最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3123399 | ||||||||
| 基金代码 | 007541 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 06日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 新华MSCI中国 A股国际 ETF联接 基金主代码 007541 交易代码 007541 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 14日 报告期末基金份额总额 4,742,322.93份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目标 ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资 产支持证券投资策略、股指期货投资策略 业绩比较基准 MSCI中国 A股国际指数收益率*95%+银行活期存 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 3 款税后利率*5% 风险收益特征 本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险 和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为 ETF联接基金，通过投资于 目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及 标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512920 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 7日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2018年 12月 7日 基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、权证投 资策略及融资及转融通证券出借。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为 MSCI 中国 A 股国际指数。 风险收益特征 本基金属股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风 险、较高收益的基金。本基金采用完全复制法跟踪标 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 4 的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 注：新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金在交易所行情系统 净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“MSCI新华”，扩位证券简称 “MSCIETF新华”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 6日） 1.本期已实现收益 16,027.90 2.本期利润 158,980.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0282 4.期末基金资产净值 5,251,955.88 5.期末基金份额净值 1.1075 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金 申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④ 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 5 ④ 过去三个 月 -0.06% 1.09% 4.12% 1.31% -4.18% -0.22% 过去六个 月 -12.46% 0.94% -9.71% 1.07% -2.75% -0.13% 过去一年 -19.70% 1.16% -17.35% 1.25% -2.35% -0.09% 过去三年 5.64% 1.20% 6.91% 1.24% -1.27% -0.04% 自基金合 同生效起 至今 10.75% 1.15% 19.31% 1.19% -8.56% -0.04% 注：1、本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股国际指数收益率*95%+银行活 期存款税后利率*5%； 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法； 3、本基金于2022年12月06日合同终止。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 8月 14日至 2022年 12月 6日） 注：报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定，本基金于 2022年12月06日合同终止。 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邓岳 本基 金基 金经 理，新 华中 证环 保产 业指 数证 券投 资基 金基 金经 理、新 华 MSCI 中国 A股 国际 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金 经理、 新华 沪深 300指 数增 强型 2019-08-14 - 14 信息与信号处理专业硕 士,历任北京红色天时金 融科技有限公司量化研 究员，国信证券股份有 限公司量化研究员，光 大富尊投资有限公司量 化研究员、投资经理， 盈融达投资（北京）有 限公司投资经理。 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 7 证券 投资 基金 基金 经理、 新华 中证 云计 算 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金 经理、 新华 灵活 主题 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理。 武磊 本基 金基 金经 理，新 华 MSCI 中国 A股 国际 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2021-01-05 - 8 工商管理硕士，历任中 信保诚人寿资产管理中 心投资经理助理；曾任 职于嘉实基金管理有限 公司人工智能研究部， 从事智能量化投资策略 研究工作。 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 8 基金 经理、 新华 万银 多元 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理、新 华中 证云 计算 50交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金经 理助 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业 人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华 MSCI 中国 A 股国际交易 型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 9 金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法 合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》， 以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括 境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组 织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的 公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的 公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平 对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断 不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现 重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为新华 MSCI中国 A股国际 ETF基金的联接基金，主要通过投资目 标 ETF实现对标的指数的有效跟踪。 2022年四季度，本基金保持持仓全部为标的 ETF份额，避免了不必要的交 易，坚持了被动投资的投资理念。 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 10 本基金已经通过基金份额持有人大会投票表决，确定基金合同终止，当前处 于基金清算期。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 06日，本基金份额净值为 1.1075元，本报告期份额净值 累计增长率为-0.06%,同期比较基准的增长率为 4.12%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从 2022年 10月 01日至 2022年 12月 06日连续四十二个工 作日基金资产净值低于五千万元，本基金于 2022年 12月 06日合同终止。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 4,285,893.12 80.68 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 485,805.74 9.15 8 其他各项资产 540,356.74 10.17 9 合计 5,312,055.60 100.00 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 11 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 新华MSCI中 国 A股国际 ETF 交易型开 放式(ETF) 开放 式 新华基金管 理股份有限 公司 4,285,893.12 81.61 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 12 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统 性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指 期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用 股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效 跟踪标的指数的目的。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金无国债期货投资政策。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。 5.12.3其他资产构成 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 13 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 114.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 540,242.40 9 合计 540,356.74 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,612,832.85 报告期期间基金总申购份额 6,308,770.74 减：报告期期间基金总赎回份额 6,179,280.66 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,742,322.93 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20221101-20221107 - 4,806, 268.6 3 4,806,26 8.63 0.00 0.00% 产品特有风险 由于本基金为目标ETF 的联接基金，主要通过投资于目标ETF 来力求获得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，因此目标ETF 的特有风险也是本基金的特有风 险。简要说明如下，具体情况可参见目标ETF 招募说明书： （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心 理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变 化，产生风险。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离。 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差； 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标 的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； 3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及 基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差； 5）在ETF指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手 段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金 对标的 指数的跟踪程度。6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 15 组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动； 因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （4）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益 风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （5）其他投资于目标ETF的风险 包含目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价风险、目标ETF 参考IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、目标ETF 退市风险及第三方机构服务的风险等等。 （6）本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险： 1）基差风险：在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合 约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。 2）系统性风险：组合现货的β可能不足或者过高，组合风险敞口过大，股指期货空头 头寸不能完全对冲现货的风险，组合存在系统性暴露的风险。 3）保证金风险：产品的期货头寸，如果未预留足够现金，在市场出现极端情况时，可 能遭遇保证金不足而被强制平仓的风险。 4）合约展期风险：组合持有的主力合约交割日临近，需要更换合约进行展期，如果合 约的基差不利或流动性不足，展期会面临风险。 （7）本基金投资于资产支持证券，因此存在因投资资产支持证券而带来的风险：与股 票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资 产池所产生的现金流和剩余权益的要求权。资产支持证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （8）本基金投资于可转换债券，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复 杂，对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的 价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可 能产生不必要的损失。 （9）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临 的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行 人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在 分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭 证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有 人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持 续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可 能导致的其他风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 16 (一)中国证监会批准新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基 金联接基金募集的文件 (二)关于申请募集新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 联接基金之法律意见书 (三)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、 变更住所的批复 (四)《新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金合同》 (五)《新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金托 管协议》 (六）更新的《新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联 接基金招募说明书》 (七）《新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金产 品资料概要》（更新） (八)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (九)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (十)基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金 管理人网站查阅。 新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 17 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年一月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |