读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
农银中国优势混合(001656) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3120153 | ||||||||
基金代码 | 001656 | ||||||||
公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年 1月 19日 农银中国优势混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银中国优势混合 基金主代码 001656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 8日 报告期末基金份额总额 93,532,954.05份 投资目标 本基金通过积极把握中国经济可持续发展过程中的投资机会,挖 掘受益于中国经济发展趋势、具备竞争优势的上市公司,在严格 控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结 合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形 成对各类别资产未来表现的预判,在严格控制投资组合风险的前 提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其 他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将主要投资受惠于中国可持续发展过程,在深化改革和经 济结构转型过程中具备中国优势的上市公司。本基金首先界定中 国优势相关上市公司,再将定性分析和定量分析相结合,对反映 公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,甄选优质上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目 标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 4、权证投资策略 农银中国优势混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 10页 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波 动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为 原则,加强风险控制,谨慎参与投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数×65%+中证全债指数×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风 险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基 金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -12,073,338.74 2.本期利润 -7,232,952.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0765 4.期末基金资产净值 201,346,615.05 5.期末基金份额净值 2.1527 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.42% 0.99% 1.21% 0.83% -4.63% 0.16% 过去六个月 -13.89% 0.98% -8.46% 0.71% -5.43% 0.27% 过去一年 -20.39% 1.16% -13.22% 0.83% -7.17% 0.33% 过去三年 101.60% 1.63% 1.97% 0.84% 99.63% 0.79% 过去五年 93.34% 1.52% 9.01% 0.84% 84.33% 0.68% 自基金合同 115.27% 1.47% 19.24% 0.81% 96.03% 0.66% 农银中国优势混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 10页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,投资于中国优势相关证券的 比例不低于非现金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基 金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈富权 本基金的 基金经理 2022年 7月 6 日 - 13年 金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管 理培训生、香港上海汇丰银行客户经 理,农银汇理基金管理有限公司助理研 究员、研究员,现任农银汇理基金管理 有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 农银中国优势混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 10页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 10月市场冲高回落,整体表现偏弱,风格上成长显著优于价值,不同行业之间的分化十分 明显。其中计算机、国防军工、医药板块等涉及安全及底部反转行业大幅上涨,而食品饮料、家 电、休闲服务等偏消费的板块则大幅下跌。出于明年布局的考虑,本基金一方面沿用景气投资的 思路优化配置,积极布局军工、大储、风电的板块,另一方面增配了一些明年景气有望边际改善 的中药、计算机等个股。与此同时,对部分可选消费进行了优化。11月市场分化明显,大盘、 低估值板块表现优于成长、高估值板块。市场的表现一方面与年底的资金博弈有关,另一方面也 与明年预期逐步定价但分歧巨大有关,导致各板块波动都十分明显,即使是表现相对占优的蓝筹 内部,也不例外。本基金一方面继续持有景气度较强的军工、大储、风电的板块,另一方面逐步 增配了一些明年景气有望边际改善的行业,诸如医药、计算机及建材等。 12月市场分化依然明 显,消费板块普遍大涨,食品饮料、休闲服务均板块性大涨,而稳增长相关的建筑、地产则表现 低迷,出现大幅下跌。市场的表现与管控的快速放开关系密切,虽然短期消费会受到影响,但是 市场选择对远期消费的修复及反弹进行定价,从而推高当期消费类的估值。本基金本月组合配置 上较为均衡,风格上向蓝筹倾斜,消费上重点配置食品饮料、医美,同时择机增配出行链;成长 上仍是电新、军工为主。 农银中国优势混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 10页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.1527元;本报告期基金份额净值增长率为-3.42%,业绩 比较基准收益率为 1.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 183,755,979.13 87.68 其中:股票 183,755,979.13 87.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,767,588.46 10.39 8 其他资产 4,062,523.95 1.94 9 合计 209,586,091.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 126,313,731.61 62.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 5,855,162.00 2.91 E 建筑业 1,807,104.00 0.90 F 批发和零售业 2,826,720.00 1.40 G 交通运输、仓储和邮政业 14,737,120.00 7.32 农银中国优势混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 10页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 10,235,452.51 5.08 J 金融业 13,426,378.00 6.67 K 房地产业 4,753,846.00 2.36 L 租赁和商务服务业 1,469,004.00 0.73 M 科学研究和技术服务业 2,320,935.21 1.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,525.80 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 183,755,979.13 91.26 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600150 中国船舶 385,600 8,591,168.00 4.27 2 603915 国茂股份 288,460 6,011,506.40 2.99 3 002352 顺丰控股 102,700 5,931,952.00 2.95 4 600933 爱柯迪 320,100 5,829,021.00 2.90 5 600036 招商银行 135,300 5,041,278.00 2.50 6 600519 贵州茅台 2,900 5,008,300.00 2.49 7 600048 保利发展 314,200 4,753,846.00 2.36 8 688234 天岳先进 60,933 4,752,774.00 2.36 9 600570 恒生电子 102,500 4,147,150.00 2.06 10 600276 恒瑞医药 106,200 4,091,886.00 2.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 农银中国优势混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 10页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022 年 3 月 21 日,招商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据 报送存在违规行为,被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 300万元。 2022年 9月 9日,招商银行股份有限公司因存在以下违法违规事实:一、个人经营贷款挪用 至房地产市场,二、个人经营贷款“三查”不到位,三、总行对分支机构管控不力承担管理责任, 被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 460万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 农银中国优势混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 10页 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 74,496.75 2 应收证券清算款 3,961,500.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 26,526.66 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,062,523.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 94,973,980.95 报告期期间基金总申购份额 3,304,109.99 减:报告期期间基金总赎回份额 4,745,136.89 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 93,532,954.05 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 农银中国优势混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 10页 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件; 2、《农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |