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| 易方达安悦超短债债券A(006662) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3122045 | ||||||||
| 基金代码 | 006662 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达安悦超短债债券 基金主代码 006662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 5日 报告期末基金份额 总额 6,388,971,604.29份 投资目标 本基金主要投资超短期债券，在严格控制风险和保持较 高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 本基金力求在承担较低风险的前提下，谋求投资收益的 最大化，同时保持组合较好的流动性，为投资者提供稳 定回报。本基金将采取积极管理的投资策略，主要包括 久期配置策略、期限结构配置、类属配置策略、个券精 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 选策略、息差策略、银行存款及同业存单投资策略、国 债期货投资策略 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理 论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 易方达安悦超短 债债券 A 易方达安悦超短 债债券 C 易方达安悦超短 债债券 F 下属分级基金的交 易代码 006662 006663 006664 报告期末下属分级 基金的份额总额 5,261,456,311.59 份 963,929,745.08份 163,585,547.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 易方达安悦超短 债债券 A 易方达安悦超短 债债券 C 易方达安悦超短 债债券 F 1.本期已实现收益 36,105,133.98 4,755,870.92 854,979.07 2.本期利润 25,058,035.32 3,628,871.15 546,625.90 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0037 0.0038 0.0035 4.期末基金资产净值 5,336,252,850.37 977,225,392.86 165,878,027.97 5.期末基金份额净值 1.0142 1.0138 1.0140 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安悦超短债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.40% 0.02% 0.39% 0.02% 0.01% 0.00% 过去六个 月 0.92% 0.02% 0.94% 0.02% -0.02% 0.00% 过去一年 2.25% 0.01% 2.34% 0.01% -0.09% 0.00% 过去三年 8.04% 0.02% 7.86% 0.02% 0.18% 0.00% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 12.26% 0.02% 11.72% 0.01% 0.54% 0.01% 易方达安悦超短债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.36% 0.02% 0.39% 0.02% -0.03% 0.00% 过去六个 月 0.84% 0.02% 0.94% 0.02% -0.10% 0.00% 过去一年 2.10% 0.01% 2.34% 0.01% -0.24% 0.00% 过去三年 7.56% 0.02% 7.86% 0.02% -0.30% 0.00% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 11.68% 0.02% 11.72% 0.01% -0.04% 0.01% 易方达安悦超短债债券 F 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.40% 0.02% 0.39% 0.02% 0.01% 0.00% 过去六个 月 0.90% 0.02% 0.94% 0.02% -0.04% 0.00% 过去一年 2.24% 0.01% 2.34% 0.01% -0.10% 0.00% 过去三年 8.02% 0.02% 7.86% 0.02% 0.16% 0.00% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 12.13% 0.02% 11.72% 0.01% 0.41% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 12月 5日至 2022年 12月 31日） 易方达安悦超短债债券 A 易方达安悦超短债债券 C 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 易方达安悦超短债债券 F 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 12.26%，同期业 绩比较基准收益率为 11.72%；C 类基金份额净值增长率为 11.68%，同期业绩比较基 准收益率为 11.72%；F 类基金份额净值增长率为 12.13%，同期业绩比较基准收益率 为 11.72%。 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 梁 莹 本基金的基金经理，易方 达增金宝货币、易方达财 富快线货币、易方达天天 增利货币、易方达龙宝货 币、易方达现金增利货 币、易方达保证金货币、 易方达安和中短债债券、 易方达稳鑫 30天滚动短 债（自 2021年 04月 08 日至2022年 12月02日）、 易方达稳丰 90天滚动短 债的基金经理，易方达天 天理财货币、易方达易理 财货币、易方达货币、易 方达天天发货币的基金 经理助理，现金管理部总 经理助理 2018- 12-05 - 12年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任招商证券股份有 限公司债券销售交易部交 易员，易方达基金管理有限 公司固定收益交易员、投资 经理，易方达月月利理财债 券、易方达双月利理财债 券、易方达掌柜季季盈理财 债券的基金经理，易方达资 产管理（香港）有限公司基 金经理。 刘 朝 阳 本基金的基金经理，易方 达财富快线货币、易方达 易理财货币、易方达天天 理财货币、易方达中证同 业存单 AAA指数 7天持 有的基金经理，现金管理 部总经理、固定收益投资 决策委员会委员 2018- 12-05 - 15年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司固定收益部研究员、 债券交易员、宏观策略高级 研究员、基金经理，易方达 基金管理有限公司投资经 理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 9次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不同基金经理管 理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度，国内经济运行压力加大。国际环境复杂多变，世界经济继续走弱， 外需收缩进一步显现。国内疫情扩散，需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力” 加大，经济恢复动能减弱。