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| 华宝中证100ETF联接A(240014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3120492 | ||||||||
| 基金代码 | 240014 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华宝中证100指数证券投资基金)2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 2页 共 23页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 10日（基金转型生效日）起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 华宝中证 100ETF联接 基金主代码 240014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 10月 10日 报告期末基金份额总额 313,653,395.30份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF实现 对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。本基金可 以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎 回目标 ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买 卖目标 ETF基金份额。 业绩比较基准 中证 100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5％ 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型指数基金， 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 3页 共 23页 本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝中证 100ETF联接 A 华宝中证 100ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 240014 007405 报告期末下属分级基金的份额总额 293,788,295.49份 19,865,099.81份 2.1.1 目标基金基本情况（转型后） 基金名称 华宝中证 100交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 562000 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年 7月 21日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022年 8月 1日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明（转型后） 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金 的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组 合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成 份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金 管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 业绩比较基准 中证 100指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金， 主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所 表征的市场组合的风险收益特征相似。 2.1 基金基本情况（转型前） 基金简称 华宝中证 100指数 基金主代码 240014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 9月 29日 报告期末基金份额总额 308,110,736.28份 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 4页 共 23页 投资目标 本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.35%、年跟踪误差不超过 4%，实现对中证 100指数 的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在 中证 100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预 期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行 适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证 100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5％ 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于货 币市场基金和债券型基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝中证 100指数 华宝中证 100指数 C 下属分级基金的交易代码 240014 007405 报告期末下属分级基金的份额总额 289,137,132.35份 18,973,603.93份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 10日-2022年 12月 31日） 华宝中证 100ETF联接 A 华宝中证 100ETF联接 C 1.本期已实现收益 -71,316,391.77 -4,583,637.66 2.本期利润 4,171,670.21 684,843.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0142 0.0290 4.期末基金资产净值 467,086,423.61 31,142,020.15 5.期末基金份额净值 1.5899 1.5677 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 5页 共 23页 低于所列数字。 3.2022 年 10 月 10 日起，华宝中证 100 指数证券投资基金转型变更为华宝中证 100交易型 开放式指数证券投资基金联接基金。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 10月 9日） 华宝中证 100ETF联接 A 华宝中证 100ETF联接 C 1.本期已实现收益 -77,107.12 -7,904.02 2.本期利润 -77,107.12 -7,904.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0003 -0.0004 4.期末基金资产净值 455,759,015.91 29,510,490.32 5.期末基金份额净值 1.5763 1.5553 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝中证 100ETF联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.85% 1.30% 0.99% 1.32% -0.14% -0.02% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 0.85% 1.30% 0.99% 1.32% -0.14% -0.02% 华宝中证 100ETF联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 6页 共 23页 ④ 过去三个月 0.76% 1.30% 0.99% 1.32% -0.23% -0.02% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 0.76% 1.30% 0.99% 1.32% -0.23% -0.02% 注：（1）基金业绩基准：中证 100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5％； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）； （3）本基金成立于 2022年 10月 10日。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 7页 共 23页 注：本基金转型至披露时点不满一年，本基金转型日期为 2022年 10月 10日。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝中证 100指数 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.38% 0.86% -15.32% 0.90% -0.06% -0.04% 过去六个月 -9.74% 1.12% -9.96% 1.13% 0.22% -0.01% 过去一年 -20.59% 1.14% -20.77% 1.14% 0.18% 0.00% 过去三年 8.19% 1.23% -8.46% 1.21% 16.65% 0.02% 过去五年 24.74% 1.25% -1.20% 1.23% 25.94% 0.02% 自基金合同 生效起至今 57.65% 1.37% 26.15% 1.36% 31.50% 0.01% 华宝中证 100指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.46% 0.86% -15.32% 0.90% -0.14% -0.04% 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 8页 共 23页 过去六个月 -9.91% 1.12% -9.96% 1.13% 0.05% -0.01% 过去一年 -20.89% 1.14% -20.77% 1.14% -0.12% 0.00% 过去三年 6.92% 1.23% -8.46% 1.21% 15.38% 0.02% 过去五年 - 自基金合同 生效起至今 14.82% 1.21% -5.78% 1.19% 20.60% 0.02% 注：（1）基金业绩基准：中证 100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5％； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）； （3）本基金成立于 2009年 09月 29日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 9页 共 23页 注：1、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定，截至 2009年 11月 6日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 2、华宝中证 100指数 C成立于 2019年 5月 10日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比 较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2019年 5月 10日，C类份额的实际起 始日为 2019年 5月 13日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈建华 本基金基 金经理 2022-10-10 - 22年 硕士。