程中，保证了组合的安全性，并且为组合争取到了年末再配置的好机会。面临当 前复杂的信用环境，我们在信用投资方面始终坚持远离风险的理念，以高等级、高流动性为择券 标准，不为获得短期的较高收益而增加组合的信用风险暴露。 展望未来，尽管面临着外需走弱的压力，但随着疫情放开的冲击逐渐消退，我们的生活回归 常态化，出行的增加、消费的回升等将继续推动经济出现复苏。财政政策仍将为经济的修复发力， 货币政策也会继续积极配合，在此背景下，流动性仍将保持合理宽裕，资金市场整体平稳，利率 将会围绕中枢窄幅波动。华泰柏瑞货币将始终保持组合的高流动性，并通过持续的再配置以期不 断提升组合的收益水平，同时我们将继续坚守规避信用风险的理念，以“在保证安全性和流动性 的前提下，努力争取获取较高收益”为货币基金的运作目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰柏瑞货币 A 的基金份额净值增长率为 0.3606%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%，本报告期华泰柏瑞货币 B的基金份额净值增长率为 0.4213%，同期业绩比较基准收益率 为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 14,779,162,147.10 33.67 其中：债券 14,779,162,147.10 33.67 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 4,451,727,702.99 10.14 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 24,666,308,139.82 56.19 华泰柏瑞货币 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 付金合计 4 其他资产 - - 5 合计 43,897,197,989.91 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.11 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,056,117,290.13 4.92 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 11.27 4.92 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 22.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 18.14 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 21.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 华泰柏瑞货币 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 利率债 5 120天（含）—397天（含） 31.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 104.61 4.92 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 696,966,033.19 1.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,430,961,688.74 3.42 其中：政策性金融债 1,430,961,688.74 3.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 645,618,601.00 1.54 6 中期票据 82,079,106.93 0.20 7 同业存单 11,923,536,717.24 28.52 8 其他 - - 9 合计 14,779,162,147.10 35.34 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220401 22农发 01 5,090,000 516,658,969.17 1.24 2 112211138 22平安银行 CD138 5,000,000 497,277,401.78 1.19 3 180204 18国开 04 4,000,000 417,054,237.73 1.00 4 112221328 22渤海银行 CD328 3,000,000 299,001,893.07 0.72 5 112215502 22民生银行 CD502 3,000,000 298,999,206.76 0.72 6 112286619 22成都银行 CD209 3,000,000 298,991,373.32 0.72 7 112212073 22北京银行 CD073 3,000,000 298,990,383.32 0.72 8 112213056 22浙商银行 CD056 3,000,000 298,708,981.80 0.71 9 112215561 22民生银行 CD561 3,000,000 296,287,344.88 0.71 10 229945 22贴现国债 45 2,800,000 279,285,406.11 0.67 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 华泰柏瑞货币 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0113% 报告期内偏离度的最低值 -0.0712% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0299% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 - 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 华泰柏瑞货币 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金 份额总额 41,885,609,833.18 14,119,476.03 报告期期间基金 总申购份额 89,742,874,273.95 68,553,610.08 报告期期间基金 总赎回份额 89,833,664,570.33 62,878,960.94 报告期期末基金 份额总额 41,794,819,536.80 19,794,125.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞货币 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |