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| 易方达中证科创创业50ETF(159781) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3122492 | ||||||||
| 基金代码 | 159781 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证科创创业 50ETF 场内简称 双创 50ETF 基金主代码 159781 交易代码 159781 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 6月 28日 报告期末基金份额总额 10,240,860,533.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页共 14页 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代 策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力 争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年 化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降 低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性 和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标，本基金管理人可投资具有 较高投资价值的资产支持证券;本基金可投资股指 期货、股票期权,本基金参与股指期货和股票期权交 易，将根据风险管理的原则，并以套期保值为目的， 主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交 易;在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基 金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业 务;在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金 管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提 高投资效率及进行风险管理。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证 科创创业 50指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页共 14页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -211,726,400.95 2.本期利润 245,731,910.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0247 4.期末基金资产净值 6,157,706,458.85 5.期末基金份额净值 0.6013 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.03% 1.46% 4.22% 1.46% -0.19% 0.00% 过去六个 月 -12.54% 1.43% -12.47% 1.43% -0.07% 0.00% 过去一年 -28.19% 1.73% -28.32% 1.73% 0.13% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -39.87% 1.67% -37.72% 1.69% -2.15% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页共 14页 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 6月 28日至 2022年 12月 31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-39.87%，同期业 绩比较基准收益率为-37.72%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理，易方 达深证 100ETF联接、易 方达创业板 ETF联接、易 方达深证 100ETF、易方 达创业板 ETF、易方达恒 生国企联接（QDII）、易 方达恒生国企 （QDII-ETF）、易方达上 证科创板 50ETF、易方达 2021- 06-28 - 14年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任华泰联合证券资 产管理部研究员，易方达基 金管理有限公司集中交易 室交易员、指数与量化投资 部指数基金运作专员、基金 经理助理，易方达中小板指 数（LOF）、易方达银行分 级、易方达生物分级、易方 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页共 14页 中证创新药产业 ETF（自 2021年02月 03日至2022 年 10月 31日）、易方达 上证科创板 50联接、易 方达中证智能电动汽车 ETF（自 2021年 04月 29 日至2022年 10月31日）、 易方达恒生科技 ETF （QDII）、易方达中证沪 港深 500ETF、易方达中 证科创创业 50联接、易 方达中证稀土产业 ETF、 易方达中证沪港深 300ETF、易方达中证消费 电子主题 ETF、易方达中 证港股通医药卫生综合 ETF、易方达中证港股通 中国 100ETF、易方达中 证消费 50ETF、易方达恒 生科技 ETF联接（QDII） 的基金经理 达重组分级、易方达深证成 指 ETF、易方达深证成指 ETF 联接、易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、易 方 达 原 油 （QDII-LOF-FOF）、易方达 纳 斯 达 克 100 指 数 （ QDII-LOF）、易方达 MSCI中国A股国际通ETF 联接发起式、易方达上证 50ETF、易方达上证 50ETF 联接发起式、易方达中证香 港证券投资主题 ETF 的基 金经理。 伍 臣 东 本基金的基金经理，易方 达中证科创创业 50联接、 易方达中证 500质量成长 ETF、易方达中证上海环 交所碳中和 ETF、易方达 中证创新药产业 ETF、易 方达中证智能电动汽车 ETF、易方达纳斯达克100 指数（QDII-LOF）、易方 达中证港股通医药卫生 综合 ETF的基金经理，易 方达上证科创板 50联接、 易方达中证创新药产业 ETF（自 2021年 04月 20 日至2022年 10月31日）、 易方达上证科创板 50ETF、易方达中证稀土 产业 ETF、易方达中证智 能电动汽车 ETF（自 2021 年 09月 04日至 2022年 10月 31日）、易方达中证 沪港深 500ETF、易方达 中证港股通医药卫生综 2021- 10-20 - 5年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司研究支持专员、指 数研究员。 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页共 14页 合 ETF（自 2022年 01月 29日至 2022年 11月 28 日）、易方达中证消费电 子主题 ETF、易方达中证 消费 50ETF、易方达纳斯 达克 100指数 （QDII-LOF）（自 2022 年 09月 10日至 2022年 11月 28日）的基金经理 助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页共 14页 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪中证科创创业 50 指数，该指数由科创板和创业板中市值较大的 50 只新兴产业上市公司证券组成，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司 的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。 