曾在南方证券上海分公司工作。 2007年 8月加入华宝基金管理有限公司， 先后在研究部、量化投资部任助理分析 师、数量分析师、基金经理助理等职务。 2012年 12月至 2022年 10月任华宝中证 100指数证券投资基金基金经理，2015 年 4月至 2020年 2月任华宝事件驱动混 合型证券投资基金基金经理，2017年 5 月至 2021年 1月任华宝智慧产业灵活配 置混合型证券投资基金、华宝第三产业灵 活配置混合型证券投资基金基金经理， 2017年 7月至 2019年 3月任华宝新优享 灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2021年 2月起任华宝中证细分化工产业 主题交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，2021年 3月起任华宝中证金融 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 10页 共 23页 科技主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，2021年 3月起任华宝中证 有色金属交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，2021年 4月起任华宝中证 新材料主题交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，2021年 6月起任华宝中 证智能电动汽车交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2021年 6月起任华 宝中证细分化工产业主题交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理，2021年 10月起任华宝中证新材料 主题交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理，2021年 11月起 任华宝中证智能电动汽车交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理，2021年 11月起任华宝中证金融科 技主题交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经理，2021年 12月 起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式 证券投资基金基金经理，2022年 7月起 任华宝中证 100交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2022年 10月起任华 宝中证 100交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理，2022年 12月起 任华宝中证有色金属交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型 后） 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈建华 本基金基 金经理 2012年 12月 22日 2022年 10 月 10日 22年 硕士。曾在南方证券上海分公司工作。 2007年 8月加入华宝基金管理有限公司， 先后在研究部、量化投资部任助理分析 师、数量分析师、基金经理助理等职务。 2012年 12月至 2022年 10月任华宝中证 100指数证券投资基金基金经理，2015 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 11页 共 23页 年 4月至 2020年 2月任华宝事件驱动混 合型证券投资基金基金经理，2017年 5 月至 2021年 1月任华宝智慧产业灵活配 置混合型证券投资基金、华宝第三产业灵 活配置混合型证券投资基金基金经理， 2017年 7月至 2019年 3月任华宝新优享 灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2021年 2月起任华宝中证细分化工产业 主题交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，2021年 3月起任华宝中证金融 科技主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，2021年 3月起任华宝中证 有色金属交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，2021年 4月起任华宝中证 新材料主题交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，2021年 6月起任华宝中 证智能电动汽车交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2021年 6月起任华 宝中证细分化工产业主题交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理，2021年 10月起任华宝中证新材料 主题交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理，2021年 11月起 任华宝中证智能电动汽车交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理，2021年 11月起任华宝中证金融科 技主题交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经理，2021年 12月 起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式 证券投资基金基金经理，2022年 7月起 任华宝中证 100交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2022年 10月起任华 宝中证 100交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理，2022年 12月起 任华宝中证有色金属交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型 前） 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 12页 共 23页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其 他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年四季度，全球经济增长放缓、通胀高位运行和地缘政治冲突的总体格局依然延续。 国内方面，防疫政策优化调整，地产出台“三支箭”政策，中央经济工作会议强调形成政策合力， 为经济的高质量发展提供了有效的政策保障，国内经济回升的基础正逐步强化。展望 2023年一季 度，疫情防控政策调整优化带动企业盈利预期改善，经济活动正常化将不断增强，国内经济有望 企稳。宏观流动性方面，考虑到央行加大节前流动性投放，预计将维持总体宽松的基调。市场方 面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2022年四季度，休闲服务、计算机、传 媒、保险、医药生物等行业表现较好，煤炭、电气设备、有色金属等行业表现较弱。指数方面， 市场上大部分基准指数呈现普涨态势，以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数 分别上涨了 1.01%和 1.75%，而作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别上涨了 2.56% 和 2.53%。 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 13页 共 23页 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资 策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为 0.85%，本报告期基金份额 C净值增长率为 0.76%;同期业 绩比较基准收益率为 0.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,390,520.64 0.28 其中：股票 1,390,520.64 0.28 2 基金投资 468,808,159.80 93.83 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,601,450.17 5.72 8 其他资产 849,775.84 0.17 9 合计 499,649,906.45 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 华宝中证 100交易 型开放式 指数基金 交易型开 放式 华宝基金 管理有限 公司 468,808,159.80 94.10 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 14页 共 23页 指数证券 投资基金 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,025,440.03 0.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,698.71 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 322,381.90 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,390,520.64 0.28 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688371 菲沃泰 12,249 240,202.89 0.05 2 688387 信科移动 46,438 226,617.44 0.05 3 688380 中微半导 7,318 193,487.92 0.04 4 688432 有研硅 16,596 186,539.04 0.04 5 688073 毕得医药 2,340 176,436.00 0.04 6 688137 近岸蛋白 1,863 129,478.50 0.03 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 15页 共 23页 7 688376 美埃科技 3,713 105,783.37 0.02 8 301095 广立微 339 29,320.11 0.01 9 301367 怡和嘉业 139 24,433.42 0.00 10 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 华宝中证 100交易 型开放式 指数证券 投资基金 指数基金 交易型开 放式 华宝基金 管理有限 公司 468,808,159.80 94.10 5.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.12.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 16页 共 23页 5.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.12.