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| 农银金玉债券(010653) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3120282 | ||||||||
| 基金代码 | 010653 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金玉债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 农银金玉债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银金玉债券 基金主代码 010653 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 16日 报告期末基金份额总额 693,299,679.41份 投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资 产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益， 为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、久期配置策略 本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析，判断未来市场 利率可能的变动方向，并在合理预测市场利率水平的基础上，在 不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期，提高债券投资收 益。当预期市场利率上升时，通过增加持有短期债券或增持浮动 利息债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市 场利率下降时，通过增持长期债券等方式提高组合久期，以充分 分享债券价格上升的收益。 2、期限结构配置 在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期 限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、 中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价 格变化中获利。 3、类属配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上，本基金根据不同类 属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处 农银金玉债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 10页 理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，定期对投 资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的配置比 例。 4、跨市场投资策略 跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律 和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益。 业绩比较基准 中债国债及政策性银行债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基 金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 2,444,680.44 2.本期利润 815,921.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 4.期末基金资产净值 696,873,828.29 5.期末基金份额净值 1.0052 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.16% 0.09% -0.44% 0.12% 0.60% -0.03% 过去六个月 1.63% 0.07% 0.39% 0.10% 1.24% -0.03% 过去一年 2.96% 0.07% 0.22% 0.10% 2.74% -0.03% 自基金合同 生效起至今 6.46% 0.06% 2.43% 0.09% 4.03% -0.03% 农银金玉债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 10页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，本基金持有现金或者到期 日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理 人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 本基金的建仓期为自基金合同生效日(2021年 4月 16日)起 6个月。建仓期满时，本基金各项投 资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭振宇 本基金的 基金经理 2021年 4月 16日 - 7年 历任中国农业银行股份有限公司金融市 场部风险管理、研究及高级交易员岗 位，现任农银汇理基金管理有限公司固 定收益部副总经理及基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 农银金玉债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 10页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第四季度，市场主要围绕疫情政策变化进行波动。进入 10月份，疫情持续发酵打压 市场风险偏好，债市继续向好，但组合预期疫情终将过去，把握定力，维持了较低的久期和仓 位，但也错过了一定的行情；随后疫情防控政策逐步优化，中国经济复苏的预期持续走高，债市 受到打压，同时叠加理财和基金赎回的负反馈，债市整体调整剧烈，组合尽管维持较为谨慎的仓 位，但仍然难以完全避免市场的大幅调整，也遭受了一定程度的回撤；年底市场有所反弹，但组 合总体维持谨慎，意图维持净值平稳但也损失了一定超额收益。 展望 2023年，疫情后经济复苏是大概率事件，但复苏斜率和复苏高度仍有较大分歧，预期 差的存在也是债市交易的机会；通胀在需求回升后有持续回升的可能，将继续压制债市。总体而 言，2023年行情将更加复杂，获取超额收益的难度加大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0052元；本报告期基金份额净值增长率为 0.16%，业绩 比较基准收益率为-0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 农银金玉债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 10页 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 848,411,621.66 99.88 其中：债券 848,411,621.66 99.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,007,559.75 0.12 8 其他资产 - - 9 合计 849,419,181.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 30,176,388.77 4.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 818,235,232.89 117.42 其中：政策性金融债 818,235,232.89 117.42 4 企业债券 - - 农银金玉债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 10页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 848,411,621.66 121.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200203 20国开 03 1,600,000 167,440,569.86 24.03 2 200305 20进出 05 700,000 72,252,849.32 10.37 3 220403 22农发 03 700,000 71,554,632.88 10.27 4 160407 16农发 07 600,000 61,774,060.27 8.86 5 180206 18国开 06 500,000 54,100,369.86 7.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 农银金玉债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 10页 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 594,444,722.75 报告期期间基金总申购份额 119,195,541.54 减：报告期期间基金总赎回份额 20,340,584.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 693,299,679.41 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 农银金玉债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 10页 别 超过 20%的 时间区间 机 构 1 2022-10- 01至 2022-12- 31 195,885,406.46 - - 195,885,406.46 28.25 机 构 2 2022-10- 01至 2022-12- 31 199,182,352.36 - - 199,182,352.36 28.73 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且 如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都 可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止的风险 单一投资者大额赎回后可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将面临根据基 金合同的约定终止基金合同、清算或转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理金玉债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理金玉债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 农银金玉债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 10页 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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