2022 年四季度，面对疫情防控新形势和经济社会发展稳定的新任务，我国 主动应对超预期因素冲击，进一步优化疫情防控措施，陆续推出房地产市场金融 支持政策和扩大内需战略规划纲要等一系列重大政策举措，有效防范化解重大风 险，保持了经济社会大局稳定。从结构上看，传统经济板块中，受益于国内经济 复苏和监管政策调整，金融、地产等行业的业绩压力得到缓解，能源行业的基本 面边际改善；新兴经济板块中，消费行业随着防疫措施优化开始重拾信心，医药 行业的集采风险有所释放，互联网行业逐渐步入规范化发展的新阶段。整体来看， A股市场在四季度整体维持区间震荡格局，不同的行业板块表现出现明显分化。 科创创业 50指数是由科创板和创业板中市值较大的 50只新兴产业上市公司证券 组成，主要权重行业为电力设备、医药生物、电子、机械设备等成长性行业，成 份股市值风格偏大盘，且业绩成长性较为突出。2022年四季度，科创创业 50指 数上涨 4.2%。 从编制规则来看，科创创业 50 指数仅选取新兴产业的上市公司，指数科技 属性较为纯粹。从科技上市公司历史表现来看，市盈率通常较高，对应投资回收 期较长。投资回收期较长的情况下，科技股估值对资金成本变化更加敏感。所以 对于科创创业 50 指数的投资，不仅要关注分子端盈利的变化趋势，也要关注分 母端资金成本的波动。一般来看，长期指数涨幅与业绩盈利趋势紧密相关，而短 期的指数波动与资金成本变化更为紧密。科创创业 50 指数既有长期增长空间， 也有短期波段交易价值，需要投资者结合自身风险偏好，理解指数关键影响因素， 方能取得更好的投资业绩。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页共 14页 同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数 复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.6013 元，本报告期份额净值增长率为 4.03%，同期业绩比较基准收益率为 4.22%，年化跟踪误差 0.30%，在合同规定 的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 6,145,773,035.20 99.72 其中：股票 6,145,773,035.20 99.72 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,491,458.18 0.27 7 其他资产 968,262.62 0.02 8 合计 6,163,232,756.00 100.00 注：本基金本报告期末融出证券市值为 986,380,368.00 元，占净值比例 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页共 14页 16.02%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,324,291,569.07 86.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 552,199,951.18 8.97 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 269,136,568.05 4.37 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 106,663.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,145,773,035.20 99.81 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页共 14页 1 300750 宁德时代 1,593,493 626,912,016.06 10.18 2 300760 迈瑞医疗 1,472,738 465,341,025.86 7.56 3 300124 汇川技术 5,650,441 392,705,649.50 6.38 4 300274 阳光电源 3,156,902 352,941,643.60 5.73 5 300014 亿纬锂能 3,720,040 326,991,516.00 5.31 6 688981 中芯国际 5,943,259 244,505,675.26 3.97 7 300122 智飞生物 2,429,194 213,356,109.02 3.46 8 688599 天合光能 3,293,349 209,983,932.24 3.41 9 300142 沃森生物 4,862,742 195,433,600.98 3.17 10 300347 泰格医药 1,592,519 166,895,991.20 2.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页共 14页 1 存出保证金 387,021.07 2 应收证券清算款 212,266.84 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 368,974.71 7 其他 - 8 合计 968,262.62 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 300750 宁德时代 157,407,342.00 2.56 转融通流 通受限 2 300274 阳光电源 58,940,960.00 0.96 转融通流 通受限 3 688599 天合光能 52,780,528.00 0.86 转融通流 通受限 4 688981 中芯国际 42,110,904.00 0.68 转融通流 通受限 5 300347 泰格医药 40,033,600.00 0.65 转融通流 通受限 6 300124 汇川技术 32,393,950.00 0.53 转融通流 通受限 7 300122 智飞生物 26,673,971.00 0.43 转融通流 通受限 8 300760 迈瑞医疗 20,316,871.00 0.33 转融通流 通受限 9 300142 沃森生物 20,239,684.00 0.33 转融通流 通受限 10 300014 亿纬锂能 13,255,320.00 0.22 转融通流 通受限 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页共 14页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,042,860,533.00 报告期期间基金总申购份额 1,233,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 1,035,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 10,240,860,533.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 中国工商银行 股份有限公司 －易方达中证 科创创业 50交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 1 2022年 10月 01 日~2022年 12月 31日 2,227,25 2,000.00 192,00 0,000.0 0 12,621,2 34.00 2,406,6 30,766. 00 23.50 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页共 14页 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人 大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 注册的文件； 2、《易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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