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| 易方达黄金ETF联接A(000307) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3121881 | ||||||||
| 基金代码 | 000307 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达黄金 ETF联接 基金主代码 000307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 26日 报告期末基金份额总额 1,929,016,175.87份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金为易方达黄金 ETF的联接基金。易方达黄金 ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约，紧 密跟踪国内黄金现货价格。 业绩比较基准 按上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计 算的收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 3 风险收益特征 本基金为易方达黄金 ETF的联接基金。长期来看， 本基金具有与目标 ETF及其所代表的国内黄金现 货品种的风险收益类似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达黄金 ETF联接 A 易方达黄金 ETF联接 C 下属分级基金的交易代 码 000307 002963 报告期末下属分级基金 的份额总额 434,696,213.60份 1,494,319,962.27份 注：自2016年7月1日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2016年7 月5日。 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 基金主代码 159934 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2013年 11月 29日 基金份额上市的证券交 易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年 12月 16日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差 最小化。 投资策略 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产 净值的 95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 4 金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟 踪误差控制在 2%以内。当黄金现货实盘合约流动性 不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时，本基 金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99现货实盘合约收盘价。 风险收益特征 本基金追踪上海黄金交易所 Au99.99现货实盘合约 收盘价表现，具有与上海黄金交易所 Au99.99现货实 盘合约相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 易方达黄金 ETF联接 A 易方达黄金 ETF联接 C 1.本期已实现收益 8,453,344.01 28,989,194.34 2.本期利润 30,356,512.33 113,365,466.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0687 0.0691 4.期末基金资产净值 611,442,794.14 2,062,604,896.91 5.期末基金份额净值 1.4066 1.3803 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达黄金 ETF联接 A： 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 5 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 5.10% 0.53% 4.99% 0.51% 0.11% 0.02% 过去六个 月 4.42% 0.55% 4.57% 0.54% -0.15% 0.01% 过去一年 8.98% 0.68% 9.34% 0.66% -0.36% 0.02% 过去三年 18.71% 0.87% 19.56% 0.84% -0.85% 0.03% 过去五年 44.33% 0.77% 47.73% 0.75% -3.40% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 40.66% 0.72% 55.73% 0.73% -15.07% -0.01% 易方达黄金 ETF联接 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 5.01% 0.53% 4.99% 0.51% 0.02% 0.02% 过去六个 月 4.24% 0.55% 4.57% 0.54% -0.33% 0.01% 过去一年 8.60% 0.68% 9.34% 0.66% -0.74% 0.02% 过去三年 17.47% 0.87% 19.56% 0.84% -2.09% 0.03% 过去五年 42.30% 0.77% 47.73% 0.75% -5.43% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 34.13% 0.72% 39.63% 0.72% -5.50% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达黄金 ETF联接 A： （2016年 5月 26日至 2022年 12月 31日） 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 6 易方达黄金 ETF联接 C： （2016年 7月 5日至 2022年 12月 31日） 注：1.自 2016年 7月 1日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2016 年 7月 5日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 40.66%，同期业绩比 较基准收益率为 55.73%；C 类基金份额净值增长率为 34.13%，同期业绩比较基准收 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 7 益率为 39.63%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 FA N BI NG （ 范 冰 ） 本基金的基金经理，易方 达黄金 ETF、易方达标普 500指数（QDII-LOF）、 易方达标普信息科技指 数（QDII-LOF）、易方达 原油（QDII-LOF-FOF）、 易方达中证海外中国互 联网 50（QDII-ETF）、易 方达纳斯达克 100指数 （QDII-LOF）、易方达 MSCI中国 A股国际通 ETF、易方达中证海外中 国互联网 50ETF联接 （QDII）、易方达MSCI 中国 A股国际通 ETF联 接发起式、易方达日兴资 管日经 225ETF（QDII）、 易方达中证香港证券投 资主题 ETF、易方达恒生 科技 ETF（QDII）（自 2021 年 05月 18日至 2022年 12月 01日）、易方达中证 龙头企业指数、易方达恒 生港股通新经济 ETF、易 方达中证港股通消费主 题 ETF的基金经理，指数 投资决策委员会委员，易 方达资产管理（香港）有 限公司国际指数部部门 总监、投资决策委员会委 员 2017- 03-25 - 17年 新加坡籍，硕士研究生， 具有基金从业资格。曾任 皇家加拿大银行托管部核 算专员，美国道富集团中 台交易支持专员，巴克莱 资产管理公司悉尼金融数 据部高级金融数据分析 员、悉尼金融数据部主管、 新加坡金融数据部主管， 贝莱德集团金融数据运营 部部门经理、风险控制与 咨询部客户经理、亚太股 票指数基金部基金经理， 易方达基金管理有限公司 易方达标普消费品指数增 强（QDII）、易方达标普医 疗保健指数（QDII-LOF）、 易方达标普生物科技指数 （QDII-LOF）的基金经理， 易方达资产管理（香港） 有限公司基金经理。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 8 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 9次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不同基金经理管 理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金是易方达黄金 ETF的联接基金，主要通过投资于易方达黄金 ETF实现对 业绩比较基准的紧密跟踪。易方达黄金 ETF跟踪上海黄金交易所 Au99.99现货实盘合 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 9 约价格。 2022年四季度，美国整体通胀水平仍在高位，但相对今年内的高点有所下降，出 现了一定的缓和迹象。鉴于通胀水平距离政策目标仍有较大距离，美联储在货币政策 上延续加息的步伐，在 2022 年 11 月和 12 月的议息会议上分别加息 75 个基点和 50 个基点，同时下调了对明年美国 GDP 增长的预期。市场预期美联储加息最陡峭的阶 段可能已经过去，美债实际利率水平和美元指数走低，市场环境有利于黄金价格表现。 报告期内，黄金价格振荡上行。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最 小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.4066 元，本报告期份额净值增长 率为 5.10%，同期业绩比较基准收益率为 4.99%；C类基金份额净值为 1.3803元，本 报告期份额净值增长率为 5.01%，同期业绩比较基准收益率为 4.99%，年化跟踪误差 0.43%，在合同规定的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 2,468,936,667.06 91.93 3 固定收益投资 50,524,027.40 1.88 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 10 其中：债券 50,524,027.40 1.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 138,676,069.54 5.16 8 其他资产 27,528,624.75 1.03 9 合计 2,685,665,388.75 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基金 类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 易方达黄金交 易型开放式证 券投资基金 黄金 ETF 交易型开放 式（ETF） 易方达基 金管理有 限公司 2,468,936,667.06 92.33 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 11 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,524,027.40 1.89 其中：政策性金融债 50,524,027.40 1.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,524,027.40 1.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 220206 22国开 06 500,000 50,524,027.4 0 1.89 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 12 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内 曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,639,569.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,889,054.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 27,528,624.75 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达黄金ETF联接 A 易方达黄金ETF联接 C 报告期期初基金份额总额 451,879,952.95 2,018,336,528.02 报告期期间基金总申购份额 56,882,234.80 518,618,171.17 减：报告期期间基金总赎回份额 74,065,974.15 1,042,634,736.92 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 434,696,213.60 1,494,319,962.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金募集的文件； 2.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》； 3.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 14 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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