10-11月数据显示，经济的供需两端双双下探。在供给端， 工业和服务业生产增速大幅下滑，11月工业增加值同比增长 2.2%，环比下降 2.8%。 在需求端，出口增速转负，消费和房地产投资收缩加剧，11月社会消费品零售总额同 比增速-5.9%，环比下降 5.4%。与此同时，基建投资和制造业投资对经济形成托举。 基建投资增速高位上行，同比增长 10.6%，环比上升 1.2%；制造业投资增速虽然边际 放缓但保持韧性，同比增长 6.2%。12月受疫情影响，预计经济数据较 11月份会进一 步下滑。 四季度债券市场调整剧烈。10月房地产政策和防疫政策持续优化，使得市场对内 需修复、经济好转的信心大幅提升，叠加三季度货币政策执行报告对通胀风险的提示， 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 以及四季度银行类机构由于准备跨年流动性提高利率发行同业存单等多重原因，债市 情绪快速走弱，收益率持续上行。11-12 月，银行净值型理财、公募短债类产品由于 债券收益率上行导致了产品净值下跌，引发了产品赎回，而赎回又使得债券市场抛盘 进一步承压，推动债券市场收益率螺旋式上行。12月初，人民银行通过降准释放了维 稳信号，并提供了充足的跨年流动性，稳定了市场预期，债券市场负反馈阶段性结束， 债券市场收益率在 12月中下旬出现回落。 四季度债券市场收益率大幅震荡的整体走势，也使得超短债基金的净值呈现了一 定的阶段性回撤，并在年底市场流动性企稳后出现净值回升。具体操作来看，报告期 内本基金以货币市场上 270天以内、AA+评级以上的短期高等级信用债作为主要配置 资产。基于对宏观经济和货币政策的判断，组合灵活调整各类资产的配置比例和久期。 根据负债端的波动情况，组合及时调整持仓资产。总体来看，组合在四季度保持了较 好的流动性和较稳定的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0142 元，本报告期份额净值增长 率为 0.40%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%；C类基金份额净值为 1.0138元，本 报告期份额净值增长率为 0.36%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%；F 类基金份额 净值为 1.0140 元，本报告期份额净值增长率为 0.40%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 8,316,397,434.14 99.41 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 其中：债券 7,806,720,098.95 93.32 资产支持证券 509,677,335.19 6.09 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,382,358.75 0.03 7 其他资产 47,080,056.49 0.56 8 合计 8,365,859,849.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 559,135,632.88 8.63 其中：政策性金融债 337,443,410.96 5.21 4 企业债券 83,882,550.68 1.29 5 企业短期融资券 6,273,171,576.74 96.82 6 中期票据 890,530,338.65 13.74 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,806,720,098.95 120.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 012282360 22中石油 SCP003 2,000,000 201,380,273.97 3.11 2 012283239 22深业 SCP005 2,000,000 200,184,273.97 3.09 3 012283472 22深业 SCP006 2,000,000 199,895,769.86 3.09 4 012283655 22申能集 SCP002 2,000,000 199,809,172.60 3.08 5 012283724 22浦发集团 SCP006 2,000,000 199,699,846.58 3.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 183853 长兴 09A2 400,000 40,433,413.70 0.62 2 179821 至诚 9A 220,000 22,486,636.38 0.35 3 183282 永乐 11优 210,000 21,467,213.75 0.33 4 112039 安和 7A 300,000 21,279,369.23 0.33 5 183287 明珠 03优 200,000 20,406,933.70 0.31 6 135201 鹏睿 03A 200,000 20,181,827.95 0.31 7 135147 国链 37A1 200,000 20,155,824.66 0.31 8 135354 曦月 4A 200,000 20,152,135.89 0.31 9 193289 永乐 10优 110,000 11,248,969.48 0.17 10 183460 明珠 02优 110,000 11,231,421.92 0.17 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国石油天然气集团有限公司在报告 编制日前一年内曾因倒卖进口原油被有关部门追缴违法违规获利。国家开发银行在报 告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。鲁西化工集团股份有 限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国聊城海关的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体 外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 47,080,056.49 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 47,080,056.49 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达安悦超短 债债券A 易方达安悦超短 债债券C 易方达安悦超短债 债券F 报告期期初基金份 额总额 6,903,309,320.51 1,270,288,702.63 89,159,035.39 报告期期间基金总 申购份额 4,566,759,679.80 1,119,371,362.18 429,454,979.08 减：报告期期间基 金总赎回份额 6,208,612,688.72 1,425,730,319.73 355,028,466.85 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 5,261,456,311.59 963,929,745.08 163,585,547.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达安悦超短债债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达安悦超短债债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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