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.13 投资组合报告附注 5.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.13.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 157,696.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 692,079.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 849,775.84 5.13.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.13.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 688371 菲沃泰 240,202.89 0.05 新股锁定 2 688387 信科移动 226,617.44 0.05 新股锁定 3 688380 中微半导 193,487.92 0.04 新股锁定 4 688432 有研硅 186,539.04 0.04 新股锁定 5 688073 毕得医药 176,436.00 0.04 新股锁定 6 688137 近岸蛋白 129,478.50 0.03 新股锁定 7 688376 美埃科技 105,783.37 0.02 新股锁定 8 301095 广立微 29,320.11 0.01 新股锁定 9 301367 怡和嘉业 24,433.42 0.00 新股锁定 10 301349 信德新材 18,633.60 0.00 新股锁定 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 17页 共 23页 5.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 459,909,182.26 94.28 其中：股票 459,909,182.26 94.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,305,702.20 5.60 8 其他资产 595,020.36 0.12 9 合计 487,809,904.82 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,513,940.56 1.34 B 采矿业 21,842,222.85 4.50 C 制造业 289,483,726.56 59.65 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 16,038,013.44 3.30 E 建筑业 4,651,485.15 0.96 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 10,536,239.88 2.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 17,380,714.87 3.58 J 金融业 53,686,625.41 11.06 K 房地产业 16,336,431.38 3.37 L 租赁和商务服务业 10,573,733.32 2.18 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 18页 共 23页 M 科学研究和技术服务业 6,665,592.82 1.37 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,352,077.33 0.90 R 文化、体育和娱乐业 745,407.00 0.15 S 综合 - - 合计 458,806,210.57 94.55 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 714,253.27 0.15 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 39,157.24 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 349,561.18 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,102,971.69 0.23 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 27,932 52,302,670.00 10.78 2 300750 宁德时代 63,500 25,456,515.00 5.25 3 601318 中国平安 482,673 20,069,543.34 4.14 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 19页 共 23页 4 600036 招商银行 555,566 18,694,795.90 3.85 5 601012 隆基绿能 274,873 13,169,165.43 2.71 6 600900 长江电力 516,656 11,748,757.44 2.42 7 000333 美的集团 210,911 10,400,021.41 2.14 8 002594 比亚迪 38,998 9,827,885.98 2.03 9 300059 东方财富 474,261 8,356,478.82 1.72 10 601888 中国中免 42,100 8,346,325.00 1.72 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688371 菲沃泰 12,249 228,566.34 0.05 2 688387 信科移动 46,438 225,688.68 0.05 3 688073 毕得医药 2,340 205,920.00 0.04 4 688380 中微半导 7,318 161,581.44 0.03 5 688137 近岸蛋白 1,863 127,913.58 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 20页 共 23页 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华宝中证 100指数截止 2022年 10月 9日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公 司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余 额 EAST数据存在偏差二、漏报贷款核销业务 EAST数据三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据四、 未报送权益类投资业务 EAST数据五、未报送投资资产管理产品业务 EAST数据六、漏报贷款承诺 业务 EAST数据七、漏报委托贷款业务 EAST数据八、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对 不一致九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差十、EAST系统分户账与总账比对不一致 十一、漏报分户账 EAST数据十二、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报。于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 300万元的行政处罚决定。 华宝中证 100指数截止 2022年 10月 9日持仓前十名证券的发行主体中,中国平安保险(集团) 股份有限公司因未按照规定进行国际收支统计申报于 2022年 8月 22日收到国家外汇管理局深圳 市分局责令改正、给予警告并处罚款人民币 30万元的处罚决定。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 98,351.61 2 应收证券清算款 - 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 21页 共 23页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 496,668.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 595,020.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688371 菲沃泰 228,566.34 0.05 新股锁定 2 688387 信科移动 225,688.68 0.05 新股锁定 3 688073 毕得医药 205,920.00 0.04 新股流通受限 4 688380 中微半导 161,581.44 0.03 新股锁定 5 688137 近岸蛋白 127,913.58 0.03 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 华宝中证 100ETF联接 A 华宝中证 100ETF联接 C 基金合同生效日(2022年 10月 10日)基 金份额总额 289,137,132.35 18,973,603.93 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 17,372,753.37 28,698,264.57 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 12,721,590.23 27,806,768.69 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 293,788,295.49 19,865,099.81 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 华宝中证 100ETF联接 A 华宝中证 100ETF联接 C 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 22页 共 23页 报告期期初基金份额总额 289,137,132.35 18,973,603.93 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 289,137,132.35 18,973,603.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2022年 9月 30日发布关于华宝中证 100指数证券投资基金变更为华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修改基金合同和托管协议的公告，决定于 2022年 10 月 10日起，将华宝中证 100指数证券投资基金转型变更为华宝中证 100交易型开放式指数证券投 资基金联接基金并相应修订《基金合同》等法律文件相关条款，具体内容详见公司公告，请投资 者予以关注。 2022年 10月 15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝中证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同； 华宝中证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书； 华宝中证 100ETF联接 2022年第 4季度报告 第 23页 共 23页 华宝中证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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