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| 农银瑞康6个月持有混合(012430) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3120332 | ||||||||
| 基金代码 | 012430 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银瑞康 6个月持有混合 基金主代码 012430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 20日 报告期末基金份额总额 114,118,641.60份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选 的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金 资产持续稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选 的股票。本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的 大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，运用多样化的 投资策略实现基金资产稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×10% +中证全债指数收益率×90%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 1.本期已实现收益 1,024,558.93 2.本期利润 2,585,686.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0213 4.期末基金资产净值 115,999,065.35 5.期末基金份额净值 1.0165 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.89% 0.39% 0.10% 0.13% 1.79% 0.26% 过去六个月 -0.66% 0.36% -0.01% 0.11% -0.65% 0.25% 过去一年 -0.56% 0.33% 0.84% 0.13% -1.40% 0.20% 自基金合同 生效起至今 1.65% 0.28% 2.67% 0.13% -1.02% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-30%,同业存单的投资占基金资产 的比例合计不超过 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金,存出保证金,应收申购款等。本基金投资于主体评级在 AA及以上级别的信用债,其中 AAA 级的信用债占总体信用债投资比例不低于总体信用债投资比例的 50%,AA+级的信用债占总体信用 债投资比例为 0-50%,AA级的信用债占总体信用债投资比例为 0-20%。相关资信评级机构需取得相 关监管机构评级业务的许可。本基金投资可交换债券和可转换债券合计比例不超过基金资产的 20%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述 资产配置比例进行调整。本基金的建仓期为自基金合同生效日(2021年 7月 20日)起 6个月，建 仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭振宇 本基金的 基金经理 2021年 7月 20日 - 7年 历任中国农业银行股份有限公司金融市 场部风险管理、研究及高级交易员岗 位，现任农银汇理基金管理有限公司固 定收益部副总经理及基金经理。 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 固收方面，2022年第四季度，市场主要围绕疫情政策变化进行波动。进入 10月份，疫情持 续发酵打压市场风险偏好，债市继续向好，但组合预期疫情终将过去，把握定力，维持了较低的 久期和仓位，但也错过了一定的行情；随后疫情防控政策逐步优化，中国经济复苏的预期持续走 高，债市受到打压，同时叠加理财和基金赎回的负反馈，债市整体调整剧烈，组合尽管维持较为 谨慎的仓位，但仍然难以完全避免市场的大幅调整，也遭受了一定程度的回撤；年底市场有所反 弹，但组合总体维持谨慎，意图维持净值平稳但也损失了一定超额收益。 权益方面，组合一是认为疫情防控优化后经济复苏是大概率事件，仓位逐步提升；二是在行 业选择中，重点配置受益疫情改善的高端消费行业，如医疗、高端消费等；三是继续维持养殖、 电力等适合固收+的资产配置，但在 12月整体行情中表现一般。 展望 2023年，疫情后经济复苏是大概率事件，但复苏斜率和复苏高度仍有较大分歧，预期 差的存在也是债市交易的机会；通胀在需求回升后有持续回升的可能，将继续压制债市；权益方 面主线仍为疫情后复苏，但考虑目前中国经济的结构性问题仍大，预计大级别行情的概率仍然不 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 大。总体而言，2023年行情将更加复杂，获取超额收益的难度加大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0165元；本报告期基金份额净值增长率为 1.89%，业绩 比较基准收益率为 0.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 32,553,511.40 23.64 其中：股票 32,553,511.40 23.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 104,503,856.66 75.90 其中：债券 104,503,856.66 75.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 431,537.64 0.31 8 其他资产 202,981.82 0.15 9 合计 137,691,887.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 2,712,000.00 2.34 B 采矿业 - - C 制造业 23,279,760.00 20.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,487,000.00 3.87 E 建筑业 - - 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,155,200.00 1.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 429,151.40 0.37 J 金融业 490,400.00 0.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,553,511.40 28.06 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600905 三峡能源 300,000 1,695,000.00 1.46 2 300725 药石科技 20,000 1,610,000.00 1.39 3 000400 许继电气 80,000 1,597,600.00 1.38 4 002299 圣农发展 60,000 1,421,400.00 1.23 5 002982 湘佳股份 30,000 1,290,600.00 1.11 6 600111 北方稀土 50,000 1,252,500.00 1.08 7 600161 天坛生物 50,000 1,186,500.00 1.02 8 002352 顺丰控股 20,000 1,155,200.00 1.00 9 300003 乐普医疗 50,000 1,148,500.00 0.99 10 002332 仙琚制药 100,000 1,130,000.00 0.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,054,849.32 6.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,056,525.48 18.15 其中：政策性金融债 10,966,991.78 9.45 4 企业债券 31,430,834.30 27.10 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 12,939,758.33 11.16 8 同业存单 - - 9 地方政府债 31,021,889.23 26.74 10 其他 - - 11 合计 104,503,856.66 90.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180401 18农发 01 100,000 10,966,991.78 9.45 2 2105677 21新疆债 32 100,000 10,424,809.78 8.99 3 186900 21福建 51 100,000 10,302,397.26 8.88 4 186992 21安徽 51 100,000 10,294,682.19 8.87 5 163340 20中证 G6 100,000 10,143,858.63 8.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,972.66 2 应收证券清算款 193,809.32 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 199.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 202,981.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 2,098,583.56 1.81 2 127049 希望转 2 1,781,321.64 1.54 3 123107 温氏转债 1,246,246.58 1.07 4 123145 药石转债 1,134,423.53 0.98 5 110057 现代转债 1,125,041.10 0.97 6 113060 浙 22转债 966,384.88 0.83 7 110079 N杭银转 813,426.08 0.70 8 118000 嘉元转债 661,561.81 0.57 9 127058 科伦转债 635,986.74 0.55 10 123133 佩蒂转债 606,715.75 0.52 11 113044 大秦转债 549,047.26 0.47 12 110053 苏银转债 494,868.16 0.43 13 110083 苏租转债 361,994.14 0.31 14 110085 通 22转债 238,372.66 0.21 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 15 123115 捷捷转债 225,784.44 0.19 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 130,253,882.02 报告期期间基金总申购份额 662,033.50 减：报告期期间基金总赎回份额 16,797,273.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 114,118,641.60 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理农银汇理瑞康 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理农银汇理瑞康 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》； 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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